| Сегодня 11 апреля, суббота |
      |
  
|
  
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера Бриз_Сергей/Записи в блоге |
 |
Бриз_Сергей
Голосов: 1 Адрес блога: http://www.liveinternet.ru/users/1073032/ Добавлен: 2008-06-02 21:30:31 |
Россия решила построить авианосец
2011-11-03 12:16:41 (читать в оригинале)
Окончательное решение за президентом, но в ВМФ уже определились с тем, каким должен быть главный корабль. «Известия» выяснили, что строить его будут сразу на нескольких верфях, а соберут на «Севмаше»
фото: Денис Абрамов
ВМФ России все же решил построить авианосец. После многолетних споров, нужен ли флоту большой корабль с самолетами или можно обойтись атомными подлодками и крейсерами, адмиралы выбрали «американскую» модель флота — корабельные группировки с авианосцем в центре. По мнению военных, такая компоновка позволит расширить зону влияния российского флота на Тихий океан и Северную Атлантику.
— Ни один другой состав корабельной группировки не сравнится по эффективности с авианосной группой. Появление солидной авианосной группы в проблемной зоне, которая постоянно перемещается, оттянет внимание вероятного противника от российской территории. Кроме того, в принципе любой авианосец позволяет расширять зону действия истребительной авиации России вдали от родных берегов, — пояснил «Известиям» представитель Главного штаба ВМФ.
Ожидается, что на первом этапе к 2027 году Россия получит две авианосные группировки — одну на Тихоокеанском флоте и одну на Северном.
В советские времена военные сосредоточились на развитии атомных подводных лодок с ядерными ракетами, которые позволяли СССР скрытно подойти к берегам США и нанести ядерный удар. Сегодня, когда такой необходимости нет, Россия нуждается прежде всего в расширении зоны влияния в Мировом океане, где «невидимые» подводные лодки существенно уступают массивным и устрашающим группировкам надводных кораблей.
Сейчас военные решают, каким будет первый российский авианосец. Как сообщили «Известиям» в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), уже решено, что он будет атомным. Дизельный вариант отвергли из-за потребностей в большом количестве топлива, которое пришлось бы возить за ним на танкере.
Также уже сейчас определено, что строить новый российский авианосец будут на двух разных верфях по модульному принципу. А собирать модули, изготовленные независимо друг от друга, планируется на крупнейшем российском судостроительном заводе «Севмашпредприятие» («Севмаш»).
— Создание новой верфи специально под авианосец может занять минимум четыре года и «съесть» львиную долю бюджета этого проекта. Гораздо эффективнее использовать для строительства уже существующие мощности, — отметил представитель ОСК.
Сейчас ВМФ России завершает формирование техзадания на новый авианосец. Его первичный облик будет определен уже в следующем году, а окончательный проект корабля должен быть готов к 2017 году. Президент ОСК Роман Троценко ранее заявлял, что в этом случае первый корабль предполагается спустить на воду в 2023 году.
К этому времени ВМФ должен завершить формирование эскортной группировки для каждого авианосца, которая будет состоять из ракетных крейсеров, эсминцев, многоцелевых подлодок, фрегатов, корветов, десантных кораблей и судов обеспечения, включая ледоколы для арктической зоны — всего около 15 кораблей в каждой.
Сейчас ОСК фактически уже приступила к строительству новых фрегатов и корветов, проектированию эсминца и проектам восстановления ракетных крейсеров, которые почти 20 лет ждут своей участи на пирсах.
Одновременно со строительством авианосцев военные будут создавать и новые базы для их обеспечения. Отсутствие таких баз загубило в свое время большие советские корабли — тяжелые авианесущие крейсера «Киев», «Минск», «Адмирал Кузнецов» и «Адмирал Горшков», которые стояли практически в открытом море и «убивали» ресурс.
Кроме того, для тренировки авиационной группы, которая будет достигать 100 самолетов, Минобороны построит наземный тренажер посадки на палубу в городе Ейск в Краснодарском крае, а также продолжит использование украинского наземного испытательного комплекса НИТКА в крымском городе Саки.
В настоящее время в составе ВМФ России имеется только один авианосный корабль — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с восемью корабельными истребителями Су-33 на борту. Он вошел в состав Северного флота в январе 1991 года и будет оставаться единственным российским авианосцем еще как минимум 10 лет.
Однако уже сейчас техническое состояние дизельного «Кузнецова» не позволяет ему нести полноценное боевое дежурство в Мировом океане. Большую часть времени крейсер находится в нерабочем состоянии. Он пережил уже минимум три крупных ремонта общей продолжительностью шесть лет.
ДДТ Биография великой группы и Юрия Шевчука
2011-11-03 09:32:23 (читать в оригинале)
В биографии ДДТ, одной из наиболее своеобразных и значительных групп в истории отечественного рока, как в зеркале, отразились социальные сдвиги и потрясения нашего времени, а художественная эволюция её бессменного лидера, поэта, музыканта, певца, автора песен и художника Юрия Шевчука — от чуть наивного романтизма и частушечной сатиры его ранних записей к глубоким и поэтически зрелым работам 90-х — позволяет говорить о нём как об одной из самых ярких фигур в музыкально-поэтической культуре России; можно даже сказать, что музыка ДДТ стала своего рода звуковой дорожкой к новейшей истории нашей страны. Фактически, биография ДДТ распадается на два этапа, связанных между собой только личностью самого Шевчука. Он родился 16 мая 1957 в посёлке Ягодное Магаданской области, откуда вместе с родителями переехал в Нальчик, а ещё позже в столицу Башкирии Уфу; музыкой, подобно большинству подростков тех лет, начал интересоваться ещё в детстве: учился играть на баяне, затем самостоятельно освоил гитару, а в девятом классе организовал свою первую группу ВЕКТОР .
Поначалу, однако, рок- н-ролл отступил перед увлечением живописью и, окончив школу, Шевчук поступил на Художественно-графическое отделение местного Пединститута, после которого преподавал рисование в сельских школах. Ещё до ДДТ Шевчук заработал приз на конкурсе авторской песни, без особых успехов играл в группах ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР(лидером которого был герой местной сцены, гитарист и певец Нияз Абдюшев) и КАЛЕЙДОСКОП , а в конце 1979 , по рекомендации некого общего знакомого, был приглашён в безымянную группу, которая репетировала в местном ДК «Авангард». Эта встреча стала для его судьбы решающей: поэтический мир Шевчука и музыкальный лексикон группы вступили в химическую реакцию, результатом которой и стало рождение ДДТ . Костяк уфимской версии ДДТ составили Юрий Шевчук , гитара, вокал, Рустем Асанбаев (p.22.09.54 в Уфе), соло-гитара, Геннадий Родин , бас и Владимир Сигачёв , клавишные, вокал. За барабанами сменялись последовательно Ринат Шамсутдинов , Борис Пастернаков и Рустем Каримов. В 1980 группа записала семь песен, которые сделали её имя популярным в среде местных меломанов, а на годом позже дебютировала в клубе Нефтяного Института, произведя настоящую сенсацию: уже тогда стало ясно, что ДДТ обладают колоссальным творческим потенциалом и вполне зрелым репертуаром, опиравшимся на песни Шевчука и Сигачёва. Материал этого периода лёг в основу настоящего дебютного альбома группы «Свинья на радуге» , полулегально записанного на местном телецентрелетом 1982 . Стилистически ДДТ начала 80-х балансировали между популярными в те годы хард-роком («Чёрное Солнце», «Инопланетянин»), рок-балладами («Не стреляй»), ритм-энд-блюзом и рок- н-роллом , хотя почти сразу в репертуаре группы начали проявляться фольклорные интонации (особенно заметные в фельетонно-частушечных номерах вроде самоироничной «Я завтра брошу пить», романсовой «Осень. Мёртвые дожди» или заглавной «Свиньи на радуге»). Той же весной ДДТ, откликнувшись на приглашение «Комсомольской Правды», отослали свою запись на конкурс «Золотой камертон» и неожиданно для себя стали его лауреатами, а Шевчук даже выступил в финале конкурса в Москве, однако, продолжения не последовало: идти в ВИА и петь опусы советских композиторов ДДТ не собирались, а ничего другого устроители «Камертона» предложить им не могли.
Между тем, на «Камертоне» ДДТ познакомились с ещё одними конкурсантами, череповецкой группой РОК-СЕНТЯБРЬ, которая располагала уникальным по тем временам арсеналом технических средств и предложила уфимцам записаться вместе. В начале 1983 Шевчук и Сигачёв налегке отправились в Череповец, где с сожалением обнаружили, что в планы лидера РОК-СЕНТЯБРЯ, гитариста Вячеслава Кобрина, входило создание идеологически проходимых песенок в духе официозных ЗЕМЛЯН — с целью дальнейшего трудоустройства в одну из провинциальных филармоний. Как следствие, после двухмесячных конфликтов, Шевчук и Сигачёв с помощью трёх музыкантов СЕНТЯБРЯ (Кобрин, гитара, Андрей Масленников, бас, Евгений Белозеров, барабаны) и их звукорежиссёра Юрия Сорокина, всё-таки, записали альбом, который впоследствии получил символичное название «Компромисс» (1983), после чего вернулись в Уфу. Альбом мгновенно разлетелся по стране, впервые поставив имя ДДТ на один уровень со звёздами питерского рок-клуба. Он включал популярные и сегодня песни «Монолог в Сайгоне», «Башкирский мёд», «Привет М…», новую версию уже известной «Не стреляй» и т. д. В мае 1983 ДДТ вторично посетили Москву и успешно выступили в программе официально санкционированного фестиваля «Рок за мир» на арене стадиона «Лужники», однако, бдительные цензоры вырезали из посвященной событию телепрограммы все кадры с нестриженным и напоминавшим голосом Высоцкого певцом. Год спустя, в мае 1984 , в Уфе увидел свет третий альбом ДДТ«Периферия» , в записи которого участвовали Шевчук, Родин, Рустем Ризванов, гитара, Владислав Синчилло, клавишные и Сергей Рудой, барабаны. Альбом рисовал правдивую, а поэтому на особо привлекательную картину жизни в глубинке («Мы из Уфы», «Периферия», «Частушки»), чем вызвал острое неудовольствие у местного партаппарата. Вслед за этим участники ДДТ и, прежде всего, сам Шевчук, подверглись жёсткому давлению со стороны местной администрации и КГБ, а доброхоты из местной газеты заклеймили его как «агента Ватикана»! (Поводом к чему послужила строка «Вперёд, Христос, мы за тобой» из песни «Наполним небо добротой».) ДДТ фактически распались, а Шевчук и художник группы Владимир Дворник на время уехали в Свердловск, где вместе с музыкантами УРФИНА ДЖЮСА играли на танцах под вывеской ГЛОБУС. С 1984 лишённый возможности вернуться домой Шевчук непрерывно колесил по стране, играя, главным образом, по квартирам друзей, а в следующем марте вместе с ещё никому не известным Александром Башлачёвым впервые выступил на полулегальном концерте в Ленинграде — чудом сохранившаяся запись этого концерта в 1995 была опубликована фирмой Manchester Files под названием «Кочегарка» .
В этот период Шевчук регулярно бывал в Москве, где давал акустические квартирные концерты — соло или дуэтом, в котором ему часто аккомпанировал скрипач, гитарист и певец Сергей Рыженко (p.9.09.57 в Севастополе) из группы ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Одно из таких выступлений оказалось записано и расходилось по стране как альбом «Москва. Жара» (1985). Те же двое, плюс вернувшийся в ряды ДДТ Сигачёв (который успел поиграть хард-рок в группе КРУИЗ), знаменитый фри-джазовый саксофонист Сергей Летов (АКВАРИУМ, ДК, ЦЕНТР, ПОП-МЕХАНИКА, ТРИ О и проч.), а также уфимские музыканты Нияз Абдюшев (p.24.11.54 в Уфе), бас и Сергей Рудой , барабаны — в ноябре 1985 при посредничестве московского рок-журналиста Ильи Смирнова записали в столице альбом «Время» . Он знаменовал собой новый этап в художественной эволюции ДДТ: на фоне гипнотически-моторного нововолнового ритма звучали квазиклассические клавишные, почти джазовые риффы саксофона и непривычно экономичная гитара — единственным узнаваемым фактором остался разве что сам голос Шевчука. Тексты песен стали ещё более ядовитыми, хлёсткими и бескомпромиссными («Поэт», «Дохлая собака», «Мажоры»), а прозвучавшая в прологе ключевая фраза «Иван Иванович умер!» стала — по словам Шевчука — «приговором тому дебилизму, который давил нашу страну семьдесят с лишним лет». Месяцем позже Шевчук окончательно поселился в Питере, где весь следующий год присматривал музыкантов для новой инкарнации ДДТ. Её дебют состоялся 23 января 1987 на сцене Ленинградского Рок-клуба в программе мемориала легенд питерского рока, группы РОССИЯНЕ (которая по духу была, во-многом , близка к ДДТ) и был принят публикой с небывалым восторгом. В составе ДДТ на этом концерте играли: Шевчук ,Сигачёв , Летов плюс питерские музыканты Андрей «Худой» Васильев (p.22.12.59 в Ленинграде), гитара, Вадим Курылёв(p.30.05.64 в Ленинграде), бас, гитара, вокал и Игорь Доценко (p.16.07.53 в Изяславе, Хмельницкой обл. Украины), барабаны. За исключением Доценко, который провел десять лет на профессиональной сцене и играл, в частности, с ВИА СИНЯЯ ПТИЦА, никто из них к тому времени серьезного музыкального опыта не имел.
В апреле к ним присоединился гитарист и скрипач Никита Зайцев (р.6.02.56 в Ленинграде), герой местной рок-сцены и ветеран САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ещё одной легендарной питерской группы 70-х , БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКОЛА и московских ЦВЕТОВ. В мае 1987 ДДТ играли на организованном Андреем Тропилло видео-фестивале «Рок- Нива-87 » (запись этого концерта, под названием «Шушары», ещё ожидает выхода в серии Архив ДДТ), в июне показали свою программу на V Фестивале Ленинградского Рок-клуба, став — по многим оценкам — главным открытием этого музыкального марафона, а затем продолжили своё триумфальное шествие по сценам страны, выступая на Всесоюзных рок-фестивалях в подмосковной Черноголовке (июнь) и Подольске (сентябрь), где с ДДТ в последний раз на сцену вышел Сигачёв. (Позднее он собрал собственную группу НЕБО И ЗЕМЛЯ, с которой записал три альбома, после чего надолго покинул музыку.) В том же Подольске состав ДДТ усилили клавишник ЗООПАРКА Андрей Муратов (22.05.63 в Ленинграде) и Александр Бровко (p.29.07.56 в Ленинграде), гармоника, мандолина, гитара, начинавший в середине 70-х в группе ОКЕАН, а позднее много выступавший на профессиональной сцене. Летом 1988 ДДТ повторили успех на VI Фестивале Рок-клуба, прокатились с концертами по всей стране — от Архангельска до Одессы и от Прибалтики до Камчатки, а также записали альбом своих лучших песен «Я получил эту роль» (1989) на Лениградской Студии фирмы «Мелодия». Во время работы над альбомом в группу был приглашён знаменитый джазовый саксофонист-флейтист Михаил «Дядя Миша» Чернов (р.26.01.41)
в Ленинграде), который играл всюду — от джаз-оркестров Лундстрема и Вайнштейна до АКВАРИУМА, ПОП-МЕХАНИКИ Сергея Курёхина и АЛИСЫ, а немного позже стал постоянным участником ДДТ. Этот альбом первым вышел на пластинке (причём, ДДТ оплатили не только его запись, но и издание пластинки, фактически, ничего не получив взамен) и за следующие несколько лет разошёлся небывалым даже для тех лет тиражом в два с лишним миллиона экземпляров! В марте 1989 ДДТ выступили на рок-фестивале в Венгрии, летом следующего года побывали в США, дав концерт в лос-анджелесском театре Palladium, а чуть позже приняли участие в культурной программе выставки EXPO-90 в Осаке (Япония). Помимо этого, они выступали во Франции, Чехословакии и Польше. Впоследствии к этому списку добавились Великобритания и Израиль. С наступлением 90-х в биографии ДДТ начался новый этап. Они значительно сократили число выступлений, практически прекратили гастролировать и сосредоточили все силы на студийной работе. Первой оригинальной записью питерского состава ДДТ стал альбом «Оттепель»(1991), который включал лишь часть из написанных Шевчуком с 1985 песен. Первая сторона пластинки была отдана ироничным рок- н-роллам («Пост-интеллигент», «Милиционер в Рок-клубе», «Мама, я любера люблю!»), вторая — философским размышлениям о мире и о себе («Мальчик-слепой», «Церковь», «Суббота»); она также включала заглавную «Оттепель», своего рода признание Шевчука в любви к Петербургу, ставшему для него новой родиной.
