В данном посте как в логические продолжении тематики тренда, хотелось бы осветить такое понятие как - Линейная регрессия. Линейная регрессия. - Один из старейших методов прогнозирования рынков.
РЕГРЕССИЯ [regression] — это зависимость среднего значения какой-либо случайной величины от некоторой другой величины или нескольких величин.
Линейная регрессия на рынке Форекс. или как было бы от части правильнее её назвать - Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) - это отнесенная зависимость всего разброса цен за период времени от их средней величины. Строится Канал Линейной Регрессии на основе Тренда Линейной Регрессии, который представляет собой обыкновенную линию тренда, построенную между двумя точками на ценовом графике методом наименьших квадратов. В результате эта линия оказывается точной средней линией изменяющейся цены. Ее можно рассматривать как линию "равновесной" цены, а любое отклонение от нее вверх или вниз указывает на повышенную активность соответственно покупателей или продавцов (быков или медведей).
Linear Regression Channel состоит из двух параллельных линий, равноудаленных вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия от линии регрессии. Все ценовые изменения происходят в границах Регрессионного Канала, где нижняя граница играет роль линии поддержки, а верхняя — линии сопротивления соответственно. Обычно цены выходят за границы канала лишь на короткое время. Если же они остаются за пределами канала дольше обычного, то это предвещает возможность разворота тенденции.
рис.1
Канал линейной регрессии (Linear Regression Channel) является одним из основных инструментов технического анализа по средству графических построений и следовательно имеется в стандартном наборе инструментов терминала MetaTrader (см. рис.1) Где найти и как построить Канал Линейной Регрессии.
Часто используется при построении торговых систем и как в частности торговых стратегий на пробое волатильности.
Как использовать Канал Линейной Регрессии для нужд технического анализа и торговли на форекс.
Канал представляет собой две параллельные равноудаленные вверх и вниз от линии тренда линейной регрессии прямые. Поскольку Канал Линейной Регрессии - это канал ценовых колебаний, нижняя линия канала является поддержкой, а верхняя линия Канала - сопротивлением.
Таким образом Канал Линейной Регрессии состоит из трех частей:
1.Линия Тренда Линейной Регрессии
2.Верхняя Линия Канала — она параллельна и расположена вверх на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.
3.Нижняя Линия Канала — она параллельна и расположена вниз на расстояние равное максимальному отклонению цены закрытия (close) от линии тренда линейной регрессии на всей глубине построения канала.
Тренд Линейной Регрессии, показывает равновесную цену, а Канал Линейной Регрессии демонстрирует максимальное удаление цены закрытия от Тренда Линейной Регрессии. Цены могут быть за пределами канала в течение короткого периода времени. Если они остаются за пределами канала в течение более длительного времени чем обычно, это предсказывает возможность разворота тренда.
Торговля на основе канала линейной регрессии.
При торговле на основе канала линейной регрессии необходимо учитывать постоянно три основных момента, которые необходимо иметь ввиду при торговле в канале Линейной Регрессии.
Проверка минимального диапазона. Для того чтобы получить оптимальное соотношение доходности к риску обязательно убедитесь в том, что между внутренней верхней линией и внутренней нижней существует достаточный диапазон.
Проверка наклона. Это ваш ориентир. Куда наклон – туда и торгуем. Конечно, при определённых условиях имеется возможность торговать и против тренда, но это требует большого опыта и внимания, поэтому общепринято рекомендовать не рисковать и торговать по тренду.
Сигнал подтверждения. В качестве инструмента для получения сигнала подтверждения подойдёт любой индикатор – осциллятор, например стохастик или MACD. Когда цена будет разворачиваться в вашу сторону, индикатор должен показать этот импульс. Это будет служить подтверждающим сигналом.
Открытие длинной позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вверх, и цена находится у нижней внутренней полосы, то открывайте длинную позицию. Особое внимание уделяйте моментам, когда цена находится в границах между внутренней и внешней полосой. Открытие короткой позиции. Когда канал линейной регрессии наклонен вниз, и когда цена находится у верхней внутренней полосы, то открывайте короткую позицию. При этом опять же смотрите моменты, когда цена пробьет внутреннюю полосу, но будет оставаться в диапазоне между внутренней и внешней.
P/S
Как любитель всё и вся автоматизировать - специально для желающий освоить данную методику и для тех кто её уже применяет - предлагаю индикатор для определения и правильного построения Каналов Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) бесплатно. Забираем ЗДЕСЬ.
Сегодня Вы получили представление - что такое Линейная регрессия. Как её выявить и как построить Канал Линейной Регрессии и как затем его использовать, Я как смог описал понятие Линейной регрессии на рынке Форекс в её основе. Если нашли какую то не точность, или хотите сделать предложение, дополнение по улучшению статьи, или просто выразить благодарность – пишите в комментариях!
В данном посте хотелось бы осветить такое понятие как - рыночный тренд. Рыночный тренд - это то состояние рынка, когда цена идёт в ту или иную сторону - притом целенаправленно! В основе: Если спрос на валюту превышает предложение валюты, т.е. объем валюты, который участники рынка желают купить по данной конкретной цене больше чем объем валюты, который другие участники рынка желают продать по этой конкретной цене и в данный промежуток времени, то курс валюты на Forex растет. В обратном случае, если объем валюты, который участники рынка желают продать по данной конкретной цене больше чем объем валюты который другие участники рынка жалеют купить, то курс падает в данный промежуток времени. Обратите внимание, что сравниваются именно объемы, которые рыночные агенты желают купить и продать по данной цене, а не покупаются и продаются по данной цене. Поскольку объем проданной валюты всегда равен объему купленной валюты.
Если спрос значительно длительное время превышает предложение и вызывает рост курса, то это уже тенденция роста или восходящий тренд, но рано или поздно рынок насыщается и с некоторого момента предложение начнёт превышать спрос, приводя к продаже валюты, что выражается в некотором снижении ее курса относительно восходящей тенденции - коррекции тренда (trend correction).
Как определить тренд?
Четкого определения тренда в техническом анализе фактически не существует.
Наиболее популярным определением тренда (trend) является определение из теории Доу. Восходящим трендом (нарастающий тренд, бычий тренд) называется ситуация когда каждый новый локальный минимум и локальный максимум выше предыдущего.
Соответственно нисходящим трендом называют ситуацию, при которой каждый новый локальный минимум и локальный максимум ниже предыдущего.
В этом вроде достаточно формализованном определении тренда есть существенный недостаток - большое количестве вариантов идентификации локальных максимумов и минимумов.
Есть и другие определения тренда, например. Тренд – это отрезок числового ряда на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно больше колебаний значений внутри отрезка. Но здесь мы тоже упираемся в определения понятий «существенно больше» и «колебания внутри отрезка».
Есть более формальный критерий тренда, например:
отрезок ряда Yi между i=0 и i=n назовем растущим трендом, если
Соответственно, для обратного случая (падение) критерий тренда будет следующим:
Все что не подходить под понятие тренда называют флэт (боковик, пила или боковой тренд).
Таким образом, боковой тренд – это колебания рынка, у которых в целом не видно четкого направления или отрезок числового ряда, на котором разница начальных и конечных значений ряда существенно меньше колебаний значений внутри отрезка.
Коррекция тренда: движение, направленное против направления предыдущего тренда не превосходящее по величине предыдущей тренд. Если рассматривать тренд как движение вызванное изменением факторов, лежащих в основе спроса и предложения, то коррекция - это явление возвращающее цены в «правильное русло», не дающая рыночному движению сильно «увлечься» и отклониться от фундаментальных факторов.
Иногда это явление можно также охарактеризовать как «взятие прибыли» (profit taking), обозначающее на восходящем тренде, что часть участников рынка, открывавших длинные позиции (позиции на покупку), удовлетворены результатом и начинают массово закрывать позиции - продавать валюту с целью поскорее зафиксировать свою прибыль. Однако если основные причины, вызывающие повышенный спрос на валюту, не изменились, то покупка валюты возобновляется вновь, и курс повышается, превышая предыдущее максимальное значение, тогда движение курса приобретает направление или тренд. Всё с точность до наоборот на нисходящем тренде.
Построение тренда
В большинстве случаев построение тренда производится с помощью линий тренда.
Построение линий тренда производится путем соединения локальных экстремумов графика цены. При построении тренда восходящего линия строится путем соединения нижних точек волн движения курса (локальных минимумов):
Пример восходящего тренда
Нисходящий тренд (descending trend) - каждый раз достигается более низкое значение курса - ценовое движение при котором каждый последующий локальный максимум и локальный минимум ниже предыдущего.
При построении тренда нисодящего линия строится путем соединения верхних точек волн движения курса (локальных максимумов):
Пример нисходящего тренда
Считается, что чем больше точек значений курса попадает на прямую, тем более подтвержденным является линия тренда и сам тренд.
Одним из критериев силы тренда является его реакция на уровни сопротивления и поддержки. Пробитие уровня поддержки/сопротивления означает, что доминирующий тренд сохраняет свою силу. А чем большее количество раз тренд наталкивается на свое сопротивление или поддержку, будучи не в состоянии их преодолеть, тем более сильный сигнал о слабости тренда мы получаем, и тем больше вероятность разворота в будущем.
Существует ряд общих правил определения силы тренда:
чем дольше по времени сохраняется тренд, тем он сильнее, однако у него есть предел;
чем линия тренда круче и быстрее, тем тренд сильнее;
продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на свое продолжение;
очень крутой тренд может также круто перевернуться;
любой тренд со временем ослабевает, однако вероятность продолжения тренда в любой его точке выше вероятности его разворота;
Смена тренда (reversal)
Смена тренда (reversal) выражается в изменении направления движения курса после точки прорыва (penetration point) . Однако ее следует отличать от простого нестандартного отклонения курса, не ведущего к смене тренда.
Точка прорыва для подтвержденной смены восходящего тренда образует сигнал к продаже (sell signal), подтвержденная смена нисходящего тренда образует сигнал к покупке (buy signal).
Наилучшее подтверждение изменения тренда можно получить тогда, когда бывшая линия сопротивления становится линией поддержки тренда и наоборот.
Пример перехода линии сопротивления в линию поддержки
Линейная регрессия
Линейная регрессия является статистическим инструментом трейдера, торгующего трендоследящими методами, используемым для прогнозирования будущих цен исходя из прошлых данных, и обычно применяется, чтобы определить, когда цены являются перегретыми. Ценовыми точками, используемыми в качестве входных данных, может быть любое из следующих значений: открытие, закрытие, максимум, минимум, (максимум+минимум)/2, (максимум+минимум+закрытие)/3, (открытие+максимум+минимум+закрытие)/4, % изменения или (открытие+закрытие)/2. Эти данные могут быть предварительно произвольно сглажены перед построением наиболее подходящей линии и определения действий в будущем.
Сегодня Вы поучили представление - что такое тренд, как его выявить, Я как смог описал понятие тренда в его основе. Если нашли какую то не точность, или хотите сделать предложение, дополнение по улучшению статьи, или просто выразить благодарность – пишите в комментариях!
динамика развития экономических отношений россии с германией дисперсионный анализ регрессионный динамика экономических показателей в фазах делового цикла динамика поступления налога на доходы физических лиц за последние пять лет дисперсионный факторный анализ дисперсионный анализ в экономике динамики в машину в германии динамика совокупной задолженности это диссертация источники финансовых ресурсов корпорации динамика развития платежных инструментов сбербанка диплом анализ существующей системы налогообложения малого бизнеса диссертация на тему аксапта диплом анализ и планирование расходов бюджета мо динамика российского экспорта услуг диплом управление доходами и расходами бюджетной организации динамика поступления германских инвестиций в россию диплом ндфл бесплатно диплом планирование расходов бюджета мо динамика физического объема ввп диссертация вступление россии в вто
динамика развития экономических отношений россии с германией дисперсионный анализ регрессионный динамика экономических показателей в фазах делового цикла динамика поступления налога на доходы физических лиц за последние пять лет дисперсионный факторный анализ дисперсионный анализ в экономике динамики в машину в германии динамика совокупной задолженности это диссертация источники финансовых ресурсов корпорации динамика развития платежных инструментов сбербанка диплом анализ существующей системы налогообложения малого бизнеса диссертация на тему аксапта диплом анализ и планирование расходов бюджета мо динамика российского экспорта услуг диплом управление доходами и расходами бюджетной организации динамика поступления германских инвестиций в россию диплом ндфл бесплатно диплом планирование расходов бюджета мо динамика физического объема ввп диссертация вступление россии в вто
