Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 01.05.2015

2015-05-01 09:21:12 (читать в оригинале)

Британец может провести день у lb

В пятницу курс фунт/доллар не смог обновить максимум среды – 1,5497. Восходящий импульс угас на отметке 1,5499 с которого цена вернулась к уровню 1,5405. В итоге на часовом периоде образовалась разворотная модель «двойная вершина». На слабых данных из США продавцы пробили поддержку 1,5384, после чего снижение фунта продолжилось до 1,5303. Падать фунту помогал своим ростом кросс евро/фунт. Положительное влияние на курс евро в последние два дня оказывало бегство из гособлигаций Германии.

Техническая картина на дневном и недельном графике противоречивая. Дневные индикаторы у меня показывают уже снижение фунта, недельные – продолжение роста.

Часовая трендовая линия была пробита на американской сессии. Падение остановилось на 135-м градусе. Фунт/доллар торгуется под Lb по1,5342. Допускаю возвращение цены к lb, но думаю падение не завершилось.

Сегодня надо следить за кроссом евро/фунт, поскольку евро/доллар слишком высоко забрался и только в Азии выбрался из зоны зашкала. Фунт вернулся к lb, теперь нужно это сделать евро. Если кросс будет корректироваться, то от фунта падения не ждите.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Форекс — 30.04.2015

2015-04-30 10:27:54 (читать в оригинале)

Давление на доллар не прекратилось и на торгах среды. Американскую валюту продолжали продавать против европейских majors, что свидетельствовало о силе сомнений относительно перспективы скорого повышения процентных ставок в этом году, получивших заряд со стороны потока слабых данных по экономике США. Рынок так и не занял выжидательных позиций перед появлением важнейшей для этой недели информации. Исключение составила лишь ситуация в паре доллар/йена, где наблюдалось некоторое укрепление доллара в первой половине торгов.

С открытием американской сессии негативные эмоции по «баксу» получили дополнительную поддержку – сообщения Министерства торговли США объявили, что рост ВВП в 1-м квартале оказался значительно слабее прогнозов – главный показатель в предварительной оценке зафиксирован с прибавкой на 0.2% к/к, в то время когда ожидания связывались с увеличением на 1.0% к/к после +2.2 к/к в предыдущей четверти. Это усилило продажи «зеленого» и доллар снижался уже и против йены.

Остановку падения американской валюты спровоцировали заявления ФРС, появившиеся после очередного заседания, где решалась судьба денежной политики. Текст меморандума существенных изменений не претерпел, но заявления, что Федрезерв считает замедление экономики в 1-м квартале временным, видят риски перспектив для экономической деятельности и на рынке труда сбалансированным и полагает, что инфляция вырастет в среднесрочной перспективе охладили пыл «медведей» и позволили «баксу» нивелировать небольшую часть потерь. Сегодняшний пакет новостей достаточно богат на важную статистику и, если верить прогнозам, может поддержать доллар.

Первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю ожидают с сокращением на 7 тыс. до 288 тыс., личные доходы/расходы с продолжением роста в марте на 0.2% м/м и 0.5% м/м после +0.4% м/м, +0.1% м/м соответственно, а индекс менеджеров по снабжению (PMI) от ISM Чикаго с подъемом в апреле на положительную территорию, выше 50.0, до 50.1 с 46.3 в марте. Что касается ближайших перспектив, то, по-видимому, рынок продолжит размышлять над информацией от ФРС и вероятно некоторое укрепление доллара. Выводы вполне могут быть положительными для доллара, т.к. заявления американского регуляторы были значительно менее мягкими, нежели ожидалось.

EUR

Единая европейская валюта продемонстрировала самое сильное, более чем за месяц, однодневное укрепление против доллара. Спрос на евро в основном опирался на слабые данные по ВВП США, опубликованные на вчерашней сессии. Однако, некоторую поддержку евро могли оказать и новости из Еврозоны. Стало известно, что в среду ЕЦБ увеличил лимит объема средств для банков Греции в рамках программы чрезвычайного кредитования до 76.9 млрд. евро с 75.5 млрд. на предыдущей неделе, что очень важно для Афин в сложившейся ситуации. Экономическая же статистика европейского блока выдавала неоднозначную информацию. Денежная масса в Еврозоне увеличилась — агрегат M3 в марте вырос на 4.6% г/г после +4.0% г/г в феврале на фоне роста кредитования частного сектора, но настроения в экономике в апреле ухудшились — индикатор доверия в экономике упал до 103.7 со 103.9 в марте, когда ожидали отсутствия изменений.