Записанный в мае 1991 на питерской «Мелодии» и московском «Видеофильме» «Пластун» включал вторую часть песен ДДТ питерского периода (впервые эта программа прозвучала осенью 1988 на первом стадионном концерте группы в СКК, который им организовал Юрий Белишкин — в 70-е устроитель подпольных сэйшенов, а позднее первый директор группы КИНО) и, во-многом , продолжил экспериментальную линию альбома «Время» : звучание опиралось на эпические арт-роковые аранжировки, объёмное звучание с включением симфонического оркестра, массированных клавишных и духовой секции, что, по ощущениям Шевчука, максимально отвечало текстовому содержанию альбома, рождённому впечатлениями Эпохи Перелома: достаточно вспомнить вошедшие в него песни «Предчувствие Гражданской войны», «Пластун», «Непобедимая победа» и т. д. К сожалению, в то время работа над альбомом застопорилась, и он увидел свет лишь в 1995. Если первые пластинки ДДТ выпускали существовавшие тогда фирмы грамзаписи («Мелодия», «ЭРИО», «SNC»), то в первой половине 90-х группа пришла к идее сосредоточить контроль за изданием собственной музыки в своих руках. Ещё на рубеже 90-х ДДТ формализовали свое существование, зарегистрировав Театр ДДТ (который возглавил звукорежиссёр группы Евгений Мочулов, в прошлом — гитарист и барабанщик РОССИЯН), а ещё позже открыли DDT Records , под лейблом которой выходили все её последующие работы, начиная с альбома «Актриса Весна» (1992), ставшего, по мнению многих музыкальных экспертов, лучшей работой группы в 90-х . Практически все номера с альбома моментально попали в радио-эфир, а две «осенних» песни ДДТ («В последнюю осень» и «Что такое осень») сделали имя группы знакомым даже тем, кого до этого никогда не привлекал русский рок. Несмотря на кажущуюся лёгкость и нехарактерную для ДДТ прозрачность звучания, он оказался невероятно цельной и внутренне органичной работой, представив ДДТ в своей лучшей форме: глубоко личные «Фома» и «У тебя есть сын» контрастировали с публицистичностью «Родины», барочные интонации «Дождя» органично соседствовали с дворовыми аккордами «Осени», а сложный метафорический ряд заглавной песни лишь подчёркивал поэтическую ясность «Фомы» или той же «Осени». Поскольку в это время группу вынужденно покинул испытывавший серьёзные проблемы со здоровьем Зайцев, в ряды ДДТ был кооптирован ветеран уфимской pок-сцены Рустем Ризванов (который играл с ними на альбоме «Пеpифеpия»), однако, как и в первый раз, задержался ненадолго и вскоре после окончания записи вернулся в Уфу — помимо него, в участие в ней принимали Александр Беpенсон (труба), Игорь Тихомиpов (безладовый бас), известный московский кантрист Андрей Шепелев из группы ГРАССМЕЙСТЕР (гитара National Dobro) и перкуссионист Яков Солодкий , на следующие три года ставший постоянным участником ДДТ. В роли звукорежиссёра выступил Андрей Муратов. Процесс печатания пластинки, интервью с боссами RGM, российско-германской компании, при содействии которой она была выпущена, и прочие подробности события были отсняты на видео Сергеем Морозовым для будущего фильма (так, кстати, и не вышедшего). Концерты ДДТ в этот период стали событием штучным: группа предпочитала время от времени показывать тщательно продуманные, масштабные, связанные режиссурой и единым сюжетом концерты-спектакли: этот цикл открыл «Черный Пес — Петербург» . Программа была поставлена в конце 1992 , а изданный два года спустя концертный альбом включал как новые, так и ряд старых песен ДДТ. Для её сценического воплощения в ДДТ были приглашены популярный гитарист Александр Ляпин(экс-НУ ПОГОДИ!, АКВАРИУМ, ОПЫТЫ) — в конце 80-х он уже гастролировал с ними по СССР, выступая в сопровождении ритм-секции Курылёв-Доценко — и барабанщик Дмитрий Евдомаха (экс-ФОРВАРД, БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ).
27 мая 1993 , в день рождения Петербурга, ДДТ дали бесплатный концерт на Дворцовой площади, на котором присутствовало порядка 120.000 человек. Тем же летом они приняли участие в международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» в Берлине (Tranenpalast), осенью была удостоена музыкальной премии «Овация» как Лучшая Рок-группа Года, а сам Юрий Шевчук был назван Лучшим Рок-певцом Года (хотя позднее сожалел, что согласился принять этот быстро дискредитировавший себя коррупцией музыкальный трофей). Осенью 1993 за «Чёрным псом» последовали программа и альбом «Это всё» , в который вошли такие будущие хиты как «Белая река», «Глазища», «Четыре окна», «Белая ночь» и титульная «Это всё». Планировавшийся поначалу как двойной, альбом позже был ужат до стандартного формата, а оставшиеся за его бортом песни («Правда на правду», «На небе вороны», «Гляди пешком») составили основу концертного альбома «Рождённый в СССР» (1997). В записи «Это всё» — впервые после эпического «Пластуна» — были задействованы музыканты-академисты — струнный квартет «Санкт-Петербург Моцартеум». Он в первый раз свёл ДДТ со звукорежиссёром питерской «Мелодии» Александром Докшиным, известным своим придирчивым отношением к качеству звучания, а в составе группы появился молодой блюзовый гитарист Артур Овсепян (р.), и — вторично — Сергей Рыженко (правда, на этот раз, как клавишник, сменивший покинувшего ДДТ ради звукорежиссуры, а позже эмигрировавшего в Германию Муратова). «Это всё» уже не выходил на пластинках — время винила ушло безвозвратно. В январе 1995 Шевчук и Бровко с миротворческой миссией побывали в районе боевых действий в Чечне, дав около пятидесяти концертов для российских воинов — нередко, прямо на передовой, а в октябре 1996 ДДТ всем составом дали в центре Грозного концерт, на котором присутствовали представители обеих противоборствующих сторон — он состоялся в рамках очередного турне ДДТ, на этот раз, с программой «От и До» ( 1995—1996 ), которая была своего рода greatest hits группы, включавший материал за всю её пятнадцатилетнюю историю ДДТ — сам юбилей был отмечен 25 июня 1995 масштабным концертом на стадионе «Петровский» при участии как самих виновников торжества, так и многочисленных гостей (включая Муратова и Зайцева), а также ряда молодых групп, что подтолкнуло ДДТ к идее проведения собственного рок-фестиваля. За барабанами на сцене вместе с Доценко играл его ученик Дмитрий Горелов(позднее ЧУФЕЛЛА МАРЗУФЕЛЛА, НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ).
В августе того же года Шевчук впервые отправился в Штаты — по приглашению тогдашнего менеджера AEROSMITH Тима Коллинза. Результатом этой поездки стало неожиданное для ДДТ решение записать свой новый альбом за Океаном, в студии Long View Farm, на которой, по слухам, начинали сами AEROSMITH. К началу записи (февраль 1996) состав ДДТ снова претерпел значительные изменения: Рыженко вернулся в Москву и реорганизовал свою группу ФУТБОЛС, Овсепян решил начать соло-карьеру (полтора года спустя он объявился в составе группы БРАZИЛИЯ), Курылёв стал-таки лидер-гитаристом (пост, на который он претендовал, когда прослушивался в ДДТ!), бас-гитару взял в руки Игорь Тихомиров (p.17.04.61 в Ленинграде) из ДЖУНГЛЕЙ и КИНО, а на место клавишника — по рекомендации Доценко — был взят его коллега времён СИНЕЙ ПТИЦЫ Дмитрий «Песок» Галицкий. Несмотря на любопытный материал, альбом, получивший программное название«Любовь» , оказался не лучшей записью группы: сказались непривычные для любивших посидеть в студии ДДТ темпы работы (здесь им пришлось уложиться всего в месяц) и практически не репетировавший вместе новый состав: так, большую часть басовых партий, всё равно, пришлось записывать Курылёву. В апреле 1996 состоялась премьера клипа на песню «Любовь», который снял уже известный по работе с АКВАРИУМОМ и Сергеем Курёхиным кинорежиссёр Сергей Дебижев. Во второй половине 90-х музыкальная сцена страны, не без потерь пережив внутренний разброд, экономический хаос и лобовую атаку коррумпированной попсы, начала мало-помалу оживать. ДДТ почувствовали это одними из первых и откликнулись на новую ситуацию, решив поддержать российский рок- н-ролл словом и делом, предоставив свою студию и лейбл, как молодым талантам, так и своим старым друзьям и коллегам, в числе которых были Рустем Асанбаев , Нияз Абдюшев , РАЗНЫЕ ЛЮДИ и т. д. Помимо того, DDT Records в 1995—1997 издал все ранние альбомы группы (которые собирал и бережно реставрировал хранитель звукового архива ДДТ Владимир Кузнецов), а также соло-работы музыкантов группы: "Булавка для бабочки» Вадима Курылева и «Дядя Миша In Rock» Михаила Чернова.
23 июня 1996 на стадионе «Петровский» Театр ДДТ организовал свой первый фестиваль, прошедший под девизом «Наполним небо добротой». Участие в нём приняли рок-звёзды (сами ДДТ, АЛИСА, АУКЦЫОН, АРКЕСТР АУ, СТРАННЫЕ ИГРЫ, НАСТЯ, Рикошет, ВА-БАНКЪ , ФРОНТ и TEQUILAJAZZZ), каждая из которых, по идее организаторов, представляла слушателям двух-трёх молодых или просто малоизвестных исполнителей, многие из которых (S. P. O. R. T., ПИЛОТ, СПЛИН, КОРОЛЬ И ШУТ, КС и т. д.) позже и сами добились шумного успеха. Галицкий к этому времени ушёл (на фестивале ДДТ выступили без клавишных), и в июле 1996 его место занял Константин «Кот» Шумайлов (p.20.09.67 в Одессе), начинавший в группах КОШКИН ДОМ, СТИЛЬ и ТЕЛЕВИЗОР. Первой записью этого состава стала песня «Мёртвый город. Рождество» , клип на которую был показан по всем телеканалам страны, а сама она (вместе с двумя архивными номерами и концертной записью весны 1994) вошла в альбом «Рожденный в СССР» (1997). Второй рок-фестиваль Театра ДДТ, на этот раз, названный «Песни конца ХХ века» , прошёл во ДС «Юбилейный» 6—8 июня 1997 и строился по иной, нежели прежде раз схеме: выступления звёзд (ДДТ, АЛИСЫ, ЧАЙФА) завершали каждый из его дней, а всё остальное время было отдано на откуп молодым группам из России и стран ближнего (Украина, Белоруссия, Молдавия) и дальнего (Германия) зарубежья. Почти весь 1997 Шевчук провёл в деревне, сочиняя новый материал. Первые наброски к следующему масштабному полотну были сделаны ещё летом 1997, но только в мае следующего года ДДТ представили вниманию публики программу «Мир Номер Ноль» , в очередной раз удивив аудиторию неожиданным поворотом к индустриальному звучанию и активному включению современных компьютерных технологий. Игорь Тихомиров со сцены перебрался в студию и за пульт — на премьере программы на арене СКК в ДДТ дебютировал новый бас-гитарист Павел Борисов (р.20.03.56 в Краматорске Донецкой обл. Украины, хотя вырос в Питере), который стартовал в конце 70-х в популярной питерской группе ОРНАМЕНТ, а позднее добился известности в джазовых кругах. Той же весной ДДТ покинул Андрей Васильев, аргументируя своё решение тем, что не видит себя в новой программе группы. Он продолжал играть с ДДТ их старый материал (прежде всего, на регулярных гастролях), однако, большую часть времени посвящал собственному творчеству. Запись альбома«Мир Номер Ноль» завершилась в ноябре 1998 . Второй питерский показ программы «Мир Номер Ноль» прошел во ДС «Юбилейный» 13 февраля 1999. В мае 1999 ДДТ представили на суд слушателей новую программу под рабочим названием«Живой» , и на протяжении следующих двух лет чередовала её с показами «Мира Номер Ноль» . В октябре того же года они впервые показали обе программы во время своего первого серьёзного турне по Соединённым Штатам, которое охватывало шесть городов (Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско) и прошло с грандиозным успехом, что открыло дорогу за Океан и другим российским группам. По возвращении домой группа выступила в ДК Ленсовета на благотворительной акции «Дома на горе», реабилитационного центра для наркоманов, созданном под Питером при поддержке американской организации «Анонимные Алкоголики» их местными последователями. Благотворительный характер имеют и многие другие акции Шевчука и ДДТ — они регулярно выступали на фестивалях Фонда Свободной Культуры (Пушкинская, 10), поддерживали нуждавшихся в их помощи коллег-музыкантах, выступали на мемориальных концертах и т. п.
15 декабря ДДТ завершили очередной концертный год, выступив на юбилейном концерте группы НЭП в ДК Ленсовета, а с весны 2000 вернулись к активным выступлениям по всей стране. В том же 2000 вышло сразу три новых альбома группы: свежий материал, в котором, кстати, дебютировал новый участник ДДТ, джазовый трубач Иван Васильев (р.22.08.74 в Ленинграде), составил альбом «Метель августа» , изданный компанией Grand; та же фирма издала двойной альбом лучших песен ДДТ в серии «Энциклопедия Российского Рока», что было сделано с целью препятствовать появлению многочисленных пиратских компиляций; и, наконец, Real в том же году выпустила альбом «Просвистела» , частично составленный из невошедших в другие альбомы песен группы. В июне 2000 ДДТ дали большой концерт на центральной площади Кронштадта в день выпуска в местном кадетском корпусе (куда в то время поступил сын Шевчука Пётр); за ним последовала серия выступлений по стране, а осенью ДДТ начали готовить новую программу «20:00» , посвящённую как вступлению человечества в Третье Тысячелетие, так и собственному двадцатилетию — оно было с размахом отмечено грандиозным концертом в питерском Ледовом Дворце 1 ноября 2000 с использованием всевозможных визуальных эффектов, а также при участии ряда гостей, включая балетную труппу Русского Национального Театра из Череповца, поставившую современный балет на музыку ДДТ. 20 мая 2001 этот балет был с успехом представлен в питерском БКЗ «Октябрьский» (во втором отделении выступили сами ДДТ). В конце лета ДДТ пережили большую утрату: 24 августа от комы печени умер скрипач и гитарист Никита Зайцев, после небольшого перерыва в середине 90-х вернувшийся в группу перед программой «Мир Номер Ноль».
