Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex AUDUSD 16.05.2014

2014-05-16 09:56:08 (читать в оригинале)

Курс AUDUSD отлично прошелся по основному сценарию. Учитывая, что пары евро/доллар и фунт/доллар показали резкие отскоки от своих минимумов, то по AUDUSD сегодня надо ожидать флэт. Какие мысли были по австралийскому доллару, показал на графике.

---

Технический анализ Forex USDCHF 16.05.2014

2014-05-16 09:54:51 (читать в оригинале)

Курс USDCHF следом за EUR/USD достиг расчетного уровня по основному сценарию. Резкое падение USDCHF не ожидал и не рассматривал. Слабый отчет по промышленному производству в США развернул рынок и к закрытию дня продавцы отбили все дневные потери.

Вчерашний день получился разворотным, поэтому от покупок в данный момент лучше воздержаться. Думаю, пока курс USD/CHF не сходит к 0,8865/70 покупать доллар рискованно. На вечер, есть интересная статистика для валютного рынка, но вот реакции в последний день недели может и не быть.

---

Фундаментальный анализ Форекс – 15.05.2014

2014-05-15 11:23:16 (читать в оригинале)

На сессии в среду рынок демонстрировал неоднозначный настрой по поводу отношений доллара с основными оппонентами. Пара евро/доллар торговалась спокойно в узком боковом диапазоне ввиду того, что новостной фон ЕС не содержал ничего такого, что стало бы «раздражителем» для инвесторов. В противостоянии же «бакса» к фунту и йене наблюдалась повышенная активность причиной чему были – богатый на значимые сообщения календарь Британии и торги на рынке правительственных долгов США, где продолжилось падение доходности «трежерис». В итоге «зеленый» закрылся почти на ценах открытия против евро, вырос относительно фунта и проиграл в споре с йеной. Данные по экономике Штатов были представлены отчетом о ценах производителей.

Отмеченный индексом PPI значительный рост в апреле, на 0.6% м/м, 2.1% г/г, когда ждали 0.2% м/м, 1.7% г/г, хоть и дал повод полагать о вероятном ускорении темпов инфляции в США, тем не менее, впечатления на рынок не произвел и реакции инвесторов не вызвал. Сегодня пакет экономических сообщений более богат на информацию. Повышенное внимание привлечет показатель инфляции, как индикатор, по которому можно предположить о перспективах денежной политики – индекс потребительских цен (CPI) за апрель ожидается с ростом на 0.3% и до 2.0% г/г против +0.2%, 1.5% г/г, а базовый индекс, без еды и топлива, так же как и в марте с +0.2% и +1.7% г/г.

Это может увеличить интерес к доллару, т.к. явится свидетельством, что инфляция почти достигла целевых для ФРС уровней и дальнейший ее рост желательным не является, а значит, вероятность ужесточения политики увеличивается. Хорошими для доллара прогнозируются данные – от ФРС-Нью-Йорка, майский производственный индекс ждут с ростом до 5.0 с 1.29 ранее, и от NAHB, которые могут указать на рост индекса рынка жилья к 48 с 47. Остальной блок новостей ожидается увидеть с негативной динамикой – индекс деловой активности от ФРС Филадельфии с понижением в мае, а промышленное производство с минусом в апреле.

EUR

Публикация данных по экономике Еврозоны не отличалась богатством сообщений, и влияние на позиции пары евро/доллар не оказала. Окончательные данные о потребительской инфляции в Германии и Франции за апрель отметили отсутствие изменений по сравнению с предварительной оценкой и не нарушили спокойствия рынка. Не был воспринят негативно и отчет агентства Eurostat о промышленном производстве в Еврозоне в марте, который указал на сокращение выпуска на 0.1% м/м и на 0.3% г/г, что говорит о нестабильности восстановительных процессов в ЕС.

Сегодняшние новости несут важную информацию и могут поддержать евро, если прогнозы подтвердятся фактом. Предполагается увидеть рост ВВП в 1-й четверти этого года в ведущих странах ЕС – Германии и Франции, а также в целом по Еврозоне (+0.4% к/к, +1.1 % г/г после +0.3% к/к+0.5% г/г). С подтверждением предварительной оценки предполагается увидеть еврозоновский индекс потребительских цен (CPI) за апрель +0.7% г/г после +0.5% г/г в марте. Более хорошие результаты будут встречены адекватно рынком, особенно это касается информации о ценовом давлении в Еврозоне, которая сейчас является злободневной для рынка.

GBP

Британский фунт оказался под давлением на вчерашних торгах и повод для продаж стерлинга дали данные по экономике Британии, а также информация, позволившая предполагать о судьбе денежной политики на «островах». Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции развеял надежды на повышение процентной ставки до 1-го квартала 2015 года, несмотря на то, что индикаторы продолжают показывать рост экономики.

Не понравился рынку и отчет по труду Британии за апрель – уровень безработицы зафиксирован был в пределах прогнозов, а вот требований на пособия по безработице сократилось меньше ожиданий, -25.1 тыс. вместо -30.7 тыс. Кроме того, хуже ожиданий выросли заработки на «островах» – при прогнозе увидеть +2.2%, было зафиксировано +1.7%. Эта информация наиболее сильно разочаровала инвесторов и способствовала усилению давления на «кабель». Сегодня новостной пакет Британии опять пуст, стерлинг будет торговаться под влиянием внешней информации и, скорее всего, продолжит снижение против доллара, т.к. в Штатах могут появиться ободряющие для доллара новости по инфляции.

