Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 04.04.2014

2014-04-04 10:15:56 (читать в оригинале)

Кроссы вчера поддержали австралийский доллар. Фунт шлепнулся на данных по Британии, евро после выступления Драги. Двойную вершину отменяю, так как условия для данной модели не выполнились. Но по-прежнему придерживаюсь сценария на падение к 0,9182.

---

Технический анализ Forex USDCHF 04.04.2014

2014-04-04 10:13:21 (читать в оригинале)

День получился импульсивным, но по итогам дня курс доллар/франк укрепился. Рост остановился на уровне 0,8927. На 9:51 мск. пара торгуется по 0,8921. До 16:30 мск. ожидаю флэт, после выхода отчета по американскому рынку труда рост. По моим прикидкам при хорошем NFP выстрел получается в район 0,8955.

---

Волновой анализ Форекс по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 03.04.2014

2014-04-03 11:47:26 (читать в оригинале)

EUR/USD, H4

Пара евро/доллар так и не смогла вчера зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3800. Начало торгового дня принесло обновление максимумов предыдущего дня, однако с наступлением американской сессии пара резко начала дешеветь, и день закрылся в красной зоне (-0.18%). Текущие продажи следует держать открытыми, так как импульс в волне «5» может скоро начаться.

В качестве основного сценария рассматривается снижение валютной пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».

В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.

GBP/USD, H4

В паре фунт/доллар уже четвертый торговый день рынок колеблется в пределах 1.6680—1.6620. Наблюдается фаза консолидации, после которой всегда происходит импульс. Так как ближайшей поддержкой выступает уровень 1.6600, то его пробой укажет на возобновление нисходящего тренда в рамках волны «5». В случае пробоя максимума волны «ii», следует присмотреться к открытию длинных позиций.

Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6330.

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.

AUD/USD, H4

Шесть торговых дней проходят для пары аусси/доллар в диапазоне 0.9210—0.9300. Последние две недели принесли паре рост в 300 пунктов, поэтому теперь рынок не столь активен. Наблюдается завершающая фаза роста в волне «V». При этом, в случае пробоя уровня поддержки 0.9200, можно будет говорить о начале отката в волнах a-b-c.

Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.

Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 и последующее падение котировки в район 0.9080.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 03.04.2014

2014-04-03 11:44:13 (читать в оригинале)

События на торгах среды развивались в относительно спокойном русле и отметились ростом популярности доллара. Американскую валюту продолжали покупать против фунта и йены, но на этот раз она укрепилась еще и относительно евро. Очевидно, приближение такого важного события как заседание ЕЦБ, на котором могут быть приняты негативные для евро решения, призывает рынок к осторожности и заставляет корректировать длинные позиции ранее открытые в единой валюте. К тому же, поддержку «баксу» оказывала и экономическая статистика – если показатели ЕС не вызывали оптимизма у инвесторов, то сообщения из США рассматривались как позитивные для «зеленого».

Наиболее интересным и важным для рынка был отчет ADP о динамике рабочих мест в частном секторе в марте. Как указали данные, была зафиксирована прибавка на 191 тыс., что стало чуть ниже прогнозных 195/200 тыс., но тоже является очень солидным уровнем. При этом, результат февраля был пересмотрен в сторону повышения – тогда рабочих мест увеличилось на 178 тыс., а не на 139 тыс. как сообщалось месяц назад. Эта информация может стать неплохой опорой для доллара перед публикацией отчета Министерства труда по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, запланированного к выходу в пятницу. Тема занятости на этой неделе считается главной и, вероятно, поэтому рынок не обратил внимания на сообщения Института управления поставками Нью-Йорка (ISM-NY), что индекс текущих условий для ведения бизнеса в марте снизился до 52.0 против 57.0 в феврале.

Сегодня штатовский пакет новостей огласит – данные о первичных заявках на пособие по безработице за прошлую неделю, которые ждут с ростом на 9 тыс. до 320 тыс., баланс внешней торговли за февраль, где может отметиться сокращение дефицита до 38.6 млрд. с -39.1 млрд. долларов ранее, и отчет ISM об активности в непроизводственной сфере США в марте – здесь индекс менеджеров по снабжению (PMI) ожидают с ростом до 53.5 против 51.6 в феврале. Как видно большая часть показателей ожидается с ростом, да и требования на пособия нельзя считать серьезным негативом, а потому есть основание считать, что поддержка доллару будет представлена, если факт подтвердит или превзойдет прогнозы. Однако, тон торгам могут задать события в Еврозоне, где ЕЦБ огласит решения своего очередного заседания.

EUR

Единая европейская валюта снизилась вчера против «бакса». Вероятно, это может быть свидетельством, что рынок испытывает большие сомнения относительно неизменности политики ЕЦБ, которая сейчас обсуждается на заседании этого института и будет оглашена позже на текущей сессии. Вероятно, мнения сформированные на основе заявлений представителей европейского ЦБ, что европейский регулятор все-таки примет меры к сокращению рисков дефляции, заставляют инвесторов корректировать свои позиции. Данные по экономике европейского блока, опубликованные вчера, тоже, внесли долю в усиление этих мнений – окончательные данные по изменению объема ВВП Еврозоны за 4-й квартал пересмотрели в сторону понижение, до 0.2% к/к, 0.4% г/г против 0.3% к/к, 0.5% г/г, представленных в предыдущей оценке.

Однако, главной основой для негатива по евро могли быть сообщения агентства Eurostat, что цены производителей Еврозоны в феврале падали еще более быстрыми темпами, чем раньше – индекс PPI в феврале показал -0.2% м/м и -1.7% г/г после -1.4% г/г в январе. Такая ситуация явно дает повод полагать, что у ЕЦБ не остается времени на наблюдения и необходимо уже сейчас принимать меры для стимулирования экономического роста. Сегодня новостной поток ЕС содержит важные данные, это окончательная оценка мартовского индекса менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг всей зоны евро и ее ведущих стран.

Прогнозы полагают, что в индикатор Еврозоны в целом, а также Германии и Италии не переоценят и результат по месяцу останется хуже, чем был зафиксирован в предыдущем периоде – в Еврозоне 52.4 после 52.6, в Германии 54.0 против 55.9, в Италии 52.0, когда ранее было 52.9. Исключение может составить Франция, здесь ждут 51.4 после 47.2. Естественно, для евро это не очень обнадеживающая картина. Слабыми ожидаются и данные о розничных продажах в Еврозоне в феврале – предполагается увидеть -0.7% м/м после +1.6% м/м. Однако, главным сегодня, конечно же, будет появление решений ЕЦБ относительно перспектив денежной политики. Если главный банк ЕС решит начать дополнительное смягчение, то евро окажется под давлением, в противном случае рынок вернется к покупкам единой валюты.

GBP

Британская валюта провела сессию среды довольно скромно – в боковом узком диапазоне и закрылась против доллара почти на ценах открытия. Новости с «островов» сначала подтолкнули пару фунт/доллар вверх, а потом вернули к исходным позициям. Позитивным для стерлинга могли быть сообщения о росте спроса на дома в Великобритании в марте. Отчет Nationwide указал на рост индекса цен на жилье на 0.4% м/м и на 9.5% г/г. Сообщения об активности в строительном секторе Британии отметили сохраняющийся подъем в отрасли, но мартовский индекс менеджеров по снабжению (PMI) был зафиксирован с небольшим понижением и значительно хуже прогноза – составил 62.5 против 62.6 в феврале, когда ждали 63.1.

Сегодня на «островах» выпустят последний отчет об активности в экономике, это будет информация о ситуации в доминирующей сфере – сфере услуг. Предполагается, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сервисного сектора в марте вырос до 58.5 с 58.2. Это хорошая для «кабеля» новость, если подтвердится фактом, может вернуть интерес к стерлингу и возобновить его рост, тем более, что индикаторы активности других сфер экономики тоже демонстрируют высокие уровни.

JPY

Японская валюта продолжила снижение против доллара на вчерашней сессии. Рост на фондовом рынке Японии и увеличение доходности штатовских «трежерис» поддерживали доллар в споре с йеной. Сегодня экономические новости Японии объявили о росте активности в экономике – индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в марте поднялся в положительный сектор, выше50.0, и составил 52.2 против 49.3 ранее, что помогло подрасти и композитному PMI, включающему информацию для производства и сферы услуг – здесь зафиксировано улучшение до 52.8 с 52.0 в феврале. Если говорит о перспективах, то в самое ближайшее время по паре доллар/йена, скорее всего, будет наблюдаться остановка роста и начало коррекции. Причиной тому могут стать – технические факторы, определенные сильными уровнями сопротивления к которым подошла пара, а также ожидания выхода завтрашнего отчета по труду в США.