Помимо этого, 24 февраля 2001 года ДДТ выступили в питерском СКК (откуда осенью 1988 начинался их путь к всенародной известности) в программе «Три Дороги» , участие в которой приняли также АЛИСА и Вячеслав Бутусов, а сам Шевчук в компании с Курылёвым и Шумайловым всю весну выступал с сольными концертами. Летом группа посетила Израиль, а 22 июня своеобразно отметила шестидесятилетие начала Великой Отечественной войны, дав концерт у стен Брестской крепости и включив в программу фрагмент Героической симфонии Шостаковича. В середине года Grand переиздала на пятнадцати компакт-дисках практически весь записанный ранее материал ДДТ — примечательно, что почти все альбомы вышли с добавлением редких, а то и уникальных бонус-треков из обширного архива группы. В середине октября 2001 ДДТ приступили к репетициям новой программы и записи нового альбома с ориентировочным названием «Единочество», а для обкатки этого материала на публике совершили короткое турне по России, в рамках которого дали два аншлаговых концерта в московской «Горбушке». Питерская премьера «Единочества» состоялась 3 декабря в «Юбилейном» и собрала — по разным оценкам — от шести до семи тысяч зрителей. 5 декабря ДДТ отбыли в своё третье Американское Турне, которое охватило три города в Канаде и четыре в США. В ноябре 2002 года увидел свет новый альбом группы ДДТ «Единочество. Часть 1» . Юрий Шевчук вспоминает о процессе записи: «Это была наша самая долгая работа над пластинкой. 8 месяцев ежедневного труда, почти без выходных… Мы очень старались, чтобы этот альбом был непохож на старые, и не хотели клонировать старые песни, отойти от клише последнего времени…»Единочество«- это — книжка, а не набор песен, это какие-то монологи, может быть диалоги. В «Единочестве» достаточно сложный саунд — от шансона и живых гитарных аккордов до самого последнего веяния электроники. Странный альбом, вам надо его послушать — он очень поэтичен, такой размышленческий, есть какая-то доля крика, есть много шепота, он отличается от всех альбомов, которые были. Слушайте». 27 мая 2003 года , ровно через полгода после выхода первой части альбома «Единочество» группы «ДДТ», вышла долгожданную вторую часть. Запись альбома«Единочество. Часть 2.» проходила с января 2002 года в Санкт-Петербурге на студии «ДДТ». Юрий Шевчук сказал, что хотел бы посвятить вторую часть «Единочества» трехсотлетию любимого города — северной столицы, дабы все те, кто приедут в конце мая на брега Невы, смогли услышать новые песни «ДДТ» в том пространственном антураже, в котором они были написаны и записаны. Во время записи альбома группу покинул гитарист Вадим Курылев, на его место пришел Алексей Федичев. В апреле 2005 года группа ДДТ представила в Москве свой новый альбом «Пропавший без вести». Пластинка, по словам авторов, «пронизанная духом патриотизма», была представлена прессе как «бескомпромиссный рок-альбом». Помимо музыкальной деятельности, в разное время ДДТ снялись в документальных лентах «Я получил эту роль» (реж. М. Мельниченко, 1986), «Рок» (реж. А. Учитель, 1987), «Игра с неизвестным» (реж. П. Солдатенков, 1988), а сам Шевчук сыграл главную роль в художественной ленте Сергея Сельянова «Духов День» (1991). Помимо того, фильмография ДДТ включает большое количество видеоматериала, в разное время отснятого и профессионально изданного ещё под эгидой DDT Records. Помимо работы в ДДТ, многие из его участников продолжают соло-карьеру — имеет в своём активе альбом Михаил Чернов, много работающий на джазовой сцене и со своей фьюжн-группой НОВЫЙ КАРФАГЕН. Костя Шумайлов в разное время сотрудничал с группами КОЛИБРИ, СТИЛЬ, УЛИЦЫ, TEQUILAJAZZZ и записывался с Олегом «Гонщиком» Гончаровым. Павел Борисов играет в трио Курылёва. Доценко регулярно выступает с блюз-бэндом Александра Ляпина. В середине 90-х на DDT Records вышел соло-альбом ветеранов группы Нияза Абдюшева и Рустема Асанбаева.
Тэги: [звезды, аккорд, биография, ддт, звезда, история, легендарный, останет, песнь, рок, русский, советский, шевчук, юрий
Комментарии | Постоянная ссылка
ДДТ Биография великой группы и Юрия Шевчука
2011-11-03 09:32:23 (читать в оригинале)
В биографии ДДТ, одной из наиболее своеобразных и значительных групп в истории отечественного рока, как в зеркале, отразились социальные сдвиги и потрясения нашего времени, а художественная эволюция её бессменного лидера, поэта, музыканта, певца, автора песен и художника Юрия Шевчука — от чуть наивного романтизма и частушечной сатиры его ранних записей к глубоким и поэтически зрелым работам 90-х — позволяет говорить о нём как об одной из самых ярких фигур в музыкально-поэтической культуре России; можно даже сказать, что музыка ДДТ стала своего рода звуковой дорожкой к новейшей истории нашей страны. Фактически, биография ДДТ распадается на два этапа, связанных между собой только личностью самого Шевчука. Он родился 16 мая 1957 в посёлке Ягодное Магаданской области, откуда вместе с родителями переехал в Нальчик, а ещё позже в столицу Башкирии Уфу; музыкой, подобно большинству подростков тех лет, начал интересоваться ещё в детстве: учился играть на баяне, затем самостоятельно освоил гитару, а в девятом классе организовал свою первую группу ВЕКТОР .
Поначалу, однако, рок- н-ролл отступил перед увлечением живописью и, окончив школу, Шевчук поступил на Художественно-графическое отделение местного Пединститута, после которого преподавал рисование в сельских школах. Ещё до ДДТ Шевчук заработал приз на конкурсе авторской песни, без особых успехов играл в группах ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР(лидером которого был герой местной сцены, гитарист и певец Нияз Абдюшев) и КАЛЕЙДОСКОП , а в конце 1979 , по рекомендации некого общего знакомого, был приглашён в безымянную группу, которая репетировала в местном ДК «Авангард». Эта встреча стала для его судьбы решающей: поэтический мир Шевчука и музыкальный лексикон группы вступили в химическую реакцию, результатом которой и стало рождение ДДТ . Костяк уфимской версии ДДТ составили Юрий Шевчук , гитара, вокал, Рустем Асанбаев (p.22.09.54 в Уфе), соло-гитара, Геннадий Родин , бас и Владимир Сигачёв , клавишные, вокал. За барабанами сменялись последовательно Ринат Шамсутдинов , Борис Пастернаков и Рустем Каримов. В 1980 группа записала семь песен, которые сделали её имя популярным в среде местных меломанов, а на годом позже дебютировала в клубе Нефтяного Института, произведя настоящую сенсацию: уже тогда стало ясно, что ДДТ обладают колоссальным творческим потенциалом и вполне зрелым репертуаром, опиравшимся на песни Шевчука и Сигачёва. Материал этого периода лёг в основу настоящего дебютного альбома группы «Свинья на радуге» , полулегально записанного на местном телецентрелетом 1982 . Стилистически ДДТ начала 80-х балансировали между популярными в те годы хард-роком («Чёрное Солнце», «Инопланетянин»), рок-балладами («Не стреляй»), ритм-энд-блюзом и рок- н-роллом , хотя почти сразу в репертуаре группы начали проявляться фольклорные интонации (особенно заметные в фельетонно-частушечных номерах вроде самоироничной «Я завтра брошу пить», романсовой «Осень. Мёртвые дожди» или заглавной «Свиньи на радуге»). Той же весной ДДТ, откликнувшись на приглашение «Комсомольской Правды», отослали свою запись на конкурс «Золотой камертон» и неожиданно для себя стали его лауреатами, а Шевчук даже выступил в финале конкурса в Москве, однако, продолжения не последовало: идти в ВИА и петь опусы советских композиторов ДДТ не собирались, а ничего другого устроители «Камертона» предложить им не могли.
Между тем, на «Камертоне» ДДТ познакомились с ещё одними конкурсантами, череповецкой группой РОК-СЕНТЯБРЬ, которая располагала уникальным по тем временам арсеналом технических средств и предложила уфимцам записаться вместе. В начале 1983 Шевчук и Сигачёв налегке отправились в Череповец, где с сожалением обнаружили, что в планы лидера РОК-СЕНТЯБРЯ, гитариста Вячеслава Кобрина, входило создание идеологически проходимых песенок в духе официозных ЗЕМЛЯН — с целью дальнейшего трудоустройства в одну из провинциальных филармоний. Как следствие, после двухмесячных конфликтов, Шевчук и Сигачёв с помощью трёх музыкантов СЕНТЯБРЯ (Кобрин, гитара, Андрей Масленников, бас, Евгений Белозеров, барабаны) и их звукорежиссёра Юрия Сорокина, всё-таки, записали альбом, который впоследствии получил символичное название «Компромисс» (1983), после чего вернулись в Уфу. Альбом мгновенно разлетелся по стране, впервые поставив имя ДДТ на один уровень со звёздами питерского рок-клуба. Он включал популярные и сегодня песни «Монолог в Сайгоне», «Башкирский мёд», «Привет М…», новую версию уже известной «Не стреляй» и т. д. В мае 1983 ДДТ вторично посетили Москву и успешно выступили в программе официально санкционированного фестиваля «Рок за мир» на арене стадиона «Лужники», однако, бдительные цензоры вырезали из посвященной событию телепрограммы все кадры с нестриженным и напоминавшим голосом Высоцкого певцом. Год спустя, в мае 1984 , в Уфе увидел свет третий альбом ДДТ«Периферия» , в записи которого участвовали Шевчук, Родин, Рустем Ризванов, гитара, Владислав Синчилло, клавишные и Сергей Рудой, барабаны. Альбом рисовал правдивую, а поэтому на особо привлекательную картину жизни в глубинке («Мы из Уфы», «Периферия», «Частушки»), чем вызвал острое неудовольствие у местного партаппарата. Вслед за этим участники ДДТ и, прежде всего, сам Шевчук, подверглись жёсткому давлению со стороны местной администрации и КГБ, а доброхоты из местной газеты заклеймили его как «агента Ватикана»! (Поводом к чему послужила строка «Вперёд, Христос, мы за тобой» из песни «Наполним небо добротой».) ДДТ фактически распались, а Шевчук и художник группы Владимир Дворник на время уехали в Свердловск, где вместе с музыкантами УРФИНА ДЖЮСА играли на танцах под вывеской ГЛОБУС. С 1984 лишённый возможности вернуться домой Шевчук непрерывно колесил по стране, играя, главным образом, по квартирам друзей, а в следующем марте вместе с ещё никому не известным Александром Башлачёвым впервые выступил на полулегальном концерте в Ленинграде — чудом сохранившаяся запись этого концерта в 1995 была опубликована фирмой Manchester Files под названием «Кочегарка» .
В этот период Шевчук регулярно бывал в Москве, где давал акустические квартирные концерты — соло или дуэтом, в котором ему часто аккомпанировал скрипач, гитарист и певец Сергей Рыженко (p.9.09.57 в Севастополе) из группы ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Одно из таких выступлений оказалось записано и расходилось по стране как альбом «Москва. Жара» (1985). Те же двое, плюс вернувшийся в ряды ДДТ Сигачёв (который успел поиграть хард-рок в группе КРУИЗ), знаменитый фри-джазовый саксофонист Сергей Летов (АКВАРИУМ, ДК, ЦЕНТР, ПОП-МЕХАНИКА, ТРИ О и проч.), а также уфимские музыканты Нияз Абдюшев (p.24.11.54 в Уфе), бас и Сергей Рудой , барабаны — в ноябре 1985 при посредничестве московского рок-журналиста Ильи Смирнова записали в столице альбом «Время» . Он знаменовал собой новый этап в художественной эволюции ДДТ: на фоне гипнотически-моторного нововолнового ритма звучали квазиклассические клавишные, почти джазовые риффы саксофона и непривычно экономичная гитара — единственным узнаваемым фактором остался разве что сам голос Шевчука. Тексты песен стали ещё более ядовитыми, хлёсткими и бескомпромиссными («Поэт», «Дохлая собака», «Мажоры»), а прозвучавшая в прологе ключевая фраза «Иван Иванович умер!» стала — по словам Шевчука — «приговором тому дебилизму, который давил нашу страну семьдесят с лишним лет». Месяцем позже Шевчук окончательно поселился в Питере, где весь следующий год присматривал музыкантов для новой инкарнации ДДТ. Её дебют состоялся 23 января 1987 на сцене Ленинградского Рок-клуба в программе мемориала легенд питерского рока, группы РОССИЯНЕ (которая по духу была, во-многом , близка к ДДТ) и был принят публикой с небывалым восторгом. В составе ДДТ на этом концерте играли: Шевчук ,Сигачёв , Летов плюс питерские музыканты Андрей «Худой» Васильев (p.22.12.59 в Ленинграде), гитара, Вадим Курылёв(p.30.05.64 в Ленинграде), бас, гитара, вокал и Игорь Доценко (p.16.07.53 в Изяславе, Хмельницкой обл. Украины), барабаны. За исключением Доценко, который провел десять лет на профессиональной сцене и играл, в частности, с ВИА СИНЯЯ ПТИЦА, никто из них к тому времени серьезного музыкального опыта не имел.
В апреле к ним присоединился гитарист и скрипач Никита Зайцев (р.6.02.56 в Ленинграде), герой местной рок-сцены и ветеран САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ещё одной легендарной питерской группы 70-х , БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКОЛА и московских ЦВЕТОВ. В мае 1987 ДДТ играли на организованном Андреем Тропилло видео-фестивале «Рок- Нива-87 » (запись этого концерта, под названием «Шушары», ещё ожидает выхода в серии Архив ДДТ), в июне показали свою программу на V Фестивале Ленинградского Рок-клуба, став — по многим оценкам — главным открытием этого музыкального марафона, а затем продолжили своё триумфальное шествие по сценам страны, выступая на Всесоюзных рок-фестивалях в подмосковной Черноголовке (июнь) и Подольске (сентябрь), где с ДДТ в последний раз на сцену вышел Сигачёв. (Позднее он собрал собственную группу НЕБО И ЗЕМЛЯ, с которой записал три альбома, после чего надолго покинул музыку.) В том же Подольске состав ДДТ усилили клавишник ЗООПАРКА Андрей Муратов (22.05.63 в Ленинграде) и Александр Бровко (p.29.07.56 в Ленинграде), гармоника, мандолина, гитара, начинавший в середине 70-х в группе ОКЕАН, а позднее много выступавший на профессиональной сцене. Летом 1988 ДДТ повторили успех на VI Фестивале Рок-клуба, прокатились с концертами по всей стране — от Архангельска до Одессы и от Прибалтики до Камчатки, а также записали альбом своих лучших песен «Я получил эту роль» (1989) на Лениградской Студии фирмы «Мелодия». Во время работы над альбомом в группу был приглашён знаменитый джазовый саксофонист-флейтист Михаил «Дядя Миша» Чернов (р.26.01.41)
в Ленинграде), который играл всюду — от джаз-оркестров Лундстрема и Вайнштейна до АКВАРИУМА, ПОП-МЕХАНИКИ Сергея Курёхина и АЛИСЫ, а немного позже стал постоянным участником ДДТ. Этот альбом первым вышел на пластинке (причём, ДДТ оплатили не только его запись, но и издание пластинки, фактически, ничего не получив взамен) и за следующие несколько лет разошёлся небывалым даже для тех лет тиражом в два с лишним миллиона экземпляров! В марте 1989 ДДТ выступили на рок-фестивале в Венгрии, летом следующего года побывали в США, дав концерт в лос-анджелесском театре Palladium, а чуть позже приняли участие в культурной программе выставки EXPO-90 в Осаке (Япония). Помимо этого, они выступали во Франции, Чехословакии и Польше. Впоследствии к этому списку добавились Великобритания и Израиль. С наступлением 90-х в биографии ДДТ начался новый этап. Они значительно сократили число выступлений, практически прекратили гастролировать и сосредоточили все силы на студийной работе. Первой оригинальной записью питерского состава ДДТ стал альбом «Оттепель»(1991), который включал лишь часть из написанных Шевчуком с 1985 песен. Первая сторона пластинки была отдана ироничным рок- н-роллам («Пост-интеллигент», «Милиционер в Рок-клубе», «Мама, я любера люблю!»), вторая — философским размышлениям о мире и о себе («Мальчик-слепой», «Церковь», «Суббота»); она также включала заглавную «Оттепель», своего рода признание Шевчука в любви к Петербургу, ставшему для него новой родиной.
Записанный в мае 1991 на питерской «Мелодии» и московском «Видеофильме» «Пластун» включал вторую часть песен ДДТ питерского периода (впервые эта программа прозвучала осенью 1988 на первом стадионном концерте группы в СКК, который им организовал Юрий Белишкин — в 70-е устроитель подпольных сэйшенов, а позднее первый директор группы КИНО) и, во-многом , продолжил экспериментальную линию альбома «Время» : звучание опиралось на эпические арт-роковые аранжировки, объёмное звучание с включением симфонического оркестра, массированных клавишных и духовой секции, что, по ощущениям Шевчука, максимально отвечало текстовому содержанию альбома, рождённому впечатлениями Эпохи Перелома: достаточно вспомнить вошедшие в него песни «Предчувствие Гражданской войны», «Пластун», «Непобедимая победа» и т. д. К сожалению, в то время работа над альбомом застопорилась, и он увидел свет лишь в 1995. Если первые пластинки ДДТ выпускали существовавшие тогда фирмы грамзаписи («Мелодия», «ЭРИО», «SNC»), то в первой половине 90-х группа пришла к идее сосредоточить контроль за изданием собственной музыки в своих руках. Ещё на рубеже 90-х ДДТ формализовали свое существование, зарегистрировав Театр ДДТ (который возглавил звукорежиссёр группы Евгений Мочулов, в прошлом — гитарист и барабанщик РОССИЯН), а ещё позже открыли DDT Records , под лейблом которой выходили все её последующие работы, начиная с альбома «Актриса Весна» (1992), ставшего, по мнению многих музыкальных экспертов, лучшей работой группы в 90-х . Практически все номера с альбома моментально попали в радио-эфир, а две «осенних» песни ДДТ («В последнюю осень» и «Что такое осень») сделали имя группы знакомым даже тем, кого до этого никогда не привлекал русский рок. Несмотря на кажущуюся лёгкость и нехарактерную для ДДТ прозрачность звучания, он оказался невероятно цельной и внутренне органичной работой, представив ДДТ в своей лучшей форме: глубоко личные «Фома» и «У тебя есть сын» контрастировали с публицистичностью «Родины», барочные интонации «Дождя» органично соседствовали с дворовыми аккордами «Осени», а сложный метафорический ряд заглавной песни лишь подчёркивал поэтическую ясность «Фомы» или той же «Осени». Поскольку в это время группу вынужденно покинул испытывавший серьёзные проблемы со здоровьем Зайцев, в ряды ДДТ был кооптирован ветеран уфимской pок-сцены Рустем Ризванов (который играл с ними на альбоме «Пеpифеpия»), однако, как и в первый раз, задержался ненадолго и вскоре после окончания записи вернулся в Уфу — помимо него, в участие в ней принимали Александр Беpенсон (труба), Игорь Тихомиpов (безладовый бас), известный московский кантрист Андрей Шепелев из группы ГРАССМЕЙСТЕР (гитара National Dobro) и перкуссионист Яков Солодкий , на следующие три года ставший постоянным участником ДДТ. В роли звукорежиссёра выступил Андрей Муратов. Процесс печатания пластинки, интервью с боссами RGM, российско-германской компании, при содействии которой она была выпущена, и прочие подробности события были отсняты на видео Сергеем Морозовым для будущего фильма (так, кстати, и не вышедшего). Концерты ДДТ в этот период стали событием штучным: группа предпочитала время от времени показывать тщательно продуманные, масштабные, связанные режиссурой и единым сюжетом концерты-спектакли: этот цикл открыл «Черный Пес — Петербург» . Программа была поставлена в конце 1992 , а изданный два года спустя концертный альбом включал как новые, так и ряд старых песен ДДТ. Для её сценического воплощения в ДДТ были приглашены популярный гитарист Александр Ляпин(экс-НУ ПОГОДИ!, АКВАРИУМ, ОПЫТЫ) — в конце 80-х он уже гастролировал с ними по СССР, выступая в сопровождении ритм-секции Курылёв-Доценко — и барабанщик Дмитрий Евдомаха (экс-ФОРВАРД, БЕЛЫЕ СТРЕЛЫ).
27 мая 1993 , в день рождения Петербурга, ДДТ дали бесплатный концерт на Дворцовой площади, на котором присутствовало порядка 120.000 человек. Тем же летом они приняли участие в международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» в Берлине (Tranenpalast), осенью была удостоена музыкальной премии «Овация» как Лучшая Рок-группа Года, а сам Юрий Шевчук был назван Лучшим Рок-певцом Года (хотя позднее сожалел, что согласился принять этот быстро дискредитировавший себя коррупцией музыкальный трофей). Осенью 1993 за «Чёрным псом» последовали программа и альбом «Это всё» , в который вошли такие будущие хиты как «Белая река», «Глазища», «Четыре окна», «Белая ночь» и титульная «Это всё». Планировавшийся поначалу как двойной, альбом позже был ужат до стандартного формата, а оставшиеся за его бортом песни («Правда на правду», «На небе вороны», «Гляди пешком») составили основу концертного альбома «Рождённый в СССР» (1997). В записи «Это всё» — впервые после эпического «Пластуна» — были задействованы музыканты-академисты — струнный квартет «Санкт-Петербург Моцартеум». Он в первый раз свёл ДДТ со звукорежиссёром питерской «Мелодии» Александром Докшиным, известным своим придирчивым отношением к качеству звучания, а в составе группы появился молодой блюзовый гитарист Артур Овсепян (р.), и — вторично — Сергей Рыженко (правда, на этот раз, как клавишник, сменивший покинувшего ДДТ ради звукорежиссуры, а позже эмигрировавшего в Германию Муратова). «Это всё» уже не выходил на пластинках — время винила ушло безвозвратно. В январе 1995 Шевчук и Бровко с миротворческой миссией побывали в районе боевых действий в Чечне, дав около пятидесяти концертов для российских воинов — нередко, прямо на передовой, а в октябре 1996 ДДТ всем составом дали в центре Грозного концерт, на котором присутствовали представители обеих противоборствующих сторон — он состоялся в рамках очередного турне ДДТ, на этот раз, с программой «От и До» ( 1995—1996 ), которая была своего рода greatest hits группы, включавший материал за всю её пятнадцатилетнюю историю ДДТ — сам юбилей был отмечен 25 июня 1995 масштабным концертом на стадионе «Петровский» при участии как самих виновников торжества, так и многочисленных гостей (включая Муратова и Зайцева), а также ряда молодых групп, что подтолкнуло ДДТ к идее проведения собственного рок-фестиваля. За барабанами на сцене вместе с Доценко играл его ученик Дмитрий Горелов(позднее ЧУФЕЛЛА МАРЗУФЕЛЛА, НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ).
В августе того же года Шевчук впервые отправился в Штаты — по приглашению тогдашнего менеджера AEROSMITH Тима Коллинза. Результатом этой поездки стало неожиданное для ДДТ решение записать свой новый альбом за Океаном, в студии Long View Farm, на которой, по слухам, начинали сами AEROSMITH. К началу записи (февраль 1996) состав ДДТ снова претерпел значительные изменения: Рыженко вернулся в Москву и реорганизовал свою группу ФУТБОЛС, Овсепян решил начать соло-карьеру (полтора года спустя он объявился в составе группы БРАZИЛИЯ), Курылёв стал-таки лидер-гитаристом (пост, на который он претендовал, когда прослушивался в ДДТ!), бас-гитару взял в руки Игорь Тихомиров (p.17.04.61 в Ленинграде) из ДЖУНГЛЕЙ и КИНО, а на место клавишника — по рекомендации Доценко — был взят его коллега времён СИНЕЙ ПТИЦЫ Дмитрий «Песок» Галицкий. Несмотря на любопытный материал, альбом, получивший программное название«Любовь» , оказался не лучшей записью группы: сказались непривычные для любивших посидеть в студии ДДТ темпы работы (здесь им пришлось уложиться всего в месяц) и практически не репетировавший вместе новый состав: так, большую часть басовых партий, всё равно, пришлось записывать Курылёву. В апреле 1996 состоялась премьера клипа на песню «Любовь», который снял уже известный по работе с АКВАРИУМОМ и Сергеем Курёхиным кинорежиссёр Сергей Дебижев. Во второй половине 90-х музыкальная сцена страны, не без потерь пережив внутренний разброд, экономический хаос и лобовую атаку коррумпированной попсы, начала мало-помалу оживать. ДДТ почувствовали это одними из первых и откликнулись на новую ситуацию, решив поддержать российский рок- н-ролл словом и делом, предоставив свою студию и лейбл, как молодым талантам, так и своим старым друзьям и коллегам, в числе которых были Рустем Асанбаев , Нияз Абдюшев , РАЗНЫЕ ЛЮДИ и т. д. Помимо того, DDT Records в 1995—1997 издал все ранние альбомы группы (которые собирал и бережно реставрировал хранитель звукового архива ДДТ Владимир Кузнецов), а также соло-работы музыкантов группы: "Булавка для бабочки» Вадима Курылева и «Дядя Миша In Rock» Михаила Чернова.
23 июня 1996 на стадионе «Петровский» Театр ДДТ организовал свой первый фестиваль, прошедший под девизом «Наполним небо добротой». Участие в нём приняли рок-звёзды (сами ДДТ, АЛИСА, АУКЦЫОН, АРКЕСТР АУ, СТРАННЫЕ ИГРЫ, НАСТЯ, Рикошет, ВА-БАНКЪ , ФРОНТ и TEQUILAJAZZZ), каждая из которых, по идее организаторов, представляла слушателям двух-трёх молодых или просто малоизвестных исполнителей, многие из которых (S. P. O. R. T., ПИЛОТ, СПЛИН, КОРОЛЬ И ШУТ, КС и т. д.) позже и сами добились шумного успеха. Галицкий к этому времени ушёл (на фестивале ДДТ выступили без клавишных), и в июле 1996 его место занял Константин «Кот» Шумайлов (p.20.09.67 в Одессе), начинавший в группах КОШКИН ДОМ, СТИЛЬ и ТЕЛЕВИЗОР. Первой записью этого состава стала песня «Мёртвый город. Рождество» , клип на которую был показан по всем телеканалам страны, а сама она (вместе с двумя архивными номерами и концертной записью весны 1994) вошла в альбом «Рожденный в СССР» (1997). Второй рок-фестиваль Театра ДДТ, на этот раз, названный «Песни конца ХХ века» , прошёл во ДС «Юбилейный» 6—8 июня 1997 и строился по иной, нежели прежде раз схеме: выступления звёзд (ДДТ, АЛИСЫ, ЧАЙФА) завершали каждый из его дней, а всё остальное время было отдано на откуп молодым группам из России и стран ближнего (Украина, Белоруссия, Молдавия) и дальнего (Германия) зарубежья. Почти весь 1997 Шевчук провёл в деревне, сочиняя новый материал. Первые наброски к следующему масштабному полотну были сделаны ещё летом 1997, но только в мае следующего года ДДТ представили вниманию публики программу «Мир Номер Ноль» , в очередной раз удивив аудиторию неожиданным поворотом к индустриальному звучанию и активному включению современных компьютерных технологий. Игорь Тихомиров со сцены перебрался в студию и за пульт — на премьере программы на арене СКК в ДДТ дебютировал новый бас-гитарист Павел Борисов (р.20.03.56 в Краматорске Донецкой обл. Украины, хотя вырос в Питере), который стартовал в конце 70-х в популярной питерской группе ОРНАМЕНТ, а позднее добился известности в джазовых кругах. Той же весной ДДТ покинул Андрей Васильев, аргументируя своё решение тем, что не видит себя в новой программе группы. Он продолжал играть с ДДТ их старый материал (прежде всего, на регулярных гастролях), однако, большую часть времени посвящал собственному творчеству. Запись альбома«Мир Номер Ноль» завершилась в ноябре 1998 . Второй питерский показ программы «Мир Номер Ноль» прошел во ДС «Юбилейный» 13 февраля 1999. В мае 1999 ДДТ представили на суд слушателей новую программу под рабочим названием«Живой» , и на протяжении следующих двух лет чередовала её с показами «Мира Номер Ноль» . В октябре того же года они впервые показали обе программы во время своего первого серьёзного турне по Соединённым Штатам, которое охватывало шесть городов (Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско) и прошло с грандиозным успехом, что открыло дорогу за Океан и другим российским группам. По возвращении домой группа выступила в ДК Ленсовета на благотворительной акции «Дома на горе», реабилитационного центра для наркоманов, созданном под Питером при поддержке американской организации «Анонимные Алкоголики» их местными последователями. Благотворительный характер имеют и многие другие акции Шевчука и ДДТ — они регулярно выступали на фестивалях Фонда Свободной Культуры (Пушкинская, 10), поддерживали нуждавшихся в их помощи коллег-музыкантах, выступали на мемориальных концертах и т. п.
15 декабря ДДТ завершили очередной концертный год, выступив на юбилейном концерте группы НЭП в ДК Ленсовета, а с весны 2000 вернулись к активным выступлениям по всей стране. В том же 2000 вышло сразу три новых альбома группы: свежий материал, в котором, кстати, дебютировал новый участник ДДТ, джазовый трубач Иван Васильев (р.22.08.74 в Ленинграде), составил альбом «Метель августа» , изданный компанией Grand; та же фирма издала двойной альбом лучших песен ДДТ в серии «Энциклопедия Российского Рока», что было сделано с целью препятствовать появлению многочисленных пиратских компиляций; и, наконец, Real в том же году выпустила альбом «Просвистела» , частично составленный из невошедших в другие альбомы песен группы. В июне 2000 ДДТ дали большой концерт на центральной площади Кронштадта в день выпуска в местном кадетском корпусе (куда в то время поступил сын Шевчука Пётр); за ним последовала серия выступлений по стране, а осенью ДДТ начали готовить новую программу «20:00» , посвящённую как вступлению человечества в Третье Тысячелетие, так и собственному двадцатилетию — оно было с размахом отмечено грандиозным концертом в питерском Ледовом Дворце 1 ноября 2000 с использованием всевозможных визуальных эффектов, а также при участии ряда гостей, включая балетную труппу Русского Национального Театра из Череповца, поставившую современный балет на музыку ДДТ. 20 мая 2001 этот балет был с успехом представлен в питерском БКЗ «Октябрьский» (во втором отделении выступили сами ДДТ). В конце лета ДДТ пережили большую утрату: 24 августа от комы печени умер скрипач и гитарист Никита Зайцев, после небольшого перерыва в середине 90-х вернувшийся в группу перед программой «Мир Номер Ноль».
