Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Российский рубль взял курс на 55 рублей

2015-03-26 09:37:54 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 24,00 коп., до 57,45 руб., курс евро вырос на 4,50 коп., до 63,05 руб. Центральный банк России с 25 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 138,31 коп., до 57,3879 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,7651 руб., что ниже предыдущего дня на 157,74 коп. В последние два дня по паре доллар/рубль заметно увеличились объёмы на Московской бирже. Во вторник объём торгов составил 4,5 млрд долларов, в среду – 4,9 млрд долларов. На фоне снижения и роста нефтяных котировок курс доллара снижался до 56,61, евро – до 62,02.

Есть три важных фактора, которые помогают расти курсу рубля: снижение курса доллара на рынке форекс, налоговый период, рост цен на нефть.

В среду на европейской сессии евробыки возобновили наступление по всем фронтам. Единая валюта получила поддержку от высоких значений немецкого индекса IFO и деловой активности в Германии и Еврозоне (данные вышли во вторник).

Доллар оказался под давлением после выхода разочаровывающихся данных по заказам на товары длительного пользования в США и заявления представителя ФРС Чарльза Эванса. В Лондоне Чарьз Эванс заявил, что нужно отложить повышение процентных ставок до 2016 года и посмотреть как будет вести себя инфляция с зарплатами.

Стоит обратить также внимание на то, что в среду Минэнерго США опубликовало еженедельный обзор по запасам нефти. За неделю с 16 по 20 марта запасы выросли на 8,170 млн баррелей и составили 466,7 млн баррелей (прогноз был 5,133 млн баррелей, предыдущее значение 9,622 млн баррелей).

После выхода отчёта курс доллар/рубль вернулся к 58 рублям. Цена на нефть снизилась незначительно. Но сейчас внимание трейдеров приковано к другим новостям. Саудовская Аравия с арабской коалицией начала военную операцию в Йемене. Баррель Brent с начала операции подорожал на 3 доллара, до 59,56. Текущая цена 58,37. На спотовом рынке доллар/рубль снизился до 56,33, евро/рубль – до 61,52.

В среду завершились расчёты по выплатам НДС и НДПИ. У рубля осталось поддержка от роста нефтяных котировок и слабости доллара. Если доллар США возобновит рост против своих конкурентов, курс доллар/рубль не пойдёт ниже 56. Если нефть будет дорожать одновременно со снижением курса доллара, курс доллар/рубль способен сегодня пройти отметку в 55 рублей. Среднесрочная цель по паре доллар/рубль 51,5, евро/рубль – 59,35.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар попал под давление после публикации статистики в США

2015-03-25 15:42:16 (читать в оригинале)

На торгах в Европе единая валюта торгуется в ценовом диапазоне вторника между 1,0889 и 1,1028. На 17:30 мск курс EURUSD восстановился с минимума 1,0906 до 1,1008. Поддержка поступила от роста основных кроссов по евро после выхода индекса IFO и выступления представителя ФРС США Чарльза Эванса. Индекс деловой активности немецкого института IFO в Германии за март составил 107.9 (прогноз был 107.3, предыдущее значение 106.8). Оценка текущей ситуации составила 112,0 (прогноз был 112,0, предыдущее значение 111,3 ). Деловые ожидания Германии выросли до 103,9 (прогноз был 103,0, предыдущее значение 102,5).

В Лондоне Чарьз Эванс заявил, что целесообразно отложить повышение процентных ставок до 2016 года. Сильный доллар сдерживает инфляцию, которая остается ниже целевого уровня ФРС 2%.

Интерес к покупке евро остаётся высоким, но кросс евро/фунт на часовом периоде начинает сдавать позиции. От снижения основного кросс-курса фунт/доллар восстановился до 1,4932. Внимание участников рынка сейчас сосредоточено на публикации данных по заказам на товары длительного пользования в США. Данные вышли слабые. Доллар распродают. Учитывая, что часовые индикаторы по парам EURUSD и GBPUSD в положительной зоне, есть риски, что падение доллара будет непродолжительным.

---

Forex. Заказы на товары длительного пользования решают все.