---

Дальнейшее укрепление рубля под вопросом

2014-04-03 10:31:05 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 31,30 коп, до 35,4125 рубля, курс евро вырос на 36,75 копейки, до 48,7675 рубля. Ослабление рубля было вызвано техническими факторами и падением стоимости нефти. Котировки на нефть марки Brent снижались на американской сессии до 103,93 (-1,3 доллара). Дополнительное давление на рубль оказало сообщение, что Минфин РФ хочет возобновить покупку иностранной валюты для Резервного фонда. Минфин должен до конца мая купить валюты на 212,2 млрд. рублей. К моменту приостановки закупок Минфин успел приобрести 978 млн долларов на 38 млрд рублей. По сравнению с проведенными валютными интервенциями в марте это копейки.

По данным ЦБ по валютным интервенциям, в марте 2014 года объём продаж долларов на внутреннем рынке составил 22,296 млрд долларов по сравнению с 6,158 млрд долларов в феврале. Объём интервенций по евро возрос с 678,69 млн до 2,268 млрд евро.

Центральный банк России с 3 апреля повысил официальный курс доллара США к рублю на 22,77 коп., до 35,2517 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,6826, что выше предыдущего дня на 42,30 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 31 копейку и составила 41,29 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в понедельник 31 марта продал валюты на 181 млн долларов, или 6,44 млрд рублей.

В среду курсы доллара и евро скорректировались со своих минимумов. Курсы идеально откатились к трендовым линиям, образующим нисходящие каналы. А вот пробитие Brent поддержки 105 долларов за баррель является негативным фактором для рубля. Сегодня станет понятно, насколько рубль чувствителен к изменению цен на нефть.

Целевая область 34,65 руб. для пары доллара остаётся актуальной. Для евро это уровень 47,84 руб. Если внутренний валютный рынок откроется ослаблением рубля, тогда на время про уровни 34,65 и 47,84 придётся забыть. Доллар и евро по отношению к рублю будут восстанавливать потери до уровней 35,78 и 49,17. Дополнительные сценарии нанесены на графики.

Сегодняшний день насыщен на новости. Ключевым событием четверга выступит заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги. Евро вчерашним снижением к 1,3752 подтвердил, что евробыки опасаются, что ЕЦБ по итогам заседания примет новые меры по смягчению денежно-кредитной политики. Обращаю Ваше внимание, сегодня динамика евро на рынке форекс будет доминирующей для рубля.

Днём выходят предварительные индексы PMI для сферы услуг стран ЕС. По прогнозам ожидается, что показатели не изменятся и совпадут со значениями за прошлый месяц (см. экономический календарь). Учитывая, что большинство производственных PMI оказались ниже ожиданий, то лучше быть готовым к негативной статистике. При слабых индексах, рубль получит поддержку и сможет сдержать покупателей евро под уровнем 48,85. Что касается рубля по отношению к доллару, то ситуация намного сложнее.

Индекс доллара вчера вырос до верхней границы горизонтального канала, поэтому на европейской сессии вероятен пробой сопротивления – 80,30. Индексы PMI могут выйти и лучше ожиданий, однако у доллара есть два козыря в виде вчерашних данных по ADP и производственным заказам.

Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за март увеличилось на 191 тыс. (прогноз был +195 тысяч, предыдущее значение +139 тысяч). Показатель не дотянул до прогноза 4 тыс., но всё равно получился отличным, в районе 200 тыс. В преддверии пятничного NFP это очень важно.

Индекс производственных заказов в США за февраль составил +1.6% (прогноз +0,5%, предыдущее значение -0,7%). Фактическое значение превысило прогноз в три раза. Сильный фактор для продолжения роста доллара.

Если ЕЦБ по итогам заседания примет новые меры по смягчению монетарной политики, и индекс ISM в сфере услуг не разочарует рынок, составив 53,5 и больше, то вероятно, что доллар останется торговаться в диапазоне 35,40-35,78 руб. Если ЕЦБ оставит монетарную политику без изменений, евро укрепится, доллар подешевеет. В этом случае курс евро может достигнуть 48,44 руб.

Доллар/рубль

Евро/рубль