Индекс потребительского доверия тоже снизился после нескольких месяцев роста, в апреле отмечено -4.6 против -3.7 месяцем ранее. Неоднозначной была и инфляция в Германии — предварительный индекс потребительских цен в апреле упал по месяцу и подрос по году, -0.1% м/м, 0.4% г/г против 0.5% м/м, 0.3% г/г в марте. Сегодня европейский пакет новостей представит данные по рынку труда Германии и Еврозоны в целом, а также огласит предварительные оценки инфляции в европейском блоке.

Предполагается, что занятость в Германии растет, т.к. число безработных в апреле ожидается с сокращением, -14тыс. после -15 тыс. в ранее, а уровень безработицы в Еврозоне понижается и будет показано 11.2% после 11.3% в марте. Что касается ценового давления, то прогнозы полагают об отсутствии изменений, и индекс потребительских цен Еврозоны покажет в апреле 0.0% г/г после -0.1% г/г в марте. По всей видимости, эти сообщения, если подтвердятся фактом, вызовут нейтральную реакцию и если ничего негативного со стороны новостей по Греции не появится, то евро, скорее всего, продолжит корректироваться против доллара после вчерашнего роста.

GBP

Британский фунт тоже вырос против доллара на сессии в среду. Как и в случаи с евро, главным поводом для покупок стерлинга были слабые данные по экономике США, усилившие мнения, что ужесточение политики в Штатах произойдет не скоро. Данные же по экономике «островов» к явному оптимизму не располагали, т.к. отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) объявил о снижении индекса розничных продаж в апреле до 12 против 18 в марте, что было хуже прогноза, ждавшего рост до 26.

Правда, индикатор перспектив – индекс ожиданий по розничным продажам на следующий месяц, отметил достаточно высокий уровень — +40, что могло балансировать разочарования. Сегодняшние новости «островов» уже представлены публикацией индекса потребительского доверия от GfK. Индикатор показал уровень предыдущего месяца +4, когда ожидали снижение до +3. Эмоций на рынке это сообщение не вызвало, фунт продолжает консолидироваться против доллара вблизи достигнутых вчера максимумов, что, вероятно, продолжится, если в США не появится очередная порция слабых экономических данных.

JPY

События в паре доллар/йена развивались вчера несколько по иному сценария, нежели наблюдалось в споре «бакса» с европейскими оппонентами. Японская валюта сначала была под давлением, вероятно, под влиянием технических факторов, представленных сильными поддержками, и опасений, что на заседании в четверг Банк Японии может увеличить программу количественно смягчения. Однако, на американской сессии, при поддержке слабой штатовской статистики, йена начала укрепление против «бакса». Эта опора со стороны американских данных помогла йене нивелировать потери, но по итогам дня доллар все-таки зафиксировал небольшой «профит», воспользовавшись заявлениями ФРС, которые произвели на рынок положительные для «бакса» впечатления.

Сегодня пара находится под влиянием главного для йены события – оглашения решений очередного заседания Банка Японии по денежной политике. Японский регулятор оставил политику без изменений, что разочаровало часть инвесторов, ожидавших дальнейшего стимулирования экономики. В плане перспектив, это укрепление может продолжиться, но не будет масштабным, т.к. «быки» по доллару, руководствуясь сохраняющейся полярностью в политиках американского и японского регуляторов, используют понижение пары для покупок.

---

Форекс: Евро падает после данных по розничным продажам 30.04.2015

2015-04-30 10:14:16 (читать в оригинале)

Евро/доллар начал торги в четверг на $1.1128, скорректировавшимся после нью-йоркского ралли от $1.0992 до $1.1188 в реакции на заявления FOMC, который не стал полностью исключать возможность повышения ставки в июне. В итоговом документе по результатам апрельского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) нет слов, которые прямо исключали бы переход к нормализации денежно-кредитной политики в июне, хотя сентябрь считается наиболее вероятным вариантом, согласно средним прогнозам как руководителей ФРС, так и участников рынка. ФРС называет ослабление роста американского ВВП в зимние месяцы временным явлением и ждет дальнейшего восстановления экономической активности в ближайшие кварталы.