2015-03-25 13:24:28 (читать в оригинале)

Опубликованные вчера данные по инфляции потребительских цен за февраль, в целом, совпали c ожиданиями (0.2% м/м, 0.0% г/г против прогноза 0.2% м/м, -0.1% г/г). Зато предварительный индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей за март вышел на уровне 55.3, лучше прогнозного значения 54.6. Продажи на первичном рынке жилья также выросли, указывая на потенциальное завершение периода спада, обусловленного холодной зимней погодой. Иными словами, опубликованные во вторник экономические данные помогли доллару стабилизироваться и даже незначительно укрепиться в основных валютных парах. С технической точки зрения доллар также подошел к ряду важных уровней (в частности, это 1,1000 для евро/доллара, 119,50/25 для доллар/иены и 1,5000 для фунт/доллара), которые оказались достаточно сильными, чтобы сдержать развитие нисходящей коррекции по американской валюте.

Оптимистичные данные по предварительному индексу PMI в Еврозоне помогли евро/доллару на короткое время преодолеть обозначенное сопротивление и достичь внутридневного максимума на уровне 1,1029, однако, восходящая динамика оказалась недолговечной - инвесторы воспользовались ростом, чтобы снова войти в рынок с короткими позициями. Сегодня с утра евро/доллар снова пытается развить восходящую динамику и тестирует промежуточное сопротивление в области 1.0950/60. Опубликованные в начале европейской сессии данные немецкого института IFO по деловым настроениям в Германии вышли незначительно лучше прогнозов, что, однако, не произвело на рынок особого впечатления. В этом нет ничего удивительного: вряд ли минимальные колебания индекса способны изменить курс на QE, обозначенный Европейским центральным банком.

Доллар/иена вчера протестировал минимум на уровне 119,21, однако также не сумел закрепить успех и закончил день выше обозначенной выше ключевой поддержки 119,50. Динамика доллар/иены, в целом, соответствует общему настрою рынка в отношении американской валюты, но при этом также определяется интересом к рисковым активам. Сейчас доллар/иена консолидируется в области 119.60 с внутридневным диапазоном, ограниченным уровнями 119,55-119,82.

Инфляция в Великобритании вчера вышла ниже прогнозов, поэтому фунт/доллар оказался в числе лидеров падения против доллара. Пара за день потеряла более 100 пунктов (уровень открытия 1,4953, уровень закрытия 1,4843) и с тех пор так и не сумела вернуться в область выше 1.4900, несмотря на попытки роста на азиаткой торговой сессии в среду. Текущий внутридневной максимум зафиксирован на уровне 1,4896, его защищает область оферов 1.4890-1.4910. Поддержка проходит на текущем азиатском минимуме 1.4831, за ней следует область спроса на 1.4800. Экономический календарь в Великобритании сегодня пуст, поэтому динамика в паре будет определяться долларовыми факторами.

Сегодня выходит отчет по заказам на товары длительного пользования в США. Согласно прогнозам, в феврале рост объема заказов снизился до 0.2% в месячном исчислении после 2.8% в январе. Январский рост был обусловлен в основном значительным увеличением заказов в транспортном секторе, который подвержен сезонным корректировкам и известен своей волатильностью. В связи с этим стоит внимательнее присмотреться к объему заказов вне транспортного и оборонного сектора, который в январе вырос на 0.5% после четырех месяцев снижения подряд. Этот так называемый «чистый показатель», по сути, отражает инвестиции бизнеса в основные средства и позволяет ценить состояние экономики. Даже незначительное улучшение или сохранение позитивной динамики будет благоприятно воспринято рынком.

Отчет по заказам на товары длительного пользования, несмотря на свою волатильность, обладает большим потенциалом в качестве катализатора рыночных движений. Учитывая то, что инвесторы сейчас корректируют и формируют свои ожидания в отношении процентной ставки ФРС чуть ли не каждый день, в зависимости от поступающих данных, можно предположить, что показатель выше прогнозного впечатлит чувствительный к макроэкономике рынок и подтолкнет доллар назад, в русло долгосрочного бычьего тренда после коррекции, которая была спровоцирована нерешительностью FOMC.

