Фрактальный анализ рынка Форекс

Фрактальный анализ появился достаточно давно, но впервые его описал и начал активно применять доктор Билл Вильямс. Им была проделана огромная научная работа, в результате чего появилось утверждение, что движение рынка напоминает хаотичные системы. Вильямс утверждал, что движение крови, цена на хлопок и береговая линия имеют одинаковую структуру.



По мнению Билла Вильямса, рынок – это не линейная, а хаотическая система. Он считал, что глупо ориентироваться на стандартные индикаторы, в основе которых лежат линейные функции. Кроме того, Вильямс отметил, что хаос постоянен, и стабильность на рынке – это временное явление.

При помощи компьютерного моделирования вывели фракталы, а также определили обратную связь, описывающую структуру рынка. Фрактал – это, по сути, повторяющаяся формация на каких-либо графиках. Фрактальный анализ рынка основывается на утверждении, что все фракталы (береговой линии и любых рынков) обладают единой природой происхождения.

Фрактальный анализ применяют в большинстве своем сильные участники рынка, стремящиеся достичь высоких результатов и существенной прибыли.

Фрактальный анализ Форекс
На графике фрактал формируется как минимум из пяти баров. Средний фрактал является самым низким или высоким. Одинаковые бары могут образовывать фрактал вверх и вниз. В редких случаях один и тот же бар может одновременно формировать два фрактала.
Делая фрактальный анализ Форекс нужно учитывать минимум цены при фрактале вниз и максимум — при фрактале вверх.

Фрактальный старт формируется после образования фрактала в одном направлении и следующим за ним фракталом в противоположном направлении. В свою очередь, фрактальный сигнал образуется на обратной от фрактального старта стороне.


За самым отдаленным фракталом располагается фрактальный стоп. Следует отметить, что при образовании противоположного сигнала предыдущий отменяется.

Используя фрактальный анализ Форекс в своей технике, трейдер должен минимизировать число стоп-лосов, которые делаются при этом довольно большими. Так как стопы редко срабатывают, а профиты ставят больше стоп-лосов, трейдер получает приличную прибыль.

Использование фрактального анализа рынка

В чистом виде не рекомендуется применять фрактальный анализ финансовых рынков, так как, несмотря на его прекрасные результаты, он не во всех ситуациях может сработать. Трейдеру важно научиться синтезировать таймфреймы, входя в рынок по тренду на старшем временном отрезке.

Важным моментом является фрактальный рычаг, представляющий собой глубину отката от прошлого движения. Для измерения отката необходимо на последнее движение натянуть фибосетку. Чем глубже откат, тем меньше величина рычага. Например, если откат по фибосетке составляет менее 38%, фрактальный рычаг считают сильным, а движение – уверенным. При откате более 62%, наоборот, движение – слабое, а фрактальный рычаг – небольшой.

Многие биржевые игроки используют фрактальный анализ финансовых рынков вместе с волнами Эллиотта. Фракталы по своей сути являются началом либо окончанием волны. Но здесь существует своя сложность, которая состоит в том, что на различных таймфреймах формируются различные волны. Поэтому новичку будет очень сложно составить правильный фрактальный прогноз, не имея достаточного опыта определения волн.

С чего же следует начинать свое знакомство с фрактальным анализом? Для начала новичок должен научиться создавать небольшие модели. За основу можно взять что-то знакомое и небольшое — определенную валюту, акции или товар. Для них понадобится меньше внешних факторов, к тому же, трейдер имеет определенный опыт работы с этим направлением, поэтому анализировать будет легче. Начинающий биржевой игрок сможет смоделировать реальную ситуацию на рынке и посмотреть, оправдался ли его фрактальный прогноз. Если нет, ему следует разобраться, в чем причины неудачи, чего он не учел. При этом совсем не обязательно торговать в реальном секторе, можно составлять графики на бумаге, ведь это только обучение.

Если трейдеру удалось три-четыре раза правильно смоделировать ближайшее изменение цены до того момента, когда данная тенденция стала заметной другим участникам рынка, это можно считать хорошим результатом.

На что следует обращать особое внимание при использовании фрактального анализа? Прежде всего, на факторы, сформировавшие цену в определенный период времени. В случае если экономические, политические и социальные факторы совпали, можно с большой долей вероятности утверждать, что цена поведет себя таким же образом, как она себя вела в подобный момент несколько ранее. Но фрактальный анализ Форекс предполагает некоторые сложности: он требует серьезных аналитических выкладок и возможность доступа к последним данным о состоянии рыночных структур и экономики. Но такая кропотливая работа стоит вложенных сил и средств, так как окупается она многократно. Умение правильно составлять фрактальный прогноз, позволяет трейдеру быть на шаг впереди остальных игроков, которые ждут реального движения рынка.

Фрактальный анализ рынка Форекс: итоги

Фрактальный анализ помогает трейдеру более точно спрогнозировать рост или падение цен. С помощью этого вида анализа можно построить графики, которые позволят выявить взаимосвязь между предыдущим и будущим уровнем цен. Фрактальный анализ рынка достаточно сложный, однако очень эффективный.

Для получения более точного прогноза необходимо комбинировать фрактальный анализ с другими индикаторами. Многие системы торговли работают на пробой фрактала. Грамотное использование фрактального анализа принесет трейдеру значительную прибыль.