JPY

Японская валюта оказалась в волне покупок на вчерашних торгах. Падение доходности американских «трежерис» и снижение котировок на акции, на фондовых рынках США, погнали инвесторов в валюту убежище йену. Кроме этого, интерес к йене мог быть поддержан сообщениями от Банка Японии, заявлявшим об уверенности в том, что индекс потребительских цен (CPI) в ближайшие месяцы будет постепенно расти, и инфляция будет находиться выше уровня 1%. Это располагала к мнению, что японский регулятор в ближайшее время, скорее всего, не будет принимать дополнительные меры для смягчения политики.

Опубликованные сегодня данные по экономики Японии показали рост ВВП в 1-м квартале сильнее прогнозов, на 1.5% к/к при ожиданиях увидеть +1.0% к/к. Этот результат был достигнут благодаря сильному внутреннему спросу при вялом росте мировой экономики, не позволяющим японцам восстановиться за счет экспорта. Что касается перспектив, то, развитие событий на паре доллар/йена будет зависеть от того, что покажут данные по экономике США – сильные показатели инфляции вернут японскую валюту под давление.

---

По паре евро/рубль ближайшая цель – 47,15

2014-05-15 10:53:30 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 14,30 коп, до 34,7095 руб., курс евро опустился на 15,90 коп, до 47,5610 руб. Центральный банк России с 15 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 19,99 коп, до 34,709 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,6173, что ниже предыдущего дня на 39,00 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 66 копейки и составила 40,51 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 руб.

С 5 мая текущего года по курсу евро и доллара против рубля сформировался устойчивый медвежий тренд. Курс евро/рубль достиг отметки 47,43. Курс доллар/рубль снизился до 34,59. Рубль перестал реагировать на угрозы Штатов и Евросоюза и события в Украине. До тех пор, пока курсы доллара и евро торгуются ниже ценовых уровней 35,05 и 48 рублей, ближайшими целями выступят уровни 34,20 и 47 рублей.

Сегодня нас ожидает плотный новостной блок по Германии, Еврозоне и США. В 10:00 мск выйдет отчет с предварительными данными по ВВП Германии за первый квартал. Экономисты ожидают рост показателя на уровне 0,7% кв/кв и 2,2% г/г. В 13:00 мск аналогичный показатель выйдет по Еврозоне (прогноз 0,4% кв/кв и 1,1% г/г). Оба показателя важны для евро перед июньским заседанием ЕЦБ, поэтому окажут сильное влияние на динамику пар евро/доллар и евро/фунт. При падении пары евро/доллар на внутреннем валютном рынке курс евро может очень быстро достичь отметки 47,15.

Помимо данных по ВВП, в 12:00 мск ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет и в 13:00 мск вместе с данными по ВВП выйдут данные по инфляции в Еврозоне. На этих новостях в случае слабых данных от пары евро/доллар ожидается падение до 1,3669. Если инвесторы продолжат закрывать короткие позиции по рублю, то, возможно, и сегодня увидим тест отметки в 47 рублей.

В 16:30 мск в США опубликуют данные по потребительской инфляции за апрель. В 17:15 мск выйдет отчет по промышленному производству за апрель. В пятницу в 3:00 мск запланировано выступление Джанет Йеллен. Поведение рынка на американской сессии будет непредсказуемое, поэтому по рублевым парам можно будет ожидать восходящей коррекции.

Доллар/рубль

Евро/рубль

---

Технический анализ Форекс DXY 15.05.2014. EUR/USD готов к падению до 1,3669.

2014-05-15 09:50:45 (читать в оригинале)

Вчера я хоть и не учитывал в основных сценариях новости, рыночные ожидания оправдались по 4 активам: EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF и DXY. Курс фунта оказался под давлением на европейской сессии против основных валют после публикации ежеквартального отчета Банка Англии и выступления М.Карни. Фунт упал на 121 пункт, с максимума 1,6873 до 1,6752. Курс евро/доллар совершал колебания в диапазоне 1,3697-1,3730. Курс USD/CHF торговался выше линии lb и стабилизировался на уровне 0,8891. Курс AUD/USD с достигнутого максимума 0,9408 снизился до линии lb – 0,9366.

Сегодня нас ожидает плотный новостной блок по Германии, Еврозоне и США. По парам евро/доллар и доллар/франк сделал два сценария. При таком количестве новостей одним сценарием не обойтись. В 10:00 мск выйдет отчет с предварительными данными по ВВП Германии за первый квартал. В среднем экономисты ожидают рост показателя на уровне 0,7% кв/кв и 2,2% г/г. В 13:00 мск аналогичный показатель выйдет по Еврозоне (прогноз 0,4% кв/кв и 1,1% г/г). Оба показателя важны перед июньским заседанием ЕЦБ, поэтому окажут сильное влияние на динамику пар евро/доллар и евро/фунт.

Помимо данных по ВВП, в 12:00 мск ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет и в 13:00 мск вместе с данными по ВВП выйдут данные по инфляции в Еврозоне. На этих новостях я от пары EURUSD ожидаю падение до 1,3669. Если я не прав и евро/доллар рванет вверх, то ближайшим сопротивлением выступит уровень 1,3747. Учитывая, что евро/доллар и фунт/доллар пробили трендовые линии, то думаю, рост по этим парам спекулянты будут использовать для открытия новых коротких позиций.

В 16:30 мск в США опубликуют данные по потребительской инфляции за апрель. В 17:15 мск выйдет отчет по промышленному производству за апрель. В пятницу в 3:00 мск запланировано выступление Джанет Йеллен, поэтому поведение рынка на американской сессии будет непредсказуемое.