Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Форекс GBPUSD 02.06.2015

2015-06-02 09:24:34 (читать в оригинале)

Фунт остаётся под давлением

В понедельник продавцы продавили фунт до 1,5169 на слабом производственном PMI Британии и сильной ISM США. Теперь ждём выхода PMI в строительном секторе. Оказывает сильное влияние на фунт. Потом фокус сместится на PMI в сфере услуг Британии (среда) и протоколы заседания Банка Англии (четверг). Курс фунт/доллар торгуется по 1,5204. Учитывая, как фунт падает в последние четыре дня, предположу, что он вернётся к 45-му градусу и возобновит падение. Моя цель на сегодня 1,5145. Рост выше 1,5255 отменит сценарий на снижение.

Часовой график

Курс фунт/доллар снизился до промежуточной поддержки, но ещё есть запас для снижения. Если ожидать откат, то от 1,5134.

Дневной график

Фунт/доллар упал до 1,5169. 45-й градус достигнут. От него может начаться коррекция. Если идём ниже, то следующая цель 1,4883 (67-й градус).

Недельный график

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс доллара ожидаемо растёт к российскому рублю 02.06.2015

2015-06-02 09:20:39 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 131,50 коп. (+2,51%), до 53,62 руб., курс евро – на 106 копеек ровно (+1,84%), до 58,58 руб. Центральный банк России со 2 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 15,03 коп., до 52,8213 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,702 руб., что ниже предыдущего дня на 31,25 коп. Укрепление американского доллара на международном рынке Форекс негативно сказалось на нефтяных котировках и российском рубле. С 15 мая цена нефти Brent находится в коррекционной фазе и остаётся под давлением из-за растущего доллара.

По последним данным, баррель Brent стоит 64,82 доллара. Поддержку доллару оказали индекс деловой активности Института менеджмента (ISM) и индекс расходов на строительство в США.

Курс доллара за понедельник прибавил 2,51%. Доллар держит путь на север, и в качестве сопротивления мной рассматривается максимум 54,15 от 21 апреля 2015 года. У рубля нет в данный момент поддержки, поэтому доллар не остановится на достигнутом. В среду Минфин будет проводить аукцион по ОФЗ – возможно, завтра курс доллара скорректируется.

ЦБ РФ с 1 июня приостановил проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня, обосновав это изменениями конъюнктуры валютного рынка. Об этом сообщается на сайте ЦБ. Кому нужна валюта, будут её приобретать на валютном рынке. Для рубля это негативный фактор.

Как только курс доллара пройдёт отметку 54,15 откроется дорога к зоне 55-56 рублей. Из-за летнего периода рост выше 56 рублей не рассматриваю. Курс евро преодолел уровень 58,20. Следующая цель – 62 рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар возобновил рост по всему рынку

2015-06-01 15:07:07 (читать в оригинале)

На торгах в Европе евро и фунт не удержались на достигнутых уровнях. Фунт/доллар снизился до 1,5196 после выхода производственного PMI Великобритании, который оказался ниже прогноза. А евро/доллар упал до 1,0890, так как переговоры, состоявшиеся в выходные между Грецией и её кредиторами, не привели к соглашению. Афины возлагают вину на кредиторов, а те, в свою очередь, на Афины.

Опубликованные данные на европейской сессии:

Индекс деловой активности в производственной сфере в Испании за май составил 55.8 (прогноз был 54,5, предыдущее значение 54,2).

Индекс деловой активности в производственной сфере в Италии за май составил 54.8 (прогноз был 53.6, предыдущее значение 53.8).

Индекс деловой активности в производственной сфере во Франции за май составил 49.4 (прогноз был 49,3, предыдущее значение 49,3).

Индекс деловой активности в производственной сфере в Германии за май составил 51.1 (прогноз был 51,4, предыдущее значение 51,4).

Индекс деловой активности в производственной сфере в Европе за май составил 52,2 (прогноз был 52,3, предыдущее значение 52,3).

Индекс деловой активности в производственной сфере в Великобритании за май составил 52,0 (прогноз был 52.5, предыдущее значение пересмотрено с 51,9 до 51,8).

Вечером запланирован выход американской статистики. В США в 15:30 мск выйдут данные по личным расходам и доходам. В 16:45 мск — индекс деловой активности в производственном секторе за май. В 17:00 мск — расходы на строительство за апрель и производственный индекс Института управления поставками (ISM) за май.