Помимо этого, 24 февраля 2001 года ДДТ выступили в питерском СКК (откуда осенью 1988 начинался их путь к всенародной известности) в программе «Три Дороги» , участие в которой приняли также АЛИСА и Вячеслав Бутусов, а сам Шевчук в компании с Курылёвым и Шумайловым всю весну выступал с сольными концертами. Летом группа посетила Израиль, а 22 июня своеобразно отметила шестидесятилетие начала Великой Отечественной войны, дав концерт у стен Брестской крепости и включив в программу фрагмент Героической симфонии Шостаковича. В середине года Grand переиздала на пятнадцати компакт-дисках практически весь записанный ранее материал ДДТ — примечательно, что почти все альбомы вышли с добавлением редких, а то и уникальных бонус-треков из обширного архива группы. В середине октября 2001 ДДТ приступили к репетициям новой программы и записи нового альбома с ориентировочным названием «Единочество», а для обкатки этого материала на публике совершили короткое турне по России, в рамках которого дали два аншлаговых концерта в московской «Горбушке». Питерская премьера «Единочества» состоялась 3 декабря в «Юбилейном» и собрала — по разным оценкам — от шести до семи тысяч зрителей. 5 декабря ДДТ отбыли в своё третье Американское Турне, которое охватило три города в Канаде и четыре в США. В ноябре 2002 года увидел свет новый альбом группы ДДТ «Единочество. Часть 1» . Юрий Шевчук вспоминает о процессе записи: «Это была наша самая долгая работа над пластинкой. 8 месяцев ежедневного труда, почти без выходных… Мы очень старались, чтобы этот альбом был непохож на старые, и не хотели клонировать старые песни, отойти от клише последнего времени…»Единочество«- это — книжка, а не набор песен, это какие-то монологи, может быть диалоги. В «Единочестве» достаточно сложный саунд — от шансона и живых гитарных аккордов до самого последнего веяния электроники. Странный альбом, вам надо его послушать — он очень поэтичен, такой размышленческий, есть какая-то доля крика, есть много шепота, он отличается от всех альбомов, которые были. Слушайте». 27 мая 2003 года , ровно через полгода после выхода первой части альбома «Единочество» группы «ДДТ», вышла долгожданную вторую часть. Запись альбома«Единочество. Часть 2.» проходила с января 2002 года в Санкт-Петербурге на студии «ДДТ». Юрий Шевчук сказал, что хотел бы посвятить вторую часть «Единочества» трехсотлетию любимого города — северной столицы, дабы все те, кто приедут в конце мая на брега Невы, смогли услышать новые песни «ДДТ» в том пространственном антураже, в котором они были написаны и записаны. Во время записи альбома группу покинул гитарист Вадим Курылев, на его место пришел Алексей Федичев. В апреле 2005 года группа ДДТ представила в Москве свой новый альбом «Пропавший без вести». Пластинка, по словам авторов, «пронизанная духом патриотизма», была представлена прессе как «бескомпромиссный рок-альбом». Помимо музыкальной деятельности, в разное время ДДТ снялись в документальных лентах «Я получил эту роль» (реж. М. Мельниченко, 1986), «Рок» (реж. А. Учитель, 1987), «Игра с неизвестным» (реж. П. Солдатенков, 1988), а сам Шевчук сыграл главную роль в художественной ленте Сергея Сельянова «Духов День» (1991). Помимо того, фильмография ДДТ включает большое количество видеоматериала, в разное время отснятого и профессионально изданного ещё под эгидой DDT Records. Помимо работы в ДДТ, многие из его участников продолжают соло-карьеру — имеет в своём активе альбом Михаил Чернов, много работающий на джазовой сцене и со своей фьюжн-группой НОВЫЙ КАРФАГЕН. Костя Шумайлов в разное время сотрудничал с группами КОЛИБРИ, СТИЛЬ, УЛИЦЫ, TEQUILAJAZZZ и записывался с Олегом «Гонщиком» Гончаровым. Павел Борисов играет в трио Курылёва. Доценко регулярно выступает с блюз-бэндом Александра Ляпина. В середине 90-х на DDT Records вышел соло-альбом ветеранов группы Нияза Абдюшева и Рустема Асанбаева.
Тэги: [звезды, аккорд, биография, ддт, звезда, история, легендарный, останет, песнь, рок, русский, советский, шевчук, юрий
Комментарии | Постоянная ссылка
Есть еще одно занятие - Экзамен по эконометрике сдавать...
2011-10-30 21:54:54 (читать в оригинале)Чтоб пусто было тому человеку кто в совершенстве знает эконометрику.... А если её ведет Трусов, то я уверен, что мало кто её знает впринципе =))) Этот пост чисто для меня, ибо сижу как дурак, готовлюсь к экзамену, к предмету которого не знаю... сколько раз я готовился и сдавал подобные сессии... но такой ещё не было. То что иде после черты не обязательно есть в вопросах по ТРУСОВУ Александру Сергеевичу, не если и этого не знать, или хотябы не прочесть то хана.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1 Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории[2]. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий.
Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:
• асимметричности связей;
• мультиколлинеарности объясняющих переменных;
• закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;
• эффекта гетероскедастичности, т. е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;
• автокорреляции;
• ложной корреляции;
• наличия лагов.
Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу. Поэтому в качестве этапов эконометрического исследования можно указать:
• постановку проблемы;
• получение данных, анализ их качества;
• спецификацию модели;
• оценку параметров;
• интерпретацию результатов.
3. Линейное уравнение регрессии, коэффициенты модели.
Линейная модель парной регрессии есть: у=а0+а1х+
а1 - коэф-т регрессии, показывающий, как изменится у при изменении х на единицу
а0 - это свободный член, расчетная величина, содержания нет.
- это остаточная компонента, т.е. случайная величина, независимая, нормально распределенная, мат ожид = 0 и постоянной дисперсией.
В матричной форме модель имеет вид:
Y=XA+ε
Где Y– вектор-столбец размерности (nx1) наблюдаемых значений зависимой переменной; Х– матрица размерности (nx2) наблюдаемых значений факторных признаков. Дополнительный фактор х0 вводится для вычисления свободного члена; А– вектор-столбец размерности (2х1) неизвестных, подлежащих оценке коэффициентов регрессии; ε– вектор-столбец размерности (nх1) ошибок наблюдений
;
Параметры модели находятся с использованием МНК. Подсчитывается сумма квадратов ошибок наблюдений.
4 ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ: СМЫСЛ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ
Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида или .
Уравнение вида позволяет по заданным значениям фактора x иметь теоретические значения результативного признака, подставляя в него фактические значения фактора х.
Построение линейной регрессии сводится к оценке ее пара¬метров а и в.
Оценки параметров линейной регрессии могут быть найдены разными методами.
1.
2.
Параметр b называется коэффициентом регрессии. Его вели¬чина показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу.
Формально а — значение у при х = 0. Если признак-фактор
не имеет и не может иметь нулевого значения, то вышеуказанная
трактовка свободного члена, а не имеет смысла. Параметр, а может
не иметь экономического содержания. Попытки экономически
интерпретировать параметр, а могут привести к абсурду, особенно при а < 0.
Интерпретировать можно лишь знак при параметре а. Если а > 0, то относительное изменение результата происходит медленнее, чем изменение фактора.
Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. При использовании линейной регрессии в качестве такого показателя выступает линейный коэффициент корреляции rxy. Существуют разные модификации формулы линейного коэф¬фициента корреляции.
Линейный коэффициент корреляции находится и границах: -1≤.rxy ≤ 1. При этом чем ближе r к 0 тем слабее корреляция и наоборот чем ближе r к 1 или -1, тем сильнее корреляция, т.е. зависимость х и у близка к линейной. Если r в точности =1или -1 все точки лежат на одной прямой. Если коэф. регрессии b>0 то 0 ≤.rxy ≤ 1 и наоборот при b<0 -1≤.rxy ≤0. Коэф. корреляции отражает степени линейной зависимости м/у величинами при наличии ярко выраженной зависимости др. вида.
Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается квадрат линейного коэффициента корреляции , называемый коэффициентом детерминации. Коэффициент детермина¬ции характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией. Соответствующая величина характеризует долю дисперсии у, вызванную влиянием остальных не учтенных в модели факторов.
5. ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ И КОРРЕЛЯЦИИ.
Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с по¬мощью F-критерия Фишера. При этом выдвигается нулевая ги¬потеза, что коэффициент регрессии равен нулю, т. е. b = 0, и следовательно, фактор х не оказывает влияния на результат у.
Непосредственному расчету F-критерия предшествует анализ дисперсии. Центральное место в нем занимает разложе¬ние общей суммы квадратов отклонений переменной у от средне го значения у на две части - «объясненную» и «необъясненную»:
- общая сумма квадратов отклонений
- сумма квадратов отклонения объясненная регрессией - остаточная сумма квадратов отклонения.
Любая сумма квадратов отклонений связана с числом степе¬ней свободы, т. е. с числом свободы независимого варьирования признака. Число степеней свободы связано с числом единиц совокупности nис числом определяемых по ней констант. Применительно к исследуемой проблеме число cтепеней свободы должно показать, сколько независимых откло¬нений из п возможных требуется для образования данной суммы квадратов.
Дисперсия на одну степень свободы D.
F-отношения (F-критерий):
Ecли нулевая гипотеза справедлива, то факторная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга. Для Н0 необходимо опровержение, чтобы факторная дисперсия превышала остаточную в несколько раз. Английским статистиком Снедекором раз¬работаны таблицы критических значений F-отношений при разных уровнях существенности нулевой гипотезы и различном числе степеней свободы. Табличное значение F-критерия — это максимальная величина отношения дисперсий, которая может иметь место при случайном их расхождении для данного уровня вероятности наличия нулевой гипотезы. Вычисленное значение F-отношения признается достоверным, если о больше табличного. В этом случае нулевая гипотеза об отсутствии связи признаков отклоняется и делается вывод о существенности этой связи: Fфакт > Fтабл Н0 отклоняется.
Если же величина окажется меньше табличной Fфакт ‹, Fтабл , то вероятность нулевой гипотезы выше заданного уровня и она не может быть отклонена без серьезного риска сделать неправильный вывод о наличии связи. В этом случае уравнение регрессии считается статистически незначимым. Но не отклоняется.
Стандартная ошибка коэффициента регрессии
Для оценки существенности коэффициента регрессии его ве¬личина сравнивается с его стандартной ошибкой, т. е. определяется фактическое значение t-критерия Стьюдентa: которое
затем сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы (n- 2).
Стандартная ошибка параметра а:
Значимость линейного коэффициента корреляции проверя¬ется на основе величины ошибки коэффициента корреляции тr:
Общая дисперсия признака х:
Коэф. регрессии Его величина показывает ср. изменение результата с изменением фактора на 1 ед.
Ошибка аппроксимации:
6,5. ИНТЕРВАЛЫ ПРОГНОЗА ПО ЛИНЕЙНОМУ УРАВНЕНИЮ РЕГРЕССИИ
Оценка стат. значимости параметров регрессии проводится с помощью t – статистики Стьюдента и путем расчета доверительного интервала для каждого из показателей. Выдвигается гипотеза Н0 о статистически значимом отличие показателей от 0 a = b = r = 0. Рассчитываются стандартные ошибки параметров a,b, r и фактич. знач. t – критерия Стьюдента.
Определяется стат. значимость параметров.
ta ›Tтабл - a стат. значим
tb ›Tтабл - b стат. значим
Находятся границы доверительных интервалов.
Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов приводит к выводу о том, что параметры a и b находясь в указанных границах не принимают нулевых значений, т.е. не явл.. стат. незначимыми и существенно отличается от 0.
7. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ
Если между экономическими явлениями существуют нели¬нейные соотношения, то они выражаются с помощью соответ¬ствующих нелинейных функций: например, равносторонней ги¬перболы , параболы второй степени и д.р.
Различают два класса нелинейных регрессий:
• регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым па¬раметрам;
• регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.
Примером нелинейной регрессии по включаемым в нее объ¬ясняющим переменным могут служить следующие функции:
• полиномы разных степеней
• равносторонняя гипербола
К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам от¬носятся функции:
• степенная
• показательная
экспоненциальная
8,9 ПРИМЕНЕНИЕ МНК К МОДЕЛЯМ НЕЛИНЕЙНЫМ ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И ОЦЕНИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.
Нелинейная регрессия по включенным переменным не таит каких-либо сложностей в оценке ее параметров. Она определяет¬ся, как и в линейной регрессии, методом наименьших квадратов (МНК), ибо эти функции линейны по параметрам. Так, в парабо¬ле второй степени y=a0+a1x+a2x2+ε заменяя переменные x=x1,x2=x2, получим двухфакторное урав¬нение линейной регрессии: у=а0+а1х1+а2х2+ ε
Парабола второй степени целесообразна к применению, если для определенного интервала значений фактора меняется харак¬тер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или обратная на прямую. В этом случае определяется значение фактора, при котором достигается максимальное (или минимальное), значение результативного признака: приравнива¬ем к нулю первую производную параболы второй степени: , т.е. b+2cx=0 и x=-b/2c
Применение МНК для оценки параметров параболы второй степени приводит к следующей системе нормальных уравнений:
Решение ее возможно методом определителей:
В моделях, нелинейных по оцениваемым параметрам, но приводимых к линейному виду, МНК применяется к преобразо¬ванным уравнениям. Если в линейной модели и моделях, нели¬нейных по переменным, при оценке параметров исходят из кри¬терия min, то в моделях, нелинейных по оцениваемым параметрам, требование МНК применяется не к исходным дан¬ным результативного признака, а к их преобразованным величи¬нам, т. е.ln y, 1/y. Так, в степенной функции МНК применяется к преобразованному уравнению lny = lnα + β ln x ln ε. Это значит, что оценка параметров основывается на миними¬зации суммы квадратов отклонений в логарифмах. Соответственно если в линейных моделях то в моделях, нелинейных по оцениваемым параметрам, . Вследствие этого оценка параметров оказываются несколько смещенной.
10 № 10 ПОКАЗАТЕЛИ КОРРЕЛЯЦИИ
1. индекс корреляции (R):
Величина данного показателя находится в границах: 0 ≤ R ≤ 1, чем ближе к 1, тем теснее связь рассматриваемых призна¬ков, тем более надежно найденное уравнение регрессии.
2. индекс детерминации используется для проверки существенности в целом ур-ия нелинейной регрессии по F- критерию Фишера:
, где R2- индекс детерминации, n- число наблюдений, m – число параметров при переменной х.
11 МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ. ОТБОР ФАКТОРОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИИ МОДЕЛИ.
Регрессия может дать хороший результат при модели¬ровании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования, можно пренебречь. Поведение отдельных экономи¬ческих переменных контролировать нельзя, т. е. не удается обес¬печить равенство всех прочих условий для оценки влияния одно¬го исследуемого фактора. В этом случае следует попытаться выявить влияние других факторов, введя их в модель, т. е. пост¬роить уравнение множественной регрессии: y=a+b1x1+b2+…+bpxp+e; Такого рода уравнение может использоваться при изучении потребления. Тогда коэффициенты bj — частные производные потребления у по соответствующим факторам xi: , в предположении, что все остальные хi постоянны. В 30-е гг. XX в. Кейнс сформулировал свою гипотезу потребительской функции. С того времени исследователи неод¬нократно обращались к проблеме ее совершенствования. Совре¬менная потребительская функция чаще всего рассматривается как модель вида: C=j(y,P,M,Z), где С — потребление; у — доход; Р — цена, индекс стоимости жизни; М — наличные деньги; Z — ликвидные активы. При этом .. Основная цель множественной регрессии — построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель. Спецификация модели включает в себя два круга вопросов: отбор фак¬торов и выбор вида уравнения регрессии. Требования к факторам.1 Они должны быть количественно измеримы. Если необхо¬димо включить в модель качественный фактор, не имеющий ко¬личественного измерения, то ему нужно придать количествен¬ную определенность (например, в модели урожайности качество почвы задается в виде баллов) 2.Факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более находиться в точной функциональной связи. Включение в модель факторов с высокой интеркорреляцией, когда Ryx1 Rx1x2.Для зависимости y=a+b1x1+b2+…+bpxp+e может привести к нежелательным последствиям, повлечь за собой неустойчивость и ненадежность оценок коэффициентов регрессии. Если между факторами существует высокая корреляция, то нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель и параметры уравнения регрессии оказываются не интерпретированными.
Включаемые во множественную регрессию факторы должны объяснить вариацию независимой переменной. Если строится модель с набором р-факторов, то для нее рассчитывается показа¬тель детерминации R2 , который фиксирует долю объясненной ва¬риации результативного признака за счет рассматриваемых в ре¬грессии р-факторов. Влияние других не учтенных в модели фак¬торов оценивается как 1 - R2 с соответствующей остаточной дис¬персией S2.При дополнительном включении в регрессию (р + 1) фактора коэффициент детерминации должен возрастать, а остаточная дисперсия уменьшаться: . Насыщение модели лишними факторами не только не снижа¬ет величину остаточной дисперсии и не увеличивает показатель детерминации, но и приводит к статистической незначимости параметров регрессии по t-критерию Стьюдента.
