Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс USDCHF 26.06.2014

2014-06-26 10:28:30 (читать в оригинале)

Вчерашний прогноз не отработался. Продавцы доллара победили. Разгадать планы рынка не удалось. Статистка из США удивила рынок своими показателями по ВВП за I квартал. Курс USDCHF на новости отреагировал снижением до 0,8906 и сейчас курс торгуется по 0,8924.

Очень хочется, чтобы доллар вырос, но не на чем. В 13:30 мск выступает М.Карни. 24 июня после его выступления фунт заметно снизился. Сегодня Карни его может добить, а может и руку помощи протянуть. Нам неизвестно, как выстроит свою речь Карни, но в 13:30 мск будет наблюдаться всплеск волатильности.

---

Фундаментальный анализ Forex – 25.06.2014

2014-06-25 10:51:21 (читать в оригинале)

Очередная сессия отметилась вялой малоинтересной торговлей. На торгах вторника основные валютные пары продолжали консолидироваться в узких диапазонах и закрылись почти на ценах открытия. Исключением стал разворот событий в противостоянии доллара и британского фунта, где в силу некоторых неприятных для стерлинга сообщений политического плана итог дня оказался в пользу американской валюты. Экономические данные, выходящие как в Штатах, так и в других регионах вызывают лишь непродолжительные реакции рынка, после чего цена, как правило, возвращается к исходным позициям. Ряд позитивных экономических индикаторов оказали вчера поддержку «зеленому» против японской йены и евро, а покупкам «бакса» относительно стерлинга придали импульсы заявления членов Банка Англии, выступавших в парламенте своей страны.

Хорошее настроение по доллару обеспечили сообщения, что продажи на первичном рынке жилья США в мае выросли до самого высокого уровня за шесть лет – прибавка составила 18.6% м/м вместо ожидавшихся 0.5% м/м, что просигнализировало о солидном восстановлении рынка жилья.

Позитив исходил и из отчета исследовательской группы Conference Board, заявившей, что индекс потребительского доверия в июне вырос до 85.2 против 82.2 в мае, когда прогнозы сводились к ожиданию роста лишь до 83.5. Информация расстраивающего плана тоже появилась во вчерашних публикациях – Индекс цен на жилье для 20 мегаполисов США, по отчету S&P/Case-Shiller, в апреле замедлил рост сильнее ожиданий и показал +10.8% г/г против 12.4% в марте, при прогнозе увидеть 11.4% г/г, а отчет ФРС Ричмонда указал на ослабление производственный активности в регионе – в июне индекс снизился до 3 против 7 в мае.

Из событий политического плана можно вспомнить выступление Ч. Плоссера, содержавшее заявления «ястребиного» характера – глава ФРБ Филадельфии сказал, что ситуация с занятостью и инфляция приближаются к целям быстрее, чем ожидалось и это может заставить изменить сигналы штатовского ЦБ. Сегодняшние новости, если верить прогнозам, принесут малоутешительную для «бакса» информацию – майские заказы на товары длительного пользования ожидают без изменений, 0.0% после +0.6% м/м ранее, а окончательную оценку ВВП за 1-й квартал с еще большим минусом, -1.7% к/к против оглашенных ранее -1.0% к/к.

EUR

Европейская валюта провела торги против доллара в разнонаправленных колебаниях и закрыла вчерашнюю сессию на ценах открытия. Неприятными для евро были данные от немецкого института Ifo. Как обозначили результаты этого исследователя, доверие деловых кругов Германии в июне ослабло больше, чем ожидалось, и индекс настроений в июне составил 109.7 пункта, что оказалось значительно ниже прогноза ожидавшего небольшого снижения – до 110.2 с уровня 110.4 зафиксированного в мае.

Большим, нежели прогнозировалось, снижением отметился и индикатор ожиданий, здесь было отмечено 104.8 вместо 106.2 после 106.0 в предыдущем периоде. Показатель текущих условий не изменился – составил 114.8 при том, что ждали небольшого роста – до 115.0. Эта информация, появившаяся после ранее (в понедельник) представленных отчетов Markit об активности в Еврозоне, и Германии в частности, тоже не блиставших позитивом, настроила рынок на пессимистический лад, но рост продаж евро спровоцировала хорошая часть новостей из США.

Сегодня новостная лента ЕС не планирует выпустить информацию повышенной важности, появятся данные от GfK о динамике опережающего индекса потребительского доверия Германии в июле, который ждут без изменений на прежнем уровне 8.5, и отчет о настроениях в деловых кругах Франции в текущем месяце, где тоже предполагается увидеть отсутствие изменений индекса, показавшего ранее, в мае, уровень 99. Очевидно, в условиях слабого новостного фона можно предположить, что характер движений на рынке не изменится – диапазонная торговля будет продолжена.

GBP

Британский фунт оказался самым уязвимым на вчерашних торгах. Стерлинг упал к новым дневным минимумам против доллара США и евро после того, как управляющий Банка Англии М. Карни просигнализировал о склонности к мягкой политике. Выступая в казначейском комитете британского парламента, глава ВоЕ высказал опасения по поводу слабого роста заработных плат в Великобритании, заявив, что это может повлиять на планы ЦБ по повышению процентных ставок в этом году. Проще говоря, выступление Карни и других членов Банка Англии были расценены рынком, как меньшая склонность к ужесточению денежно-кредитной политики, нежели предполагалось ранее, после того, как от этого же источника были получены сигналы о намерении в скором времени начать повышение процентных ставок.

Данные от Британской банковской ассоциации о кредитовании ничего не изменили в настрое инвесторов. Показатели отчета отметили охлаждение на рынке жилья – чистое ипотечное кредитование в мае увеличилось меньше чем раньше, на 1.2 млрд. фунтов против +1.3 млрд. в апреле, а число одобренных ипотечных кредитов сократилось, причем 4-й месяц подряд, составив 41.8 против 41.9 в апреле.

Хорошим моментом отчета стала информация о росте в мае потребительского кредитования и кредитования нефинансовых компаний. Сегодня новости покажут индикатор, свидетельствующий об уровне спроса на «островах» – индекс розничных продаж от Конфедерации британских промышленников (CBI) за июнь ждут с ростом до 25 после 16 в мае. Маловероятно, чтобы эти данные повлияли на рынок, скорее всего инвесторы продолжат переживать информацию, полученную вчера от ВоЕ, а это чревато дальнейшим снижением «кабеля».

JPY

Разнонаправленная диапазонная торговля наблюдалась вчера и в паре доллар/йена. Вспышка продаж японской валюты была зафиксирована после того, как появились хорошие данные по экономике Штатов, а вот покупки йены спровоцировало резкое падение доходности штатовских трежерис.

В результате день был закрыт парой доллар/йена на ценах открытия. Из интересных событий вчерашнего дня можно вспомнить представление премьер-министром Японии С. Абэ пакета реформ, направленных на повышение долгосрочного экономического роста, который, как отмечалось, содержит меры обещающие положить конец дефляции и обеспечить устойчивый рост при помощи стратегии смягчения денежно-кредитной политики, бюджетных расходов и реформ.

Опубликованная сегодня статистика показала, что денежная политика приносит плоды – индекс цен на услуги корпораций в мае вырос до 3.6% г/г с 3.4% г/г, когда ждали сокращения к 3.2% г/г. Что касается перспектив, то, по-видимому, и здесь появление направленной активности маловероятно, скорее всего, будет продолжена консолидационная торговля.

---

Технический анализ Forex DXY 25.06.2014. Цель для евро – 1,3550.