Фунт/доллар достиг промежуточной поддержки. Основная цель находится на уровне 1,5135, если американская статистика не разочарует рынок, фунт достигнет ее сегодня.

Евро/доллар оттолкнулся от 1,0890 и торгуется в настоящее время по 1,0923. Если евро/доллар в понедельник закроется ниже 1,0900, то дневная разворотная свеча отменится. В этом случае давление на евро во вторник может возрасти. Как только пара пройдёт 1,0818, евро направится к 1,0650.

---

FOREX: Евро - под прессингом высказываний Ципраса 01.06.2015

2015-06-01 11:02:58 (читать в оригинале)

Евро/доллар сползает вниз в понедельник после того, как не смог справиться с психологическим рубежом в $1.10. Как сообщают дилеры, преобладающими продавцами пары, начиная с утреннего максимума $1.0991, были залоговые счета. Стопы сработали на прорыве ниже $1.0940, что привело к установлению минимума в паре на $1.0905. Катализатором продаж стали сообщения в прессе о том, что премьер-министр Греции Ципрас обвинил кредиторов в том, что они заявляют "абсурдные требования", намекнув тем самым, что Греция может отказаться платить по долгам. Янис Ципрас заявил об этом в интервью Le Mond. Главные разногласия между сторонами по-прежнему связаны с уровнем дефицита бюджета и мерами по сокращению бюджетных расходов и увеличению доходов на общую сумму в 3 млрд евро.

В воскресенье Ципрас провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, представитель немецкой стороны назвал прошедшие переговоры "конструктивными". Наступившая неделя будет решающей с точки зрения выделения Греции финансовой помощи. Афины технически не успеют получить новый транш, предусмотренный действующей программой помощи, если не достигнут принципиального соглашения с кредиторами до конца недели. На прошлой неделе официальный представитель греческого правительства заявил, что Афины рассчитывают завершить переговоры к воскресенью 31 мая. Однако участники встречи финансовой G7 заявили, что по ключевым вопросам договоренностей пока нет.

Укреплению доллара относительно евро в понедельник помогают и ожидания новых сигналов о состоянии американской экономики, которые позволили бы инвесторам сделать вывод о том, когда стоит ждать повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. "Рынок с осторожностью ждет данных по американской экономике на этой неделе, однако, если позиции евро продолжат ухудшаться в связи с развитием ситуации вокруг Греции, доллар выиграет от этого, - отмечает аналитик IG Ltd. в Мельбурне Стэн Шаму. - Трейдеры, вероятно, будут сохранять "длинные" позиции по доллару в ожидании данных с рынка труда США". Министерство труда США обнародует майские данные о безработице в пятницу, 5 июня. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 225 000, безработица осталась на уровне 5,4%. Сообщалось также, что продажи евро/австралийца и евро/киви оказали дополнительное давление на евро.

Отметим, что сегодня истекают опционы на: $1.0925 (E649 млн), $1.1000 (E641 млн), $1.1030 (E359 млн) $1.1050 (E259 млн). Сообщается о спросе на $1.0880, в то время как предложения на продажу стоят на $1.1000/10 и $1.1050/60. Техническая поддержка находится на $1.0926 (минимум 29 мая), в то время как первоначальное сопротивление видится на $1.1006 (максимум 29 мая), ключевое сопротивление находится на $1.1066, что знаменует собой 38,2% коррекции Фибоначчи падения от $1.1467 до $1.0819. Все внимание сейчас направлено на данные европейского PMI.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1142 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.1088 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 2: $1.1062 - минимум 20 мая, в настоящее время сопротивление
Сопротивление 1: $1.1010 - максимум 25 мая
Текущий курс валютной пары: $1.0960
Поддержка 1: $1.0865 - минимум 28 мая
Поддержка 2: $1.0819 - минимум 27 мая
Поддержка 3: $1.0785 - минимум 24 апреля
Поддержка 4: $1.0744 - 61,8% коррекции Фибоначчи от движения $1.0520-1.1468

Комментарий: последняя серия более низких максимумов и минимумов на дневном графике подошла к концу в четверг с закрытием выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.0950), и быки ощущают комфорт от коррекции перепроданных дневных осцилляторов и отскока от нижней границы Боллинджера. Но быкам все еще нужно закрытие выше $1.1010, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.1217, чтобы положить конец бычьим надеждам и сместить фокус обратно на $1.1468.

---

Фундаментальный анализ Forex — 01.06.2015

2015-06-01 11:00:50 (читать в оригинале)

На трех последних сессиях прошлой недели доллар отметился постоянством результатов против своих главных оппонентов. В минувшую пятницу, как и в два предыдущих дня, «зеленый» вырос относительно фунта и йены, но зафиксировал небольшие потери в споре с евро. Очевидно, основным поддерживающим фактором для «бакса» остается настрой рынка, где ожидания, что ФРС приближается к повышению процентных ставок вновь усилились на фоне достаточно не плохих данных по экономике Штатов, которые вновь демонстрирует статистика. Правда, индикаторы, представленные на американской сессии в последний день прошлой недели хорошими можно назвать с натяжкой, т.к. большая их часть демонстрировала отрицательную динамику.

Однако, явного давления на доллар это не вызвало. Вторая оценка ВВП США за 1-й квартал отметила результат хуже первоначальной: -0.7% к/к против +0.2% к/к, оглашенных ранее, но это было лучше прогноза, ожидавшего, -0.9%/-1.0% к/к. К тому же, комментарии экспертов озвучили предположения, основанные на исследованиях ФРБ Сан-Франциско и Филадельфии, что главный показатель экономики за 1-й квартал был занижен, а это указывает на вероятность пересмотра в лучшую сторону в третьей окончательной оценке. С обвалом был представлен индекс Чикаго PMI, в мае показатель активности опустился в отрицательную зону, ниже 50.0, показав 46.2 после 52.3 в апреле, когда ожидалось снижение всего лишь к 53.1.

Однако и это не расстроило инвесторов ставящих на доллар. Положительными изменениями запомнился лишь индекс уверенности потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом — в окончательном уточнении оценка майского показателя была пересмотрена в сторону роста — до 90.7 с 88.6, при прогнозе увидеть 90.0. На этой неделе информация по экономике Штатов содержит, как обычно в начале месяца, очень важную статистику, касающуюся темы занятости.

Прогнозы полагают, что майские показатели рынка труда укажут на сохраняющее быстрые темпы восстановление. Ожидается, что отчет ADP о динамике рабочих мест в частном секторе продемонстрирует увеличение на 200 тыс. после +169 тыс., а данные официальных источников по рабочим местам объявят об увеличении в несельскохозяйственном секторе на 226 тыс. против 223 тыс. в апреле. Ожидается и сокращение требований на пособия по безработице за прошлую неделю. В этих условиях «бакс» вполне может получить поддержку по принципу «покупай на слухах», тем более, что другие индикаторы, на которые рынок обращает внимание, к пессимизму, согласно прогнозам, не располагают.

EUR

В последний день торгов прошлой недели евро вновь проявил устойчивость против доллара. Пара евро/доллар демонстрировала разнонаправленную торговлю на фоне противоречивой информации по Греции, т.к. сообщения из Афин продолжали уверять, что соглашение будет скоро достигнуто, а европейский топ менеджмент своими заявлениями указывал на противоположный результат. В частности министр финансов Германии В. Шойбле в пятницу сказал, что оптимизм, выражаемый официальными лицами Греции, не отражает реальное состояние переговоров с международными кредиторами о программе финансовой помощи.

Тем не менее, давление на евро не усилилось, вероятно, рынок все — таки проникся доверием к информации от министерства финансов Греции, появившейся позже, что выплаты июня будут произведены в срок. К тому же появились слухи, что договоренность действительно может быть достигнута, т.к. греки намерены пойти на уступки в одном из главных вопросов – пенсионной реформе.

Данные по экономике Еврозоны, опубликованные в пятницу, несли позитивную информацию и к расстройству по евро не располагали. По сообщениям ЕЦБ кредитование частного сектора в апреле стабилизировалось, показатель денежной массы — агрегат M3 вырос в апреле на 5.3% г/г после 4.6% г/г в марте, при прогнозе увидеть 4.8% г/г. Розничные продажи в Германии в апреле росли быстрее, чем ожидалось – объемы увеличились на 1.7% м/м, прогнозы полагали о +1.0% м/м. Положительной динамикой порадовала и предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI) Италии — в мае индекс подрос сильнее прогноза — на 0.2% м/м и 0.2% г/г, когда ожидания связывались с отсутствием изменений по месяцу (0.0% м/м) и небольшим подъемом по году (+0.1% г/г).

Потребительские расходы во Франции хоть и не дотянули до прогнозов (0.2% м/м, 2.5% г/г), но тоже указывали на рост (0.1% м/м, 2.0% г/г). На этой неделе в фокусе внимания рынка окажутся данные по инфляции в Еврозоне и заседание ЕЦБ по денежной политике. Ожидается, что ценовое давление в блоке в мае увеличилось и предварительная оценка общего индекса потребительских цен (CPI) покажет +0.2% г/г против 0.0% г/г ранее, а базового показателя (Core CPI), не учитывающего цены на еду и топливо, +0.7% г/г после +0.6% г/г в апреле. Однако, как кажется, эта информация, если факт подтвердит прогнозы, положительной для евро реакции на рынке не вызовет, т.к. европейский регулятор, по заявлениям его руководства, не намерен сокращать количественное смягчение.

Малая вероятность, что и пресс-конференция М. Драги подтолкнет инвесторов к активности, если конечно, глава ЕЦБ не заявит о расширении QE. Очевидно, главной на неделе все-таки будет информация по Греции, позитивные решения проблем поддержат евро, их отсутствие даст сигнал к усилению давления на европейскую валюту. Сегодня новости покажут последнюю оценку индекса менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Еврозоны и ее ведущих стран, изменения не ожидаются и если отклонений не будет, то эти данные рынок встретит нейтрально.

GBP

Стерлинг в пятницу снизился против доллара, фактически, пятую сессию подряд. Очевидно, в отсутствии новостей по экономике Британии, которые могли бы поддержать «кабель», инвесторы продолжали руководствоваться вновь усилившимися мнениями, что ФРС ближе, нежели Банк Англии, к ужесточению денежной политики. К тому же, после выборов в британский парламент стали насущными разговоры о проведении референдума на «островах», вопросом которого будет выход Британии из ЕС. На этой неделе статистика покажет данные по активности в экономике «островов», а политическая часть новостей представит решения Банка Англии по денежной политики. Прогнозы полагают, индикаторы PMI укажут на сохраняющуюся силу экономики Великобритании.

Майские индексы менеджеров по снабжению для производственного сектора и строительной сферы ждут с ростом – до 52.5 против 51.9 и к 55.1 после 54.2 соответственно. Показатель же доминирующего сектора — сферы услуг, прогнозируется увидеть без изменений по сравнению с апрелем, но на высоком уровне 59.5. Очевидно, это, если подтвердится реальными результатами, может стать поводом для возврата интереса к британской валюте со стороны инвесторов. Что касается заседания BoE по ставке, то каких либо изменений параметров денежной политики не ждут и оглашение решений данного форума, скорее всего, не вызовет реакций на рынке, если, конечно, не появятся сюрпризы.

JPY

Пара доллар/йена на сессии в пятницу осталась в пределах бокового диапазона, сформировавшегося днем ранее. Очевидно, рынок руководствовался техническими факторами, представленными сильными уровнями сопротивления/поддержки. Консолидация завершилась небольшим ростом доллара на фоне сохраняющейся склонности инвесторов покупать доллар на падениях. Новости по экономике Японии за апрель месяц представили неоднозначные результаты и повода для направленной активности не дали. Уровень безработицы снизился при росте числа безработных, промышленное производство по итогам месяца выросло, а в годовом сравнении сохранился спад, расходы домохозяйств не оправдали прогноза, неожиданно сократившись, когда ожидался рост, заказы в строительном секторе обвалились, но новостройки отметились увеличением.

Особо важных новостей по экономике Японии на этой неделе не будет, в числе интересной для рынка информации может быть выступление главы BoJ Х. Курода, намеченное на грядущий четверг, т.к. возможно появление намеков на планы японского ЦБ относительно перспектив денежной политики. Драйвером же для йены, скорее всего, станут новости из других регионов – в Европе опубликуют решения по денежной политики ЕЦБ и Банка Англии, а в США отчет по труду.