---

Фундаментальный анализ Форекс — 24.03.2015

2015-03-24 11:29:28 (читать в оригинале)

Продажи доллара продолжились и на торгах первого дня начавшейся недели. Американская валюта снизилась против евро и йены, а относительно фунта зафиксировала нейтральный результат. Каких – либо особых причин для снижения «бакса» не было. Похоже, развивается коррекция, которую уже давно ждут на рынке – инвесторы приступили к фиксации прибыли после появления неуверенности в комментариях ФРС о перспективах денежной политики, озвученных после последнего заседания этого института. Данные по экономике США, представленные вчера, показали результаты, которые, скорее, не могли рассматриваться как поддерживающие американскую валюту.

Индекс национальной активности от ФРС Чикаго в феврале еще больше снизился – до -0.11 против -0.10 в январе, при этом ослабли и подиндексы — производства, потребления и активности на рынке недвижимости. Продажи на вторичном рынке жилья США в феврале выросли, но были слабее прогнозов — объемы увеличились на 1.2% м/м, когда ждали +2.4% м/м после -4.9% м/м в январе. Позитивной для «зеленого» могла быть политическая составляющая дня, представленная выступлениями замглавы ФРС С. Фишера и шефа ФРБ Кливленда Л. Местер, говоривших в своих выступлениях о незыблемости курса штатовского ЦБ на ужесточение.

Однако, это поддержки доллару не оказало. Сегодня экономическая статистика содержит более значимую информацию. Ожидаются данные по инфляции в феврале. Прогнозы полагают, что ценовое давление во втором месяце года немного выросло по месяцу и осталось слабым по году — индекс потребительских цен (CPI) может показать +0.2% м/м, -0.1% г/г против -0.7% м/м, -0.1% г/г ранее. В то же время, базовый индекс потребительских цен (Core CPI), без цен на продукты и топливо, предполагается увидеть с ростом, как по месяцу, так и по году, +0.1% м/м, 1.7% г/г после +0.2% м/м, 1.6% г/г в январе.

Кроме этого, под пристальным вниманием рынка будут продажи на первичном рынке жилья, которые за февраль ждут с ослаблением на 4.4% м/м после -0.2% м/м в предыдущем месяце. Позитивным выглядит прогноз по отчету ФРС Ричмонда о производственной активности в марте – индекс ждут с ростом до 2 с 0. Что касается перспектив, то особой активности в продажах доллара, скорее всего, не будет, но многое может зависеть от данных по инфляции, как от индикатора, на который ориентируется ФРС при решении вопроса о ставке. Если рост цен окажется лучше ожиданий, то доллар получит поддержку.

EUR

Евро подрос против доллара в понедельник. Очевидно, на фоне изменений настроений по доллару, спровоцированных заявлениями ФРС на прошлой неделе, инвесторы продолжают фиксировать прибыль. Кроме этого, причиной усиления продаж доллара за евро могла быть необходимость корректировки позиций в преддверии конца месяца и квартала. Вопросы, связанные с проблемами Греции вчера выраженного влияния на рынок не оказывали ввиду ожиданий результатов встречи греческого премьера и канцлера Германии.

Выступление главы ЕЦБ М. Драги в Европейском парламенте в Брюсселе тоже эмоций не вызвали, т.к. содержали уже известные заверения о том, что покупки активов будут производиться до тех пор, пока не появятся устойчивые изменения темпов инфляции в сторону целевых 2%. Экономической статистики вчера не публиковалось, а сегодня новостной пакет Еврозоны представит предварительные оценки активности в производственной сфере и секторе услуг Еврозоны в целом и ее ведущих странах за март.

Показатели европейского блока – индексы PMI, ожидаются с ростом — в производстве до 51.5 с 51.1 и без изменений в услугах, 53.9 после 53.9 ранее. Индексы же активности Германии, вероятно, покажут рост только в производстве, а индикаторы Франции только в услугах. По большому счету эти результаты, если подтвердятся фактом, скорее всего не добавят позитивных настроений в отношении единой валюты и если не появится сюрпризов, то рост европейской валюты против доллара может приостановиться, что обусловит очередной этап диапазонной торговли.

GBP

Британский фунт оказался наименее интересным для покупок против доллара, и пара завершила день нейтрально на ценах открытия. Вполне может быть, что такое отношение к стерлингу было продиктовано появлением данных по экономике «островов», отметивших слабые результаты. Индекс промышленного производства от Конфедерации британских промышленников (CBI) указал на замедление роста в марте до 22 против 25 в феврале, показатель ценовых ожиданий тоже снизился, 4 против 8 ранее, а индекс заказов в промышленности и вовсе показал падение — до 0 против февральских +10. Сегодняшний пакет новостей будет более содержателен как по количеству, так и по значимости индикаторов.