Евро/доллар дрейфовал ниже от сессионного максимума $1.1129 до $1.1111 на фоне снижения киви. Далее было восстановление до $1.1125, как раз после выхода в Японии данных по промышленному производству, но хороший интерес на продажу евро/иены спровоцировал давление, и пара опустилась до $1.1102, прежде чем на сцене появился Банк Японии. Кросс упал с Y132.55 до Y131.67; регулятор проявил пассивность. Наблюдатели связали рост иены больше с падением Nikkei 225, а не какими-либо негативными новости, касающимися евро. Евро отошел к $1.1116 после решения Банка Японии, а чуть позже оформил свежий сессионный минимум $1.1100.

Банк Японии по итогам завершившегося в четверг заседания принял решение придерживаться прежнего курса денежно-кредитной политики, несмотря на ослабление инфляции в стране. Регулятор подчеркнул, что считает замедление инфляции временным, и ждет усиление инфляционного давления на фоне некоторого восстановления цен на нефть. Позднее в четверг японский ЦБ опубликует обновленные прогнозы инфляции и ВВП, а глава банка Харухико Курода проведет пресс-конференцию. "На рынке, по всей видимости, были трейдеры, которые делали ставку на расширение стимулирования на 10 трлн иен, - говорит аналитик IG Australia в Мельбурне Крис Уэстон. - Инвесторы, рассчитывавшие на ослабление иены, теперь сворачивают свои позиции".

Сегодня нам предстоит ознакомиться с данными о розничных продажах в Германии (0600 GMT) и безработице (0755 GMT). Розничные продажи в Германии в марте 2015 года снизились на 2,3% м/м, что является максимальным падением с января 2013 года. Увеличение продаж по сравнению с мартом прошлого года составило 3,5%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 3,1%. По пересмотренным данным, в феврале розничные продажи снизились на 0,1% относительно января и выросли на 3,3% к февралю 2014 года. Ранее сообщалось о сокращении первого показателя на 0,5% и росте второго на 3,6%. Реакция на эти данные произошла с задержкой: евро коснулся расширенного минимума $1.1085 перед релизом (сработали стопы ниже $1.1100) и поднялся до $1.1090 в первой реакции, но теперь снова падает, продлевая минимумы до $1.1070. Курс сейчас вернулся обратно к своей 2,0%-ной волатильности, сегодня на $1.1093. На $1.1100 истекает опцион на E412 млн, а на $1.1050 – на E746 млн. Более крупный контракт имеет страйк $1.0000, его размер - E2.4 млрд. Ключевое сопротивление находится на $1.1265, 38,2% Фибоначчи от $1.2570/$1.0458, поддержка видится на часовом графике на $1.1080.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1394 - максимум 23 февраля
Сопротивление 3: $1.1304 - 21-недельное скользящее среднее значение, 100 –дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.1246 - максимум 27 февраля
Сопротивление 1: $1.1178 - максимум 29 апреля
Текущий курс валютной пары: $1.1089
Поддержка 1: $1.1075 - часовая поддержка 29 апреля
Поддержка 2: $1.1014 – часовое сопротивление 29 апреля, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.0962 – минимум 29 апреля
Поддержка 4: $1.0923 - 55-дневное скользящее среднее значение

Комментарий: восстановление с апрельских минимумов привело нас к закрытию выше ключевого уровня сопротивления $1.1053, что переключает непосредственное внимание на 21-недельное скользящее среднее значение и 100-дневное скользящее среднее значение на $1.1304 сегодня. Быки ищут тесное закрытие выше, чтобы сместить акцент к области $1.1535-1.1680. Медведям теперь нужно закрытие обратно ниже $1.1014, чтобы ослабить понижательное давление. В целом закрытие ниже 55-дневного скользящего среднего значение является необходимым условием, чтобы положить конец бычьим надеждам.

---

Технический анализ Forex EURUSD 30.04.2015

2015-04-30 09:32:07 (читать в оригинале)

Евро корректируется по заседания ФРС

В среду настроение на валютном рынке определяла американская статистика и заседание FOMC. После релиза ВВП США за I квартал курс евро/доллар пробил все сопротивления. Евро укрепился против американца на 175 пунктов, до 1,1187. Согласно опубликованным статданным, в начале года рост экономики США резко замедлился. Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта в США составило 0,2%, тогда как ожидался рост на 1% (предыдущее значение было 2,2%).

EUR/USD окреп на слабой статистике США и снизился на 110 пунктов, после обнародования решения ФРС США. Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 0,00% - 0,25%.

Американский ЦБ объяснил, что индекс ВВП снизился из-за роста доллара и суровой зимы. ФРС не сообщил о каких-либо ориентирах по повышению ключевой ставки, но сохраняет веру на восстановление роста экономики во II квартале. В пресс-релизе ничего не было сказано про сильный доллар. Потребительские расходы и доходы выросли, а значит, при улучшении экономических показателей во II квартале повышение ставки в июне всё же сохраняется. Именно это и поддержало доллар вечером.

Сделал сегодня два графика. Начнём с дневного периода. На днях у меня был канал с верхней границей 1,1130. Сопротивление было довольно сильное. Как видим, заскоком выше 1,1130 евробыки снесли там защитные стопы. Основания 1,0461 и 1,0520 можно считать за модель «двойное основание». Пробой вершины между этими основания пробит, а значит получено подтверждение. Прогнозом я показал, как может пойти цена дальше к основной трендовой линии в район 1,15.

Вечером после заседания ФРС США наблюдалось частичное закрытие длинных позиций по евро. Цена вернулась под 1,1130 и торгуется сейчас по 1,1104. Падение к 1,0850 в течение следующей недели отменит сценарий на рост. В этом случае надо будет смотреть на новые данные по США (хорошие или плохие) и сменится ли отношение трейдеров к доллару. Обратите внимание на сигнал стохастика (продажи).

Теперь смотрим часовик. Коррекция с максимума 1,1187 составила 90 градусов. Доверять не стоит прогнозу, просто решил показать, какие мысли на сегодня. В идеале хочется, чтобы цена вернулась к lb. А от нее уже можно строить планы. Падение было резким, поэтому после падения до 1,1070 возможен отскок к 1,1140.

Повышенная волатильность по паре евро/доллар ожидается во время выхода ежемесячного отчета ЕЦБ. В нём регулятор предоставит доклад о денежном рынке, перспективах роста, комментарии по монетарной политике, о развитии ситуации на рынках, анализ текущих и будущих экономических условий.

В 9:00 мск Германия опубликует данные по розничным продажам за март, в 10:55 мск - уровень безработицы за апрель.

В 11:00 мск ЕЦБ опубликует ежемесячный бюллетень. В 12:00 мск в еврозоне будет опубликован уровень безработицы и предварительный индекс потребительских цен.

В 15:30 мск в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. В 16:45 мск США обнародует чикагский индекс деловой активности за апрель.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex GBPUSD 30.04.2015

2015-04-30 09:29:48 (читать в оригинале)

Фунт зацепился за 67-й градус

Вчерашние новостные события я подробно расписал в обзоре по евро, поэтому тут о них расскажу коротко. После релиза слабого ВВП США за I квартал курс фунт/доллар вырос до 1,5497. После обнародования решения ФРС США, фунт вернулся к 1,5393. Американский ЦБ объяснил, что индекс ВВП снизился из-за роста доллара и суровой зимы. ФРС не сообщил о каких-либо ориентирах по повышению ключевой ставки, но сохраняет веру на восстановление роста экономики во II квартале.

В пресс-релизе ничего не было сказано про сильный доллар. Потребительские расходы и доходы выросли, а значит, при улучшении экономических показателей во II квартале повышение ставки в июне всё же сохраняется. Именно это и поддержало доллар вечером.

Из часового графика видим, что фунт/доллар повышался до линии U3 и недолго находился в зоне зашкала. После заседания ФРС США наблюдалось частичное закрытие длинных позиций. С максимума откат составил 67 градусов.

Быкам явно не понравился тон ФРС США. Сегодня станет ясно, готовы они двигать курс выше или нет. Я же по прогнозу рассматриваю падение фунта до 1,5385 и рост к 1,5450. Не думаю, что быки быстро сдадутся. Не исключаю отход покупателей прямо к lb на 1,5370. От lb бы было лучше начинать новое ралли, как это было 23,27 и 28 апреля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru