К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются с понижением на 0,1%. Список утренних аутсайдеров возглавляют бумаги «Аэрофлота» и «ММК». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Яндекса» и «Мегафона». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился разнонаправленным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P почти не движется сегодня утром.

Нефть стабильна после распродажи минувшим вечером. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,85 (+0,2%). Сегодня вечером выйдут обновленные данные Американского института нефти по запасам черного золота и нефтепродуктов. Неделей ранее индикаторы давали «медвежий» сигнал котировкам, но реализованы в ценах не были.

Евро/доллар утром во вторник отступает. Основные торги в паре идут вокруг 1,0700, «медведи» настроены довольно агрессивно. Ближайшая поддержка стоит на уровне 1,0685, при ее пробое давление на евро/доллар усилится.

Российский рубль начал торги вторника снижением в паре с долларом США и укреплением в паре с евро. За американскую валюту к настоящему времени дают 59,07 руб. (+0,2%). Сегодня Минфин начинает покупки валюты, на площадке возможно определенное психологическое давление на позиции рубля.

Индекс ММВБ проведет сегодняшнюю сессию в пределах отметок 2190-2230 пунктов.

Сбербанк России отчитался за январь 2017 года по российским стандартам бухгалтерского учета. Чистая прибыль банка увеличилась в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 57,9 млрд руб. Совокупный финансовый результат, включающий доходы от переоценки ценных бумаг для продажи, оценивается в 64,3 млрд руб.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января 2016 года на 12,5%, до 95,9 млрд руб. Операционные расходы достигли 29 млрд руб. Отношение расходов к доходам по итогам января 2017 года составило 23,2%.

Основной банк России в который раз продемонстрировал достаточно высокие финансовые показатели для банковского сектора в текущем его положении. Мы рассчитываем на достаточно хорошие результаты по итогам первого квартала этого года и делаем ставку на дальнейший рост акций банка.

В течение дня иных корпоративных событий не предвидится. На валютный рынок повлияет макростатистика. Индекс деловой активности опубликует Канада. Число открытых вакансий на рынке труда представят США. С речью выступит глава Бундесбанка.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

EUR/USD: возросли риски пробоя трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник по итогам дня курс евро/доллар закрылся снижением. На американской сессии цена отскочила от достигнутого минимума 1,0705 до 1,0755. Я считаю, что за вчерашним снижением и отскоком не стояли фундаментальные новости. Это была обычная коррекция после пятничного пейролса.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии курс евро/доллар передвинул вчерашний минимум на 1,0704. С максимума 1,0755 евро подешевел на 45-ть градусов. За последние два дня на этом уровне образовалась хорошая поддержка. К тому же цена встретилась с трендовой линией.

Полагаю, что трендовая линия будет пробита в среду. Перед тем, как её пройти неплохо бы откатиться в район 1,0740/43. В этом случае можно быть уверенным, что линия будет пройдена с 1 раза, так как все трейдеры на часовом периоде увидят треугольник.

Если её прокол состоится сегодня, то при текущей ценовой модели с максимума 1,0829, высокая вероятность, что он будет ложным. Продавцы могут проверить стопы, не больше. Часовые индикаторы плохо стоят для наступления.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 09:45 Швейцария – Индекс настроений потребителей от SECO за ноябрь-январь
• 10:00 Германия – Объём промышленного производства за декабрь
• 11:00 Швейцария – Объем валютных резервов за январь
• 11:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за январь
• 16:30 Канада – Сальдо торгового баланса за декабрь, Разрешения на строительство за декабрь. США – Сальдо торгового баланса за декабрь
• 18:00 Канада – Индекс деловой активности от Ivey за январь. США – Число вакансий (без сельского хозяйства) за декабрь, индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP за февраль
• 23:00 США Изменение объема потребительского кредитования за декабрь

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0704 (текущий в Азии), максимум – 1.0742, закрытие – 1.0712.

Вчерашние ожидания по евро полностью оправдались. Курс евро скорректировался против американской сессии и к закрытию дня вернулся в область 1,0750.

В Азии евро подешевел к доллару до уровня 1,0704. Цена находится около горизонтальной поддержки и трендовой линии. Видно, что продавцы настроены её проходить. Я же считаю, что пробой состоится в среду. Именно поэтому я сделал прогноз продолжительностью в два дня.

Считаю, что от текущего уровня неплохо вернуться в район 1,0735-1,0743. Из этой зоны можно продавать евро в расчете на то, что цена их треугольника выйдет вниз. В качестве минешни можно взять для начала 90-й градус – 1,0652, потом 112-й – 1,0626.

Доходность американских облигаций снижается. Нет повода агрессивно шортить евро в аднный момент. Кросс евро/фунт находится в союзе с продавцами, но опять по часовым индикаторам назрела коррекция.

В понедельник, 6 февраля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 6,00 коп. (-0,10%), до 58,90 руб., курс евро – на 23,50 коп. (-0,37%), до 63,35 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-29,54%), евро/рубль – 211,1 млн евро (-50,1%). Центральный банк России с 7 февраля понизил официальный курс доллара США на 60,16 коп., до 58,7121 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1566 руб., что ниже предыдущего дня на 65,90 коп.

С открытия торговой сессии на Московской бирже рынок отыграл повышение цен на нефть марки Brent до $57,10 за баррель снижением курса доллара до 55,58 руб., курса евро – до 62,97 руб. Во второй половине дня укрепление доллара и коррекция нефтяных котировок вызвали незначительное ослабление российской валюты. Доллар восстановился до 58,90 руб., евро – до 63,35 руб.

По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,69%, до $55,86. Снижение котировок было вызвано новостью о том, что Иран планирует увеличить добычу в ближайшие два месяца с 3,8 до 4 млн баррелей. Об этом заявил исполнительный директор Национальной нефтяной компании Ирана Али Кардор.

Динамика цен на нефть для рубля остаётся основным движущим драйвером. На момент написания обзора баррель Brent стоит $55,85 (+0,02%). Этого повышения недостаточно, чтобы курс рубля на Мосбирже открылся ростом против иностранных валют.

Если к 11:00 (GMT+3) Brent не будет стоить $56,20, готовимся к снижению котировок до $54,95. На фоне дешевеющей нефти дополнительным негативным фактором выступят покупки валюты ЦБ РФ для Минфина на сумму 6,3 млрд рублей. В этом случае курс доллара восстановится до 59,45 руб., курс евро – до 63,78 руб.

Если к 11:00 (GMT+3) Brent достигнет отметки $56,20, тогда доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 58,56-59,60 руб. Повторное приближение курса доллара к уровню 58,56 руб. станет предвестником движения цены к уровню 58,00 руб.

В настоящий момент на часовом периоде нет подходящей ценовой модели и условий, чтобы рассматривать дальнейшее укрепление рубля, поэтому прогноз на ослабление российской валюты.

Владислав Антонов
www.alpari.ru