Повышенное внимание вызовет публикация данных по инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) за февраль ждут с ростом по месяцу и снижением по году, +0.4% м/м, +0.2% г/г после -0.9% м/м, +0.3% г/г ранее, при этом базовый индекс потребительских цен (Core CPI) предполагается увидеть с понижением к +1.3% г/г после +1.4% г/г в январе. Аналогичные тренды прогнозируются и по индикаторам розничных цен и цен производителей, т.к. и эти показатели ожидаются с отрицательной динамикой. Такого порядка ситуация с ценами, если подтвердится фактом, несет разочаровывающий заряд для фунта, ввиду снижения вероятности скорого ужесточения политики Банком Англии.

JPY

Пара доллар/японская йена на торгах понедельника продолжила путь вниз. Рост на фондовом рынке Японии не вдохновил инвесторов на покупки «бакса» за йену, очевидно, ввиду того, что рынок руководствовался ситуацией на торгах правительственными облигациями США, где вчера продолжилось снижение доходности «трежерис». Опубликованные сегодня данные по экономике «Страны восходящего солнца» показали падение индекса деловой активности в производственном секторе — в марте показатель припал до уровня 50.4 с 51.6 при прогнозе увидеть рост к 52.1. Возможно это, и появившийся пессимизм на фондовом рынке Японии, где Nikkei сегодня немного снизился, -0.21%, обусловили усиление давления на пару доллар/йена, которая и на текущей сессии понижается. Что касается перспектив, то можно предположить о скорой остановке снижения на этом инструменте под влиянием технических факторов, т.к. цена опустилась к сильным уровням поддержки.

---

Форекс: Евро ждет публикацию индексов PMI 24.03.2015

2015-03-24 10:15:09 (читать в оригинале)

Евро начал торги в Азии на $1.0946, у верхней границы диапазона от $1.0768 до $1.0971, ставшего свидетелем европейских и американских рынков. В начале повышенные риск-настроения дали евро дополнительный импульс: евро/доллар снова вырос до ночного пика, достигая максимума $1.0968. Давление со стороны евро/иены спровоцировало продажи в паре, и после этого евро/доллар проследовал обратно, к утренним минимумам. Затем пара продолжила движение в южном направлении, ненадолго останавливаясь на $1.0916, так как рынок ждал выхода предварительного индекса PMI в Китае от HSBC. Слабое значение индекса спровоцировало уход от риска, и евро/доллар возобновил снижение. Он упал вскоре после полудня к минимуму $1.0904 и с тех пор показал небольшое восстановление, торгуясь сейчас на $1.0939. Впереди нас ждет публикация PMI-релизов в зоне евро, что привлечет основное внимание игроков по евро сегодня. Сопротивление расположено на $1.1043 (максимум 18 марта), поддержка видится на $1.0893, 38,2% Фибоначчи от вчерашнего движения с $1.0768 до $1.0971.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1154 - минимум 3 марта теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1125 - 61,8% коррекции Фибоначчи от 1.1535-1.0462
Сопротивление 2: $1.1040 - максимум 18 марта
Сопротивление 1: $1.0968 – падающая дневная линия тренда
Текущий курс валютной пары: $1.0938
Поддержка 1: $1.0882 - часовая поддержка 23 марта
Поддержка 2: $1.0767 - минимум 23 марта
Поддержка 3: $1.0741 – основание треугольника
Поддержка 4: $1.0655 - часовая поддержка 20 марта

Комментарий: ралли в понедельник в результате вылилось в пробой и закрытие выше 21 -дневного скользящего среднего значения ($1.0903) и нисходящей дневной линии тренда / верхней грани треугольника в настоящее время. Быки испытывают комфорт после закрытия выше 21-дневного скользящего среднего значения, но продолжают искать закрытия выше $1.1040, чтобы намекнуть на смещение акцента к более высоким уровням, и, для начала, будут ориентироваться на область 55-дневного скользящего среднего значения $1.1249-62. Медведям теперь нужно закрыться ниже $1.0882, чтобы облегчить недавно возникшее бычье давление.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex