Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 13.01.2015

2015-01-13 09:48:58 (читать в оригинале)

Ожидается возвращение фунта к нижней границе канала

В понедельник в ходе европейских торгов курс фунт/доллар снижался до уровня 1,5098. День завершился на уровне 1,5169. Спекулянты используют восходящую коррекцию от минимума 1,5033 для открытия новых коротких позиций по тренду. Согласно последнему отчёту COT опубликованному 9 января, крупные спекулянты увеличивают короткие позиции, поэтому глобальных перемен в паре GBPUSD не стоит ожидать в ближайшее время. В 12:30 мск в Великобритании выйдет отчёт по потребительским ценам Великобритании за декабрь. Если британский фунт не укрепится на них, тогда буду спокойно дожидаться падения до нижней границы канала – 1,5134. Текущий курс 1,5164.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

FOREX: Прогнозы Nordea по основным валютам

2015-01-12 18:57:53 (читать в оригинале)

Минувший 2014 год стал победоносным для доллара. Сможет ли американская валюта повторить свой успех в наступившем в2015? Присмотритесь к индексу доллара, DXY (с высокой долей евро), в прошлом году он вырос на головокружительные 12%. За последние полвека DXY демонстрировал годовой рост, исчисляемый двузначными числами, только семь раз, четыре из которых пришлись на беспокойные восьмидесятые. Статистически вероятность того, что DXY снова покажет двузначный рост в этом году составляет 8.5%, а вероятность того, что он будет превышать показатели предыдущего года всего 4%. Итак, каков же прогноз?

Многие тренды начались в середине 2014 года, доллар тут не исключение. В его основе - ухудшение перспектив роста мировой экономики и, следовательно, как только ситуация изменится к лучшему, динамика доллара может развернуться в противоположном направлении. Изменение индексов PMI, в первую очередь в странах Еврозоны, а также падение цен на жилье в Китае - события, послужившие толчком для формирования трендов в середине 2014 года. Однако сейчас появляются первые признаки перемен: PMI в Еврозоне развернутся вверх в ближайшие 2-3 месяца, цены на жилье в Китае падают уже не столь стремительно и, скорее всего, стабилизируются в 2015 году.

Особый интерес представляют и процентные ставки. В частности, долгосрочная доходность, гос. облигации США и Германии... их нисходящие тренды совпали по времени с укреплением доллара. Разворот может быть спровоцирован двумя факторами: 1) темпы роста заработной платы в США: В пятницу многие испытали разочарование, узнав о показателях занятости в США за декабрь, однако ситуация, скорее всего, изменится 30 января, когда будет опубликован индекс затрат на содержание персонала, или 6 февраля, после выхода очередного отчета по рынку труда (с пересмотренными значениями за декабрь). 2) Программа количественного смягчения ЕЦБ 22 января - она может спровоцировать реакцию в рамках модели "покупай на слухах, продавай на фактах".

Товарные валюты получат большое преимущество, в частности, это относится к австралийскому доллару и норвежской кроне; даже новозеландская валюта выглядит привлекательно и, скорее всего, прогнозы по ней вскоре будут пересмотрены в сторону повышения. Если покупка AUDUSD кажется слишком агрессивной стратегией, подумайте о AUDCHF - кросс удобно покупать на откатах, например, к 0.90). Куда направится евро/доллар в ближайшем будущем? Сейчас все кому не лень твердят о движении к минимумам 2005 года на уровне 1.1640 - он должен стать последней важной остановкой перед падением к паритету. Мы же думаем о том, хватит ли у евро терпения дождаться хотя бы до 22 января.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

Крупные спекулянты увеличивают короткие позиции по евро

2015-01-12 14:55:05 (читать в оригинале)

На европейской сессии курс евро/доллар растерял все заработанные очки на пятничном отчёте по американскому рынку труда. В понедельник цена часто движется против пятничного движения. Что мы сегодня и наблюдаем. С азиатского максимума 1,1869 курс евро снизился до 1,1787. Падение по тренду составило 82 пункта. Новый еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 09.01.2015. Отчет COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 31.12.14 по 06.01.15. Силы между группами фьючерсного и опционного рынка распределились следующим образом.

Крупные спекулянты (Non-Commercial)

В последнем отчёте по этой группе было зафиксировано одновременное увеличение длинных и коротких позиций. Длинные позиции выросли на 2 044, до 47 019, короткие позиции увеличились на 11 879, до 200 156 контрактов. Из отчёта видно, что давление на «евробыков» значительно возросло. Чистая короткая нетто-позиция составляет 153 137 контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions)

У этой группы трейдеров похожая ситуация. За последнюю неделю мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2 240, до 39 799, короткие позиции на 7 744, до 97 041 контрактов.

Хеджеры (Commercial)

Им на рынке характерно контртрендовое поведение, чтобы захеджироваться (снизить риск) от неблагоприятного изменения цены. Согласно отчёту, они увеличили по евро длинных позиций на 29 961, до 365 488 контрактов, и коротких на 14 622, до 155 111.

Итак, что мы имеем? У крупных и мелких спекулянтов значительно выросли короткие позиции. Открытый интерес вырос на 47 628, до 530 375. Глобальных перемен по развороту вверх нет. Ближайшая цель: 1,1639.

Евро останется под давлением на фоне опасений дефляции, неопределенностью с выборами в Греции и решением ЕЦБ начать покупку суверенных облигаций. Аналогичная ситуация наблюдается по фунту.

---

Фундаментальный анализ Forex — 09.01.2015

2015-01-09 11:19:09 (читать в оригинале)

Торги четверга не отличались направленной активностью. В условиях отсутствия сильных «раздражителей» со стороны статпубликаций и ожидании информации о занятости в США, рынок демонстрировал диапазонную торговлю, в процессе которой предпочтения доллару были явно выражены и «зеленый» в очередной раз отметился на новых локальных максимумах против европейцев. Относительно йены «бакс» тоже вырос, но без подъема к свежим экстремумам. Поддерживающими настроения в пользу доллара остаются — политическая ситуация в Греции, полярность политик ЕЦБ и ФРС, а также подросший вчера оптимизм на фондовых рынках и несколько увеличившаяся доходность долговых обязательств правительства США.

Хладагентом же для «быков» по «зеленому» видится желание некоторых инвесторов зафиксировать прибыль, на сильных уровнях сопротивления/поддержки, а также стремление подкорректировать позиции перед публикацией важнейшей информации текущей недели. Выход данных по числу заявок на пособия по безработице в США, за прошлую неделю, отметил результат чуть хуже прогнозов, что тоже могло быть причиной для появления небольшого пессимизма. Количество требований составило 294 тыс. после 298 тыс., когда ждали 290 тыс.

Сегодня главной темой для рынка будет занятость в США. Прогнозы ждут менее впечатляющих результатов, нежели те, что были зафиксированы в ноябре – увеличения на 240 тыс. после 321 тыс. ранее, при этом уровень безработицы может сократиться до 5.7% с 5.8%. Если факт не подтвердит ожидания и итоги покажут более слабый прирост рабочих мест , то это может остановить рост американской валюты и спровоцировать масштабную коррекцию на рынке.

EUR

Евро снизился против доллара на вчерашней сессии. Кроме настроений, сформировавшихся на фоне политики ЕЦБ, влияние на вчерашние события оказывала и экономическая статистика Еврозоны, демонстрировавшая неоднозначные результаты. Слабые данные по заказам в производственной сфере Германии, которые обвалились в ноябре, показав -2.4% м/м, -0.4% г/г после 2.9% м/м, 2.6% г/г в октябре, укрепили ожидания скорого расширения программ по стимулированию экономики ЕЦБ, а сообщения о розничных продажах в Еврозоне, выросшие в ноябре второй месяц подряд — на 0.6% м/м и 1.5% г/г после 0.6% м/м, 1.6% г/г ранее, сгладили негативные впечатления. Балансировка плюсов и минусов по евро наблюдалась и в результате публикации отчетов о ценах производителей (PPI) Еврозоны, снизившихся в ноябре тоже второй месяц подряд, -0.3% м/м, -1.6% г/г после -0.3% м/м, -1.3% г/г, и данных от Еврокомиссии о настроениях в бизнесе европейского блока, продемонстрировавших улучшение потребительского доверия, настроений в сфере услуг, но ослабления доверия в промышленном секторе.

Проще говоря аргументов «за» европейскую валюту было меньше и евро завершил торги с небольшими потерями . Сегодня важные новости из ЕС будут представлены главным образом данными Германии. Ожидается, что промышленное производство ноября в крупнейшей экономике Еврозоны покажет рост по месяцу и падение по году, 0.4% м/м, -0.6% г/г против 0.2% м/м, 0.8% г/г ранее, а результат внешней торговли сокращение профицита в том же месяце до 19.4 млрд. с 20.6 млрд. евро. Отсутствие позитивной динамики в этих результатах, естественно, к положительным эмоциям по евро не располагают. В то же время, маловероятно, чтобы они спровоцировали какие – либо активные действия на рынке, т.к. инвесторы будут ждать главного события дня — сообщений о динамике на рынке труда США в декабре.

GBP

Главное для стерлинга событие вчерашнего дня не оказало никакого влияния на рынок. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0.5%, и сохранил на прежнем уровне, 375 млрд. фунтов, свою программу покупки облигаций. Сопроводительных заявлений со стороны британского регулятора не было, как обычно, когда не принимаются решений об изменениях в денежной политики. По итогам же четверга, «кабель» зафиксировал, все-таки, потери, т.к. причин для смены настроений относительно британской валюты не появилось. Сегодня новости по экономике «островов» могут оказать поддержку британской валюте.

Прогнозы ждут положительных изменений — предполагается, что промышленное производство в ноябре выросло на 0.2% м/м и 1.6% г/г против -0.1% м/м, 1.1% г/г в октябре, а перерабатывающий сектор на 0.4% м/м, 2.3% г/г после -0.7% м/м, 1.7% г/г в предыдущем месяце. С сокращением дефицита ожидается результат внешней торговли в том же месяце, сальдо может быть зафиксировано на уровне -9.5 млрд. против -9.62 млрд. фунтов ранее. Однако, результирующим для фунта на сегодняшней сессии, а возможно и всей недели, видится влияние данных о рынке труда в США, которые появятся сегодня на американской сессии.

JPY

Японская йена снизилась вчера против доллара под влиянием появления оптимизма на фондовых рынках, как Японии, так и США. Правда, рост пары доллар/йена был сдержанным, очевидно потому, что инвесторы уже настроились на ожидание такого важного события, как публикация отчета по труду США за декабрь. Ничего важного сегодня японская статистика не оглашала, публикация индексов опережающих и совпадающих экономических индикаторов за ноябрь показала снижение до 103.8 с 104.5 и к 108.9 со 109.9 соответственно. Очевидно, рынок продолжит ждать новостей из Штатов, и до их появления пара будет торговаться в диапазоне. Появление сильной статистики о занятости в США подстегнет инструмент к новому этапу роста.

---

Курс доллара приблизился к отметке 60 рублей

2015-01-09 10:12:31 (читать в оригинале)

Курс доллара приблизился к отметке 60 рублей

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 293,90 коп., до 60,3010 руб., курс евро упал на 330,85 коп., до 71,60 руб. Регулятор курсы не обновлял. На 1 января официальный курс доллара США к рублю составляет 56,2376 руб., курс евро к рублю был установлен на отметке 68,3681 руб. Доллар и евро открыли торговую сессию в четверг снижением. Цена на нефть марки Brent стабилизировалась около отметки 50 долларов, чем оказала временную поддержку российской валюте.

По итогам торгов курс доллара снизился на 4,64%, курс евро – на 4,41%. Нефть марки Brent торгуется выше уровня 51 долл. за баррель, WTI – по 49,16 против минимума 46,80.

Неблагоприятная ситуация на нефтяных площадках продолжит оказывать давление на рубль и по мере роста нефтяных котировок здоровье рубля будет улучшаться. Для поддержки рубля «быкам» по нефти (игрокам на повышение курса) нужно преодолеть уровень 52 доллара за баррель.

Вчерашний рост рубля был неустойчивым, поэтому курсы доллара и евро могут в пятницу перед выходными вернуться обратно к отметкам 63,50 и 75 ровно соответственно.

Владислав Антонов
www.alpari.ru