Таким образом, хотя теоретически регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов, практически в этом нет необходимости. Отбор факторов производится на основе качест¬венного теоретико-экономического анализа, который обычно осуществляется в две стадии: на первой подби¬раются факторы исходя из сущности проблемы; на второй – на основе показателей корреляции определяют t-статистики для параметров регрессии. Коэффициенты интеркорреляции (т. е. корреляции между объясняющими переменными) позволяют исключать из модели дублирующие факторы. Считается, что две переменных явно коллинеарны, т. е. находятся между собой в линейной зависимости, если . Ес¬ли факторы явно коллинеарны, то они дублируют друг друга и один из них рекомендуется исключить из регрессии. Предпочте¬ние при этом отдается не фактору, более тесно связанному с результатом, а тому фактору, который при достаточно тесной связи с результатом имеет наименьшую тесноту связи с другими факторами. В этом требовании проявляется специфика множест¬венной регрессии как метода исследования комплексного воз¬действия факторов в условиях их независимости друг от друга. Наибольшие труд¬ности в использовании аппарата множественной регрессии воз¬никают при наличии мультиколлинеарности факторов, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимос¬тью. Наличие мультиколлинеарности факторов может озна¬чать, что некоторые факторы будут всегда действовать в унисон. В результате вариация в исходных данных перестает быть полно¬стью независимой, и нельзя оценить воздействие каждого факто¬ра в отдельности. Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем менее надежна оценка распределения суммы объясненной вариации по отдельным факторам с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежела¬тельно в силу следующих последствий:1.затрудняется интерпретация параметров множественной ре¬грессии как характеристик действия факторов в «чистом» ви¬де, ибо факторы коррелированы; параметры линейной регрессии теряют экономический смысл;2оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стан¬дартные ошибки и меняются с изменением объема наблюде¬ний. Для оценки мультиколлинеарности факторов может исполь¬зоваться определитель матрицы парных коэффициентов корреля¬ции между факторами.
Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была бы единичной матрицей. Для включающего три объ¬ясняющих переменных уравнения: y=a+b1x1+b2+b3x3+e.Матрица коэф-в корреляции м/у факторами имела бы определитель равный 1. Det =1, т.к. rx1x1=rx2x2=1 и rx1x2=rx1x3=rx2x3=0. Если м/у факторами сущ-ет полная линейная зависимость и все коэф-ты корреляции =1, то определитель такой матрицы =0. Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной кор¬реляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.
12.Уравнение линейной множественной регрессии, нахождение к-тов модели.
Линейная модель множественной регрессии. У=а0+а1х1+ а2х2+…+ аmхm+e
Параметры определяются с помощью методов наименьших квадратов.
Для этого проведем все рассуждения в матричной форме. Введем следующие матричные обозначения:
;
где У вектор n значений результативного показателя.
Х – матрица n значений m независимых переменных; а матрица параметров
У=Х∙а+ε.
Заметим, что а – выборочные оценки совокупности.
Итак, метод наименьших квадратов требует мин-ии суммы квадратов отклонений исходных модели значений
,
Далее:
Из матричной алгебры известно, что , тогда:
1 – это есть матрица размерностью 1Х1, т.е. число-скаляр, а скаляр при трансформировании не меняется, поэтому
Согласно условию экстремума S по а =0
;
2ХТY+2aXTX=0
XTY=aXTX
Для погашения а умножим обе части этого уравнения на (ХТХ)-1, тогда
а= (XTХ)-1∙XTY
Решение задачи нахождения матицы, а возможно лишь в том случае, если строки и столбцы матрицы Х линейно независимы.
13 множественная корреляция и частичная корреляция
Эк явления как правило определяются большими числами одновременно и совокупно действующих факторов. В связи с этим возникает задача исследования зависимости одной (или нескольких) переменных у от совокупности переменных (х1 х2 … хm). В таком случае для измерения тесноты связи м\у У и факторными признаками хj (j =1 … n) используют множественных коэффициент корреляции.
Для этого используют матрицу парных коэффициентов корреляции м\у всеми рассматриваемыми переменными.
По этой матрице вычисляется множественный коэффициент корреляции, отражающий тесноту связи м/у Y и всеми остальными факторами.
, где R – алгебраические дополнения к соответствующим коэффициентам.
Частный коэффициент корреляции устанавливается зависимость м\у j-ым и k-ым фактором при исключении остальных.
14 НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. Ранжирование факторов, участву¬ющих во множественной линейной регрессии, может быть прове¬дено через стандартизованные коэффициенты регрессии, с помо¬щью частных коэффициентов корреляции — для линейных связей. При нелинейной взаимосвязи исследуемых признаков эту функцию выполняют частные индексы детерминации. Кроме того, частные показатели корреляции широко используются при решении проблемы отбора факторов: целесообразность включе¬ния того или иного фактора в модель доказывается величиной показателя частной корреляции.
Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характери¬зуют тесноту связи между результатом и соответствующим фак¬тором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии.
Показатели частной корреляции представляют собой отно¬шение сокращения остаточной дисперсии за счет дополнитель¬ного включения в анализ нового фактора к остаточной диспер¬сии, имевшей место до введения его в модель.
Частные коэффициенты корреляции измеряющие влияние на у фактора хi при неизменном уровне др. факторов можно определить по формуле:
;
При двух факторах и i=1 данная формула примет вид:
Частные коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1 до 1.
15/16. ЧАСТНЫЙ F-КРИТЕРИЙ, ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО F-КРИТЕРИЯ, СВЯЗЬ МЕЖДУ СОБОЙ t- КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ bi И ЧАСТНЫМ F-КРИТЕРИЕМ.
Ввиду корреляции м/у факторами значимость одного и того же фактора м/б различной в зависимости от последовательности его введения в модель. Мерой для оценки включения фактора в модель служит частый F-критерий, т.е. Fxi. В общем виде для фактора xi частый F-критерий определяется как :
Если рас¬сматривается уравнение y=a+b1x1+b2+b3x3+e, то определяются последовательно F-критерий для уравнения с од¬ним фактором х1, далее F-критерий для дополнительного включе¬ния в модель фактора х2, т. е. для перехода от однофакторного уравнения регрессии к двухфакторному, и, наконец, F-критерий для дополнительного включения в модель фактора х3, т. е. дается оценка значимости фактора х3 после включения в модель факто¬ров x1 их2. В этом случае F-критерий для дополнительного вклю¬чения фактора х2 после х1 является последовательным в отличие от F-критерия для дополнительного включения в модель фактора х3, который является частным F-критерием, ибо оценивает значи¬мость фактора в предположении, что он включен в модель по¬следним. С t-критерием Стьюдента связан именно частный F-критерий. Последовательный F-критерий может интересовать исследователя на стадии формирования модели. Для уравнения y=a+b1x1+b2+b3x3+e оценка значимости коэффициентов регрессии Ь1,Ь2,,b3 предпола¬гает расчет трех межфакторных коэффициентов детерминации, а именно: , , и можно убедиться, что существует связь между собой t- критерия Стьюдента для оценки значимости bi и частным F-критерием:
На основе соотношения bi и получим:
19,20 ПРЕДПОСЫЛКИ МНК.
При оценке параметров уравнения регрессии применяется МНК. При этом делаются определенные предпосылки относительно составляющей , которая представляет собой ненаблюдаемую величину.
Исследования остатков - предполагают проверку наличия сле¬дующих пяти предпосылок МНК:1.случайный характер остатков; 2.нулевая средняя величина остатков, не зависящая от хi;
3.гомоскедастичность—дисперсия каждого отклонения ,одинакова для всех значений х; 4.отсутствие автокорреляции остатков. Значения остатков , распределены независимо друг от друга; 5.остатки подчиняются нормальному распределению.
1. Проверяется случайный характер остатков , с этой целью строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака. Если на графике получена горизонтальная полоса, то остатки , представляют собой случайные величины и МНК оправдан, те¬оретические значения ух хорошо аппроксимируют фактические значения y. В других случаях необходимо либо применять дру¬гую функцию, либо вводить дополнительную информацию и за¬ново строить уравнение регрессии до тех пор, пока остатки , не будут случайными величинами.
2. Вторая предпосылка МНК относительно нулевой средней ве¬личины остатков означает, что (у — ух) = 0. Это выполнимо для линейных моделей и моделей, нелинейных относительно вклю¬чаемых переменных. С этой целью наряду с изложенным графиком зависимости остатков от теоретических значений ре¬зультативного признака ух строится график зависимости случай¬ных остатков от факторов, включенных в регрессию хi . Если остатки на графике расположены в виде горизонтальной полосы, то они независимы от значений xj. Если же график показывает наличие зависимости и хj то модель неадек¬ватна. Причины неадекватности могут быть разные.
3. В соответствии с третьей предпосылкой МНК требуется, что¬бы дисперсия остатков была гомоскедастичной. Это значит, что для каждого значения фактора xj остатки , имеют одинаковую дисперсию. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Наличие гетероскедастичности можно наглядно видеть из поля корреляции. Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остат¬ков - одинакова для каждого значения х.
4.Отсутствие автокор¬реляции остатков, т. е. значения остатков распределены неза¬висимо друг от друга. Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Отсутствие автокорреляции остаточных величин обеспечива¬ет состоятельность и эффективность оценок коэффициентов ре¬грессии
21 СМЫСЛ ОБОБЩЕННОГО МНК.
При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреля¬ции ошибок рекомендуется традиционный МНК заменять обобщенным методом. Обобщенный МНК применяется к преобразованным данным и позволяет получать оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии. Обобщенный МНК для корректировки гетерос-ти. В общем виде для уравнения yi=a+bxi+ei при где Ki – коэф-т пропор-ти. Модель примет вид: yi= + xi+ ei . В ней остаточные величины гетероскедастичны. Предполагая в них отсутствие автокорреляции, можно перейти к уравнению с гомоскедастичными остатками, поделив все переменные, зафик¬сированные в ходе i-го наблюдения на . Тогда дисперсия остатков будет величиной постоянной. От регрессии у по х мы перейдем к регрессии на новых переменных: y/ и х/ . Уравнение регрессии примет вид: . По отношению к обычной регрессии уравнение с новыми, преобразованными переменными представляет собой взвешен¬ную регрессию, в которой переменные у и х взяты с весами . Коэф-т регрессии b можно определить как Как видим, при использовании обобщенного МНК с целью корректировки гетероскедастичности коэффициент регрессии b представляет собой взвешенную величину по отношению к обычному МНК с весами 1/К.Аналогичный подход возможен не только для уравнения парной, но и для множественной регрессии. Модель примет вид: . Модель с преобразованными переменными составит
. Это уравнение не содер-т свобод-го члена, применяя обычный МНК получим: Применение в этом случае обобщенного МНК приводит к то¬му, что наблюдения с меньшими значениями преобразованных переменных х/К имеют при определении параметров регрессии относительно больший вес, чем с первоначальными переменны¬ми.
23. 25,26 СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ.
Сложные экономические процессы описывают с помощью системы взаимосвязанных уравнений. Различают несколько видов систем уравнений: 1. Система независимых уравнений - когда каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов х:
y1=a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+e1
yn=an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+en
Для решения этой системы и нахождения ее параметров
используется МНК.
2.Система рекурсивных уравнений – когда зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении:
y1=a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+e1
y2=b21*y1+a21*x1+a22*x2+…+a2m*xm+e2
y3=b31*y1+b32*y2+a31*x1+a32*x2+…+a3m*xm+e3
yn=bn1*y1+bn2*y2+…+bnk-1*yn-1+an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+en
Для решения этой системы и нахождения ее параметров используется МНК.
3 Система взаимосвязанных уравнений – когда одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую.
y1=b12*y2+b13*y3+…+b1n*yn+a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+e1
y2=b21*y1+b23*y3+…+b2n*yn+a21*x1+a22*x2+…+a2m*xm+e2
yn=bn1*y1+bn2*y2+…+bnk-1*yn-1+an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+en
Такая система уравнений называется структурной формой модели. Эндогенные переменные – взаимосвязанные переменные, которые определяются внутри модели (системы) у. Экзогенные переменные – независимые переменные, которые определяются вне системы х. Предопределенные переменные – экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы. Коэффициенты a и b при переменных – структурные коэффициенты модели. Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы - приведенная форма модели. где - коэффициенты приведенной формы модели.
Необходимое условие идентификации – выполнение счетного правила:
D+1=H –уравнение идентифицируемо;
D+1
Где Н – число эндогенных переменных в уравнении, D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.
Достаточное условие идентификации- определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении на равен нулю и ранг этой матрицы не менее эндогенных переменных без единицы. Для решения идентифицируемого уравнения применяется КМНК, для решения сверхидентифицируемых - двухшаговый МНК.
27 Оценивание параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в литературе получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:
• косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
• двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
• трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК)
• метод максимального правдоподобия с полной информацией (ММП)
• метод максимального правдоподобия при ограниченной информации (ММП)
Косвенный и Двухшаговый методы наименьших квадратов подробно описаны в литературе и рассматриваются как традиционные методы оценки коэффициентов структурной модели. Эти методы достаточно легкореализуемы. Косвенный метод наименьших квадратов применяется для идетифицируемой системы одновременных уравнений, двухшаговый метод наименьших квадратов - для оценки коэффициентов сверхидентифицируемой модели. Перечисленные методы оценивания также используются для сверхидентифицируемых систем уравнений.
Метод максимального правдоподобия рассматривается как наиболее общий метод оценивания, результаты которого при нормальном распределении признаков совпадают с МНК. Однако при большом числе уравнений системы этот метод приводит к достаточно сложным вычислительным процедурам. Поэтому в качестве модификации используется метод максимального правдоподобия при ограниченной информации (метод наименьшего дисперсионного отношения) разработанный в 1949 г. Т. Андерсеном и Н. Рубинным. Математическое описание метода дано, например, в работе Дж. Джонстона. В отличие от метода максимального правдоподобия в данном методе сняты ограничения на параметры, связанные с функционированием системы в целом. Это делает решение более простым, но трудоемкость вычислений остается достаточно высокой. несмотря на его популярность, к середине 1960-х годов он был практически вытеснен двухшаговым методом наименьших квадратов в связи с гораздо большей простотой последнего. Этому способствовала также разработка в 1961 г. Г. Тейлом семейства оценок коэффициентов структурной модели. Для данной модели Г. Тейл определил семейство оценок класса К и обычный МНК при К = 0, ДМНК при К = 1 и метод ограниченной информации при plimK = 1. В последнем случае решение структурной модели соответствует оценкам по ДМНК.
Дальнейшим развитием двухшагового метода наименьших квадратов является трехшаговый МНК (ТМНК), предложенный в 1962 г. А. Зельнером и Г. Тейлом. Этот метод оценивания пригоден для всех видов уравнений структурной модели. Однако при некоторых ограничениях на параметры более эффективным оказывается ДМНК.
28 КМНК. Применяется в случае точно идентифицируемой модели. Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов: 1. Составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров для каждого ее уравнения обычным МНК. 2. путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров.
Основная идея ДМНК — на основе приведенной формы модели получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений, можно применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифи¬цируемого уравнения. Метод получил название двухшагового МНК, ибо дважды используется МНК: на первом шаге при определении приведенной формы модели и нахождении на ее основе оценок теоретических значений эндогенной переменной
и на втором шаге применительно к структурному сверхидентифицируемому уравнению при опре¬делении структурных коэффициентов модели по данным теоре¬тических (расчетных) значений эндогенных переменных.
Сверхидентифицируемая структурная модель может быть двух типов:
• все уравнения системы сверхидентифицируемы;
• система содержит наряду со сверхидентифицируемыми точно
идентифицируемые уравнения.
Если все уравнения системы сверхидентифицируемые, то для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения исполь¬зуется ДМНК. Если в системе есть точно идентифицируемые уравнения, то структурные коэффициенты по ним находятся из системы приведенных уравнений.
Применим ДМНК к простейшей сверхидентифицируемой
модели:
Данная модель может быть получена из предыдущей иденти¬фицируемой модели:
если наложить ограничения на ее параметры, а именно: b12 =a11
В результате первое уравнение стало сверхидентифицируемым: Н=1 (у1),
D=1(х2) и D+1 > Н. Второе уравнение не изме¬нилось и является точно идентифицируемым: Н = 2 и D=1
На первом шаге найдем приведенную форму модели, а
именно:
ДМНК является наиболее общим и широко распространен¬ным методом решения системы одновременных уравнений.
Несмотря на важность системы эконометрических уравнений, на практике часто не принимают во внимание некоторые взаимосвязи, применение традиционного МНК к одному или нескольким уравнениям также широко распространено в эконометрике. В частности, при построении производственных функций анализ спроса можно вести, используя обычный МНК.
29 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВРЕМЕННОГО РЯДА.
Временной ряд — это совокупность значений какого-либо по¬казателя за несколько последовательных моментов или периодов времени. Каждый уровень временного ряда формируется под воздействие
Тэги: александр, гумф, сергеевич, трус, шпора, эконометрика, эконометрике
Комментарии | Постоянная ссылка
Есть еще одно занятие - Экзамен по эконометрике сдавать...
2011-10-30 21:54:54 (читать в оригинале)
Чтоб пусто было тому человеку кто в совершенстве знает эконометрику.... А если её ведет Трусов, то я уверен, что мало кто её знает впринципе =))) Этот пост чисто для меня, ибо сижу как дурак, готовлюсь к экзамену, к предмету которого не знаю... сколько раз я готовился и сдавал подобные сессии... но такой ещё не было. То что иде после черты не обязательно есть в вопросах по ТРУСОВУ Александру Сергеевичу, не если и этого не знать, или хотябы не прочесть то хана.
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1 Эконометрика — наука, изучающая количественные и качественные экономические взаимосвязи с помощью математических и статистических методов и моделей[1]. Современное определение предмета эконометрики было выработано в уставе Эконометрического общества, которое главными целями назвало использование статистики и математики для развития экономической теории[2]. Теоретическая эконометрика рассматривает статистические свойства оценок и испытаний, в то время как прикладная эконометрика занимается применением эконометрических методов для оценки экономических теорий.
Эконометрический метод складывался в преодолении следующих неприятностей, искажающих результаты применения классических статистических методов:
• асимметричности связей;
• мультиколлинеарности объясняющих переменных;
• закрытости механизма связи между переменными в изолированной регрессии;
• эффекта гетероскедастичности, т. е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;
• автокорреляции;
• ложной корреляции;
• наличия лагов.
Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу. Поэтому в качестве этапов эконометрического исследования можно указать:
• постановку проблемы;
• получение данных, анализ их качества;
• спецификацию модели;
• оценку параметров;
• интерпретацию результатов.
3. Линейное уравнение регрессии, коэффициенты модели.
Линейная модель парной регрессии есть: у=а0+а1х+
а1 - коэф-т регрессии, показывающий, как изменится у при изменении х на единицу
а0 - это свободный член, расчетная величина, содержания нет.
- это остаточная компонента, т.е. случайная величина, независимая, нормально распределенная, мат ожид = 0 и постоянной дисперсией.
В матричной форме модель имеет вид:
Y=XA+ε
Где Y– вектор-столбец размерности (nx1) наблюдаемых значений зависимой переменной; Х– матрица размерности (nx2) наблюдаемых значений факторных признаков. Дополнительный фактор х0 вводится для вычисления свободного члена; А– вектор-столбец размерности (2х1) неизвестных, подлежащих оценке коэффициентов регрессии; ε– вектор-столбец размерности (nх1) ошибок наблюдений
;
Параметры модели находятся с использованием МНК. Подсчитывается сумма квадратов ошибок наблюдений.
4 ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ: СМЫСЛ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ
Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида или .
Уравнение вида позволяет по заданным значениям фактора x иметь теоретические значения результативного признака, подставляя в него фактические значения фактора х.
Построение линейной регрессии сводится к оценке ее пара¬метров а и в.
Оценки параметров линейной регрессии могут быть найдены разными методами.
1.
2.
Параметр b называется коэффициентом регрессии. Его вели¬чина показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу.
Формально а — значение у при х = 0. Если признак-фактор
не имеет и не может иметь нулевого значения, то вышеуказанная
трактовка свободного члена, а не имеет смысла. Параметр, а может
не иметь экономического содержания. Попытки экономически
интерпретировать параметр, а могут привести к абсурду, особенно при а < 0.
Интерпретировать можно лишь знак при параметре а. Если а > 0, то относительное изменение результата происходит медленнее, чем изменение фактора.
Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. При использовании линейной регрессии в качестве такого показателя выступает линейный коэффициент корреляции rxy. Существуют разные модификации формулы линейного коэф¬фициента корреляции.
Линейный коэффициент корреляции находится и границах: -1≤.rxy ≤ 1. При этом чем ближе r к 0 тем слабее корреляция и наоборот чем ближе r к 1 или -1, тем сильнее корреляция, т.е. зависимость х и у близка к линейной. Если r в точности =1или -1 все точки лежат на одной прямой. Если коэф. регрессии b>0 то 0 ≤.rxy ≤ 1 и наоборот при b<0 -1≤.rxy ≤0. Коэф. корреляции отражает степени линейной зависимости м/у величинами при наличии ярко выраженной зависимости др. вида.
Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается квадрат линейного коэффициента корреляции , называемый коэффициентом детерминации. Коэффициент детермина¬ции характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией. Соответствующая величина характеризует долю дисперсии у, вызванную влиянием остальных не учтенных в модели факторов.
5. ОЦЕНКА СУЩЕСТВЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ И КОРРЕЛЯЦИИ.
Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с по¬мощью F-критерия Фишера. При этом выдвигается нулевая ги¬потеза, что коэффициент регрессии равен нулю, т. е. b = 0, и следовательно, фактор х не оказывает влияния на результат у.
Непосредственному расчету F-критерия предшествует анализ дисперсии. Центральное место в нем занимает разложе¬ние общей суммы квадратов отклонений переменной у от средне го значения у на две части - «объясненную» и «необъясненную»:
- общая сумма квадратов отклонений
- сумма квадратов отклонения объясненная регрессией - остаточная сумма квадратов отклонения.
Любая сумма квадратов отклонений связана с числом степе¬ней свободы, т. е. с числом свободы независимого варьирования признака. Число степеней свободы связано с числом единиц совокупности nис числом определяемых по ней констант. Применительно к исследуемой проблеме число cтепеней свободы должно показать, сколько независимых откло¬нений из п возможных требуется для образования данной суммы квадратов.
Дисперсия на одну степень свободы D.
F-отношения (F-критерий):
Ecли нулевая гипотеза справедлива, то факторная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга. Для Н0 необходимо опровержение, чтобы факторная дисперсия превышала остаточную в несколько раз. Английским статистиком Снедекором раз¬работаны таблицы критических значений F-отношений при разных уровнях существенности нулевой гипотезы и различном числе степеней свободы. Табличное значение F-критерия — это максимальная величина отношения дисперсий, которая может иметь место при случайном их расхождении для данного уровня вероятности наличия нулевой гипотезы. Вычисленное значение F-отношения признается достоверным, если о больше табличного. В этом случае нулевая гипотеза об отсутствии связи признаков отклоняется и делается вывод о существенности этой связи: Fфакт > Fтабл Н0 отклоняется.
Если же величина окажется меньше табличной Fфакт ‹, Fтабл , то вероятность нулевой гипотезы выше заданного уровня и она не может быть отклонена без серьезного риска сделать неправильный вывод о наличии связи. В этом случае уравнение регрессии считается статистически незначимым. Но не отклоняется.
Стандартная ошибка коэффициента регрессии
Для оценки существенности коэффициента регрессии его ве¬личина сравнивается с его стандартной ошибкой, т. е. определяется фактическое значение t-критерия Стьюдентa: которое
затем сравнивается с табличным значением при определенном уровне значимости и числе степеней свободы (n- 2).
Стандартная ошибка параметра а:
Значимость линейного коэффициента корреляции проверя¬ется на основе величины ошибки коэффициента корреляции тr:
Общая дисперсия признака х:
Коэф. регрессии Его величина показывает ср. изменение результата с изменением фактора на 1 ед.
Ошибка аппроксимации:
6,5. ИНТЕРВАЛЫ ПРОГНОЗА ПО ЛИНЕЙНОМУ УРАВНЕНИЮ РЕГРЕССИИ
Оценка стат. значимости параметров регрессии проводится с помощью t – статистики Стьюдента и путем расчета доверительного интервала для каждого из показателей. Выдвигается гипотеза Н0 о статистически значимом отличие показателей от 0 a = b = r = 0. Рассчитываются стандартные ошибки параметров a,b, r и фактич. знач. t – критерия Стьюдента.
Определяется стат. значимость параметров.
ta ›Tтабл - a стат. значим
tb ›Tтабл - b стат. значим
Находятся границы доверительных интервалов.
Анализ верхней и нижней границ доверительных интервалов приводит к выводу о том, что параметры a и b находясь в указанных границах не принимают нулевых значений, т.е. не явл.. стат. незначимыми и существенно отличается от 0.
7. НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ. ВИДЫ МОДЕЛЕЙ
Если между экономическими явлениями существуют нели¬нейные соотношения, то они выражаются с помощью соответ¬ствующих нелинейных функций: например, равносторонней ги¬перболы , параболы второй степени и д.р.
Различают два класса нелинейных регрессий:
• регрессии, нелинейные относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым па¬раметрам;
• регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.
Примером нелинейной регрессии по включаемым в нее объ¬ясняющим переменным могут служить следующие функции:
• полиномы разных степеней
• равносторонняя гипербола
К нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам от¬носятся функции:
• степенная
• показательная
экспоненциальная
8,9 ПРИМЕНЕНИЕ МНК К МОДЕЛЯМ НЕЛИНЕЙНЫМ ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ И ОЦЕНИВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.
Нелинейная регрессия по включенным переменным не таит каких-либо сложностей в оценке ее параметров. Она определяет¬ся, как и в линейной регрессии, методом наименьших квадратов (МНК), ибо эти функции линейны по параметрам. Так, в парабо¬ле второй степени y=a0+a1x+a2x2+ε заменяя переменные x=x1,x2=x2, получим двухфакторное урав¬нение линейной регрессии: у=а0+а1х1+а2х2+ ε
Парабола второй степени целесообразна к применению, если для определенного интервала значений фактора меняется харак¬тер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или обратная на прямую. В этом случае определяется значение фактора, при котором достигается максимальное (или минимальное), значение результативного признака: приравнива¬ем к нулю первую производную параболы второй степени: , т.е. b+2cx=0 и x=-b/2c
Применение МНК для оценки параметров параболы второй степени приводит к следующей системе нормальных уравнений:
Решение ее возможно методом определителей:
В моделях, нелинейных по оцениваемым параметрам, но приводимых к линейному виду, МНК применяется к преобразо¬ванным уравнениям. Если в линейной модели и моделях, нели¬нейных по переменным, при оценке параметров исходят из кри¬терия min, то в моделях, нелинейных по оцениваемым параметрам, требование МНК применяется не к исходным дан¬ным результативного признака, а к их преобразованным величи¬нам, т. е.ln y, 1/y. Так, в степенной функции МНК применяется к преобразованному уравнению lny = lnα + β ln x ln ε. Это значит, что оценка параметров основывается на миними¬зации суммы квадратов отклонений в логарифмах. Соответственно если в линейных моделях то в моделях, нелинейных по оцениваемым параметрам, . Вследствие этого оценка параметров оказываются несколько смещенной.
10 № 10 ПОКАЗАТЕЛИ КОРРЕЛЯЦИИ
1. индекс корреляции (R):
Величина данного показателя находится в границах: 0 ≤ R ≤ 1, чем ближе к 1, тем теснее связь рассматриваемых призна¬ков, тем более надежно найденное уравнение регрессии.
2. индекс детерминации используется для проверки существенности в целом ур-ия нелинейной регрессии по F- критерию Фишера:
, где R2- индекс детерминации, n- число наблюдений, m – число параметров при переменной х.
11 МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ. ОТБОР ФАКТОРОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИИ МОДЕЛИ.
Регрессия может дать хороший результат при модели¬ровании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект исследования, можно пренебречь. Поведение отдельных экономи¬ческих переменных контролировать нельзя, т. е. не удается обес¬печить равенство всех прочих условий для оценки влияния одно¬го исследуемого фактора. В этом случае следует попытаться выявить влияние других факторов, введя их в модель, т. е. пост¬роить уравнение множественной регрессии: y=a+b1x1+b2+…+bpxp+e; Такого рода уравнение может использоваться при изучении потребления. Тогда коэффициенты bj — частные производные потребления у по соответствующим факторам xi: , в предположении, что все остальные хi постоянны. В 30-е гг. XX в. Кейнс сформулировал свою гипотезу потребительской функции. С того времени исследователи неод¬нократно обращались к проблеме ее совершенствования. Совре¬менная потребительская функция чаще всего рассматривается как модель вида: C=j(y,P,M,Z), где С — потребление; у — доход; Р — цена, индекс стоимости жизни; М — наличные деньги; Z — ликвидные активы. При этом .. Основная цель множественной регрессии — построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель. Спецификация модели включает в себя два круга вопросов: отбор фак¬торов и выбор вида уравнения регрессии. Требования к факторам.1 Они должны быть количественно измеримы. Если необхо¬димо включить в модель качественный фактор, не имеющий ко¬личественного измерения, то ему нужно придать количествен¬ную определенность (например, в модели урожайности качество почвы задается в виде баллов) 2.Факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более находиться в точной функциональной связи. Включение в модель факторов с высокой интеркорреляцией, когда Ryx1 Rx1x2.Для зависимости y=a+b1x1+b2+…+bpxp+e может привести к нежелательным последствиям, повлечь за собой неустойчивость и ненадежность оценок коэффициентов регрессии. Если между факторами существует высокая корреляция, то нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель и параметры уравнения регрессии оказываются не интерпретированными.
Включаемые во множественную регрессию факторы должны объяснить вариацию независимой переменной. Если строится модель с набором р-факторов, то для нее рассчитывается показа¬тель детерминации R2 , который фиксирует долю объясненной ва¬риации результативного признака за счет рассматриваемых в ре¬грессии р-факторов. Влияние других не учтенных в модели фак¬торов оценивается как 1 - R2 с соответствующей остаточной дис¬персией S2.При дополнительном включении в регрессию (р + 1) фактора коэффициент детерминации должен возрастать, а остаточная дисперсия уменьшаться: . Насыщение модели лишними факторами не только не снижа¬ет величину остаточной дисперсии и не увеличивает показатель детерминации, но и приводит к статистической незначимости параметров регрессии по t-критерию Стьюдента.
Таким образом, хотя теоретически регрессионная модель позволяет учесть любое число факторов, практически в этом нет необходимости. Отбор факторов производится на основе качест¬венного теоретико-экономического анализа, который обычно осуществляется в две стадии: на первой подби¬раются факторы исходя из сущности проблемы; на второй – на основе показателей корреляции определяют t-статистики для параметров регрессии. Коэффициенты интеркорреляции (т. е. корреляции между объясняющими переменными) позволяют исключать из модели дублирующие факторы. Считается, что две переменных явно коллинеарны, т. е. находятся между собой в линейной зависимости, если . Ес¬ли факторы явно коллинеарны, то они дублируют друг друга и один из них рекомендуется исключить из регрессии. Предпочте¬ние при этом отдается не фактору, более тесно связанному с результатом, а тому фактору, который при достаточно тесной связи с результатом имеет наименьшую тесноту связи с другими факторами. В этом требовании проявляется специфика множест¬венной регрессии как метода исследования комплексного воз¬действия факторов в условиях их независимости друг от друга. Наибольшие труд¬ности в использовании аппарата множественной регрессии воз¬никают при наличии мультиколлинеарности факторов, когда более чем два фактора связаны между собой линейной зависимос¬тью. Наличие мультиколлинеарности факторов может озна¬чать, что некоторые факторы будут всегда действовать в унисон. В результате вариация в исходных данных перестает быть полно¬стью независимой, и нельзя оценить воздействие каждого факто¬ра в отдельности. Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем менее надежна оценка распределения суммы объясненной вариации по отдельным факторам с помощью метода наименьших квадратов (МНК). Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежела¬тельно в силу следующих последствий:1.затрудняется интерпретация параметров множественной ре¬грессии как характеристик действия факторов в «чистом» ви¬де, ибо факторы коррелированы; параметры линейной регрессии теряют экономический смысл;2оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стан¬дартные ошибки и меняются с изменением объема наблюде¬ний. Для оценки мультиколлинеарности факторов может исполь¬зоваться определитель матрицы парных коэффициентов корреля¬ции между факторами.
Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между факторами была бы единичной матрицей. Для включающего три объ¬ясняющих переменных уравнения: y=a+b1x1+b2+b3x3+e.Матрица коэф-в корреляции м/у факторами имела бы определитель равный 1. Det =1, т.к. rx1x1=rx2x2=1 и rx1x2=rx1x3=rx2x3=0. Если м/у факторами сущ-ет полная линейная зависимость и все коэф-ты корреляции =1, то определитель такой матрицы =0. Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной кор¬реляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.
12.Уравнение линейной множественной регрессии, нахождение к-тов модели.
Линейная модель множественной регрессии. У=а0+а1х1+ а2х2+…+ аmхm+e
Параметры определяются с помощью методов наименьших квадратов.
Для этого проведем все рассуждения в матричной форме. Введем следующие матричные обозначения:
;
где У вектор n значений результативного показателя.
Х – матрица n значений m независимых переменных; а матрица параметров
У=Х∙а+ε.
Заметим, что а – выборочные оценки совокупности.
Итак, метод наименьших квадратов требует мин-ии суммы квадратов отклонений исходных модели значений
,
Далее:
Из матричной алгебры известно, что , тогда:
1 – это есть матрица размерностью 1Х1, т.е. число-скаляр, а скаляр при трансформировании не меняется, поэтому
Согласно условию экстремума S по а =0
;
2ХТY+2aXTX=0
XTY=aXTX
Для погашения а умножим обе части этого уравнения на (ХТХ)-1, тогда
а= (XTХ)-1∙XTY
Решение задачи нахождения матицы, а возможно лишь в том случае, если строки и столбцы матрицы Х линейно независимы.
13 множественная корреляция и частичная корреляция
Эк явления как правило определяются большими числами одновременно и совокупно действующих факторов. В связи с этим возникает задача исследования зависимости одной (или нескольких) переменных у от совокупности переменных (х1 х2 … хm). В таком случае для измерения тесноты связи м\у У и факторными признаками хj (j =1 … n) используют множественных коэффициент корреляции.
Для этого используют матрицу парных коэффициентов корреляции м\у всеми рассматриваемыми переменными.
По этой матрице вычисляется множественный коэффициент корреляции, отражающий тесноту связи м/у Y и всеми остальными факторами.
, где R – алгебраические дополнения к соответствующим коэффициентам.
Частный коэффициент корреляции устанавливается зависимость м\у j-ым и k-ым фактором при исключении остальных.
14 НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ. Ранжирование факторов, участву¬ющих во множественной линейной регрессии, может быть прове¬дено через стандартизованные коэффициенты регрессии, с помо¬щью частных коэффициентов корреляции — для линейных связей. При нелинейной взаимосвязи исследуемых признаков эту функцию выполняют частные индексы детерминации. Кроме того, частные показатели корреляции широко используются при решении проблемы отбора факторов: целесообразность включе¬ния того или иного фактора в модель доказывается величиной показателя частной корреляции.
Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характери¬зуют тесноту связи между результатом и соответствующим фак¬тором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии.
Показатели частной корреляции представляют собой отно¬шение сокращения остаточной дисперсии за счет дополнитель¬ного включения в анализ нового фактора к остаточной диспер¬сии, имевшей место до введения его в модель.
Частные коэффициенты корреляции измеряющие влияние на у фактора хi при неизменном уровне др. факторов можно определить по формуле:
;
При двух факторах и i=1 данная формула примет вид:
Частные коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1 до 1.
15/16. ЧАСТНЫЙ F-КРИТЕРИЙ, ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО F-КРИТЕРИЯ, СВЯЗЬ МЕЖДУ СОБОЙ t- КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ bi И ЧАСТНЫМ F-КРИТЕРИЕМ.
Ввиду корреляции м/у факторами значимость одного и того же фактора м/б различной в зависимости от последовательности его введения в модель. Мерой для оценки включения фактора в модель служит частый F-критерий, т.е. Fxi. В общем виде для фактора xi частый F-критерий определяется как :
Если рас¬сматривается уравнение y=a+b1x1+b2+b3x3+e, то определяются последовательно F-критерий для уравнения с од¬ним фактором х1, далее F-критерий для дополнительного включе¬ния в модель фактора х2, т. е. для перехода от однофакторного уравнения регрессии к двухфакторному, и, наконец, F-критерий для дополнительного включения в модель фактора х3, т. е. дается оценка значимости фактора х3 после включения в модель факто¬ров x1 их2. В этом случае F-критерий для дополнительного вклю¬чения фактора х2 после х1 является последовательным в отличие от F-критерия для дополнительного включения в модель фактора х3, который является частным F-критерием, ибо оценивает значи¬мость фактора в предположении, что он включен в модель по¬следним. С t-критерием Стьюдента связан именно частный F-критерий. Последовательный F-критерий может интересовать исследователя на стадии формирования модели. Для уравнения y=a+b1x1+b2+b3x3+e оценка значимости коэффициентов регрессии Ь1,Ь2,,b3 предпола¬гает расчет трех межфакторных коэффициентов детерминации, а именно: , , и можно убедиться, что существует связь между собой t- критерия Стьюдента для оценки значимости bi и частным F-критерием:
На основе соотношения bi и получим:
19,20 ПРЕДПОСЫЛКИ МНК.
При оценке параметров уравнения регрессии применяется МНК. При этом делаются определенные предпосылки относительно составляющей , которая представляет собой ненаблюдаемую величину.
Исследования остатков - предполагают проверку наличия сле¬дующих пяти предпосылок МНК:1.случайный характер остатков; 2.нулевая средняя величина остатков, не зависящая от хi;
3.гомоскедастичность—дисперсия каждого отклонения ,одинакова для всех значений х; 4.отсутствие автокорреляции остатков. Значения остатков , распределены независимо друг от друга; 5.остатки подчиняются нормальному распределению.
1. Проверяется случайный характер остатков , с этой целью строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака. Если на графике получена горизонтальная полоса, то остатки , представляют собой случайные величины и МНК оправдан, те¬оретические значения ух хорошо аппроксимируют фактические значения y. В других случаях необходимо либо применять дру¬гую функцию, либо вводить дополнительную информацию и за¬ново строить уравнение регрессии до тех пор, пока остатки , не будут случайными величинами.
2. Вторая предпосылка МНК относительно нулевой средней ве¬личины остатков означает, что (у — ух) = 0. Это выполнимо для линейных моделей и моделей, нелинейных относительно вклю¬чаемых переменных. С этой целью наряду с изложенным графиком зависимости остатков от теоретических значений ре¬зультативного признака ух строится график зависимости случай¬ных остатков от факторов, включенных в регрессию хi . Если остатки на графике расположены в виде горизонтальной полосы, то они независимы от значений xj. Если же график показывает наличие зависимости и хj то модель неадек¬ватна. Причины неадекватности могут быть разные.
3. В соответствии с третьей предпосылкой МНК требуется, что¬бы дисперсия остатков была гомоскедастичной. Это значит, что для каждого значения фактора xj остатки , имеют одинаковую дисперсию. Если это условие применения МНК не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность. Наличие гетероскедастичности можно наглядно видеть из поля корреляции. Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия остат¬ков - одинакова для каждого значения х.
4.Отсутствие автокор¬реляции остатков, т. е. значения остатков распределены неза¬висимо друг от друга. Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих (последующих) наблюдений. Отсутствие автокорреляции остаточных величин обеспечива¬ет состоятельность и эффективность оценок коэффициентов ре¬грессии
21 СМЫСЛ ОБОБЩЕННОГО МНК.
При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреля¬ции ошибок рекомендуется традиционный МНК заменять обобщенным методом. Обобщенный МНК применяется к преобразованным данным и позволяет получать оценки, которые обладают не только свойством несмещенности, но и имеют меньшие выборочные дисперсии. Обобщенный МНК для корректировки гетерос-ти. В общем виде для уравнения yi=a+bxi+ei при где Ki – коэф-т пропор-ти. Модель примет вид: yi= + xi+ ei . В ней остаточные величины гетероскедастичны. Предполагая в них отсутствие автокорреляции, можно перейти к уравнению с гомоскедастичными остатками, поделив все переменные, зафик¬сированные в ходе i-го наблюдения на . Тогда дисперсия остатков будет величиной постоянной. От регрессии у по х мы перейдем к регрессии на новых переменных: y/ и х/ . Уравнение регрессии примет вид: . По отношению к обычной регрессии уравнение с новыми, преобразованными переменными представляет собой взвешен¬ную регрессию, в которой переменные у и х взяты с весами . Коэф-т регрессии b можно определить как Как видим, при использовании обобщенного МНК с целью корректировки гетероскедастичности коэффициент регрессии b представляет собой взвешенную величину по отношению к обычному МНК с весами 1/К.Аналогичный подход возможен не только для уравнения парной, но и для множественной регрессии. Модель примет вид: . Модель с преобразованными переменными составит
. Это уравнение не содер-т свобод-го члена, применяя обычный МНК получим: Применение в этом случае обобщенного МНК приводит к то¬му, что наблюдения с меньшими значениями преобразованных переменных х/К имеют при определении параметров регрессии относительно больший вес, чем с первоначальными переменны¬ми.
23. 25,26 СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ. ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ.
Сложные экономические процессы описывают с помощью системы взаимосвязанных уравнений. Различают несколько видов систем уравнений: 1. Система независимых уравнений - когда каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов х:
y1=a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+e1
yn=an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+en
Для решения этой системы и нахождения ее параметров
используется МНК.
2.Система рекурсивных уравнений – когда зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении:
y1=a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+e1
y2=b21*y1+a21*x1+a22*x2+…+a2m*xm+e2
y3=b31*y1+b32*y2+a31*x1+a32*x2+…+a3m*xm+e3
yn=bn1*y1+bn2*y2+…+bnk-1*yn-1+an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+en
Для решения этой системы и нахождения ее параметров используется МНК.
3 Система взаимосвязанных уравнений – когда одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую.
y1=b12*y2+b13*y3+…+b1n*yn+a11*x1+a12*x2+…+a1m*xm+e1
y2=b21*y1+b23*y3+…+b2n*yn+a21*x1+a22*x2+…+a2m*xm+e2
yn=bn1*y1+bn2*y2+…+bnk-1*yn-1+an1*x1+an2*x2+…+anm*xm+en
Такая система уравнений называется структурной формой модели. Эндогенные переменные – взаимосвязанные переменные, которые определяются внутри модели (системы) у. Экзогенные переменные – независимые переменные, которые определяются вне системы х. Предопределенные переменные – экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы. Коэффициенты a и b при переменных – структурные коэффициенты модели. Система линейных функций эндогенных переменных от всех предопределенных переменных системы - приведенная форма модели. где - коэффициенты приведенной формы модели.
Необходимое условие идентификации – выполнение счетного правила:
D+1=H –уравнение идентифицируемо;
D+1
Где Н – число эндогенных переменных в уравнении, D – число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе.
Достаточное условие идентификации- определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в исследуемом уравнении на равен нулю и ранг этой матрицы не менее эндогенных переменных без единицы. Для решения идентифицируемого уравнения применяется КМНК, для решения сверхидентифицируемых - двухшаговый МНК.
27 Оценивание параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в литературе получили следующие методы оценивания коэффициентов структурной модели:
• косвенный метод наименьших квадратов (КМНК)
• двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
• трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК)
• метод максимального правдоподобия с полной информацией (ММП)
• метод максимального правдоподобия при ограниченной информации (ММП)
Косвенный и Двухшаговый методы наименьших квадратов подробно описаны в литературе и рассматриваются как традиционные методы оценки коэффициентов структурной модели. Эти методы достаточно легкореализуемы. Косвенный метод наименьших квадратов применяется для идетифицируемой системы одновременных уравнений, двухшаговый метод наименьших квадратов - для оценки коэффициентов сверхидентифицируемой модели. Перечисленные методы оценивания также используются для сверхидентифицируемых систем уравнений.
Метод максимального правдоподобия рассматривается как наиболее общий метод оценивания, результаты которого при нормальном распределении признаков совпадают с МНК. Однако при большом числе уравнений системы этот метод приводит к достаточно сложным вычислительным процедурам. Поэтому в качестве модификации используется метод максимального правдоподобия при ограниченной информации (метод наименьшего дисперсионного отношения) разработанный в 1949 г. Т. Андерсеном и Н. Рубинным. Математическое описание метода дано, например, в работе Дж. Джонстона. В отличие от метода максимального правдоподобия в данном методе сняты ограничения на параметры, связанные с функционированием системы в целом. Это делает решение более простым, но трудоемкость вычислений остается достаточно высокой. несмотря на его популярность, к середине 1960-х годов он был практически вытеснен двухшаговым методом наименьших квадратов в связи с гораздо большей простотой последнего. Этому способствовала также разработка в 1961 г. Г. Тейлом семейства оценок коэффициентов структурной модели. Для данной модели Г. Тейл определил семейство оценок класса К и обычный МНК при К = 0, ДМНК при К = 1 и метод ограниченной информации при plimK = 1. В последнем случае решение структурной модели соответствует оценкам по ДМНК.
Дальнейшим развитием двухшагового метода наименьших квадратов является трехшаговый МНК (ТМНК), предложенный в 1962 г. А. Зельнером и Г. Тейлом. Этот метод оценивания пригоден для всех видов уравнений структурной модели. Однако при некоторых ограничениях на параметры более эффективным оказывается ДМНК.
28 КМНК. Применяется в случае точно идентифицируемой модели. Процедура применения КМНК предполагает выполнение следующих этапов: 1. Составляют приведенную форму модели и определяют численные значения параметров для каждого ее уравнения обычным МНК. 2. путем алгебраических преобразований переходят от приведенной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем самым численные оценки структурных параметров.
Основная идея ДМНК — на основе приведенной формы модели получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений, можно применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифи¬цируемого уравнения. Метод получил название двухшагового МНК, ибо дважды используется МНК: на первом шаге при определении приведенной формы модели и нахождении на ее основе оценок теоретических значений эндогенной переменной
и на втором шаге применительно к структурному сверхидентифицируемому уравнению при опре¬делении структурных коэффициентов модели по данным теоре¬тических (расчетных) значений эндогенных переменных.
Сверхидентифицируемая структурная модель может быть двух типов:
• все уравнения системы сверхидентифицируемы;
• система содержит наряду со сверхидентифицируемыми точно
идентифицируемые уравнения.
Если все уравнения системы сверхидентифицируемые, то для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения исполь¬зуется ДМНК. Если в системе есть точно идентифицируемые уравнения, то структурные коэффициенты по ним находятся из системы приведенных уравнений.
Применим ДМНК к простейшей сверхидентифицируемой
модели:
Данная модель может быть получена из предыдущей иденти¬фицируемой модели:
если наложить ограничения на ее параметры, а именно: b12 =a11
В результате первое уравнение стало сверхидентифицир
Тэги: александр, гумф, сергеевич, трус, шпора, эконометрика, эконометрике
Комментарии | Постоянная ссылка
 | ||
|
+87 |
119 |
ershow |
|
+85 |
94 |
Annelle |
|
+83 |
92 |
Сергей Каменев |
|
+76 |
149 |
_Музыка_Души_ |
|
+73 |
91 |
yashar |
 | ||
|
-1 |
6 |
Дневник белого колонизатора |
|
-5 |
155 |
Bill4iam |
|
-5 |
70 |
Новый завет |
|
-19 |
12 |
ГОРОСКОП |
|
-19 |
82 |
Позже,чем кажется |
Загрузка...
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.