2014-06-25 09:59:30 (читать в оригинале)

Во вторник индекс доллара на положительных экономических данных в США достиг отметки 80,43. Индекс доверия потребителей и количество продаж новых домов в США превысили ожидания рынка. Индекс доверия потребителей в США за июнь 85,2 (прогноз 83,5, предыдущее значение 82,2 пересмотрено с 83). Количество продаж новых домов в США за июнь 504 тыс (прогноз 440 тыс, предыдущее значение 425 тыс пересмотрено с 433 тыс).

С максимума 80,43 индекс DXY быстро вернулся к линии lb. Это связано с резким восстановлением евро на 30 пунктов, до 1,3619. Резкий взлет евро в отсутствии новостей дилеры связывают с крупным приказом на покупку. Рост продолжения не получил, поскольку торговая сессия в Европе уже была закрыта.

Десять часов евро торгуется в узком диапазоне. Вечерний отскок от 1,3584 для меня был нежелателен. Даже не знаю, специально кто-то купил евро на тонком рынке или нет. Рискну сегодня опять рассмотреть падение евро до 1,3550.

Курс фунт/доллар идеально прошёл по основному сценарию без всяких отклонений. Всегда бы так. Падение остановилось на уровне 1,6964 и в данный момент пара торгуется по 1,6976. Индикатор АО перегружен, фунту требуется откат. Без него нового сильного нисходящего движения не получится. Надо хотя бы чтобы стохастик перешёл в зону покупок. Именно поэтому по прогнозу я рассматриваю скачок к линии lb и затем падение к 1,6933.

Теперь посмотрим, какие новости могут помешать реализоваться прогнозным сценариям. В 10:00 мск Германия опубликует индекс потребительского доверия Gfk за июль. Ожидается сохранение показателя на прежнем уровне 8,5 пункта.

В 16:30 мск в США выйдут окончательные данные по ВВП за первый квартал. Не думаю, что третья оценка ВВП за I квартал будет интересна участникам рынка. В это же время выйдет отчет по объему заказов на товары длительного пользования за май. Ожидается, что базовый показатель увеличился на 0,1%, до 0,4% при 0,3%-ном повышении в апреле.

Можно сказать, что на европейской сессии ничто не мешать не будет. Покупатели доллара могут воспользоваться этим временным окном и отогнать евро и фунт к новым сессионным минимумам.

---

Технический анализ Forex EURUSD 25.06.2014

2014-06-25 09:57:54 (читать в оригинале)

Во время выступления М.Карни курс евро/доллар повышался до 1,3627. После выхода американской статистики курс евро снизился до 1,3584. Про отскок евро к 1,3619, написал в разделе по индексу доллара.

Сейчас пара торгуется по 1,3605. Торги в Азии проходят спокойно. Учитывая вчерашнее падение пар GBPUSD и AUDUSD, на среду по основному сценарию ожидаю падение до 1,3550. Ценовая модель мне не нравится, поэтому тут надо следить за динамикой кросса EURGBP и GBPUSD. Может сработать сценарий по вчерашнему дню.

Я нахожусь в лагере мишек и мне в данный момент интересны продажи евро. Быки, не обижайтесь на меня, просто сегодня смотрю вниз. Возможно, я ошибаюсь, тогда праздник будет на вашей стороне. Для Вас ситуация тоже благоприятная, но если взять во внимание то, что по США в последние дни выходила сильная статистика, а по Европе нет, то тут хочется быть в лагере медведей. Всем удачных трейдов.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 25.06.2014

2014-06-25 09:56:36 (читать в оригинале)

Хоть я выступление М.Карни не учитывал во вчерашнем прогнозном сценарии, курс фунт/доллар идеально вписался в сценарий. Падение остановилось на уровне 1,6964. Сейчас бы ему отдохнуть и скорректироваться до линии lb. Выше lb подниматься нельзя, иначе пара вернётся к 1,7025. Меня такой сценарий не устраивает. После отскока к lb я жду от фунта падение к 1,6928. Пробой уровня 1,6950 откроет мишкам дорогу до 1,6875. Важных новостей по Британии сегодня нет, поэтому продавцам никто помешать не должен.