Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 13.08.2015

2015-08-13 09:54:48 (читать в оригинале)

Британец остаётся торговаться в диапазоне 1,5425-1,5690

На действия Банка Китая курсу фунта удалось восстановиться до 1,5659. При этом курс на недельном таймфрейме остаётся торговаться в боковом тренде в диапазоне 1,5425-1,5690.

В среду евро/доллар пробил трендовую линию. Теперь это пытается сделать фунт. Если честно, я уже не знаю что ожидать в ближайшие два дня от доллара. Сейчас надо смотреть за евро. Почему за ним? По классике ТА, цена после пробоя трендовой должна вернуться к линии. Курс евро/доллар откатился с вершины на 67 градусов.

Если евро сегодня не сможет от него отбиться, то, вероятно, активизируются продавцы и евро двинется к уровню баланса 1,10. До прорыва линии, на нем пара EURUSD находилась длительное время. Я по прогнозу рассмотрел флэт выше линии lb.

Рынок оживился после девальвации юаня, но фунту не хватило пробить свою трендовую линию. На графике пока ничего не меняю, жду сегодняшнего закрытия.

На недельном графике жесткий боковик. Недельными свечками заштриховываем зону 1,5425-1,5690. Действия Китая не хватило, чтобы вытолкнуть цену из этого диапазона.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс доллара остается ниже 65 рублей

2015-08-13 09:51:00 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 7 копеек ровно (-0,11%), до 64,21 руб., курс евро вырос на 70,40 коп. (+0,99%), до 71,75 руб. Центральный банк России с 13 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 180,71 коп., до 65,0169 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,2078 руб., что выше предыдущего дня на 253,16 коп.

В среду в ходе торгов курс доллара США повышался до отметки 65,25 руб., евро – до 72,48 руб. В последние два дня финансовые рынки лихорадит из-за действий ЦБ Китая. За вторник и среду Народный банк Китая (НБК) девальвировал юань к доллару на 3,5%.

В ответ на действия НБК курс доллар/юань достиг максимума 6,4474. С этого уровня регулятор провёл валютную интервенцию. Он поручил госбанкам продавать доллары, чтобы не допустить дальнейшего падения курса национальной валюты. По последним данным курс доллар/юань составляет 6,4105.

На второй этап девальвации юаня ростом отреагировали золото и евро. Участники рынка закрывали длинные позиции по американской валюте на фоне охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. А поскольку на четырёхчасовом периоде между курсом XAU/USD (золото) и парой евро/доллар корреляция составляет 0,93, то курс евро/доллар следом за золотом пробил дневную трендовую линию и поднялся до уровня 1,1213. Это позволило курсу евро укрепиться на 0,99% и превысить отметку в 72 рубля.

Из-за падения доллара США нефть подорожала до 50,53 долларов за баррель. По итогам дня курс доллара снизился на 0,11%. Доллар протестировал отметку в 65 рублей, однако закрыться выше этого уровня ему пока не удаётся.

После закрытия торгов в Европе на рынке Форекс началась коррекционная фаза. Евро/доллар вернулся с максимума 1,1213 к 1,1134. Доллар в рамках коррекции отыгрывает потери. Это значит, что курс евро откроется на Московской бирже снижением.

Если Китай не преподнесёт очередной сюрприз, и цена на нефть марки Brent останется выше 50 долларов, то рубль, возможно, даже укрепится в четверг. Экономический календарь на сегодня скудный.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Банк Китая вызвал волну покупок евро и золота

2015-08-12 14:30:25 (читать в оригинале)

Во вторник официальный курс юаня к доллару был понижен на 1,9%. На торгах в Европе Народный Банк Китая (НБК) вновь девальвировал юань на 1,6%. Курс доллар/юань достиг максимума 6,4474. С этого уровня НБК провёл валютную интервенцию. Регулятор поручил госбанкам продавать доллары, чтобы не допустить серьёзного падения курса национальной валюты. На момент написания обзора курс доллара/юань снизился на 0,93%, до 6,3870.

На второй этап девальвации юаня ростом отреагировали золото и евро. Участники рынка закрывали длинные позиции по американской валюте на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. А поскольку на четырёхчасовом периоде между курсом XAUUSD (золото) и парой евро/доллар корреляция составляет 0,93, то курс евро/доллар следом за золотом пробил дневную трендовую линию и поднялся до уровня 1,1156.

На фоне снижения американского доллара, подрожала нефть. Только от этого рублю не лучше. На Московской бирже курс евро/рубль вырос на 1,38% и торгуется выше 72 рублей. Курс доллар/рубль после теста 65,25 вернулся к 64,61.

Фунт торгуется в боковом тренде. Не может подняться, поскольку находится под давлением после выхода слабой британской статистики.

Индекс промышленного производства в еврозоне за июнь составил -0,4% м/м, 1,2% г/г (прогноз -0,2% м/м, +1,5% г/г, предыдущее значение -0,4% м/м, 1,6% г/г).

Индекс среднего заработка в Великобритании за последние три месяца включая июнь составил 2,4% г/г (прогноз был 3,0% г/г, предыдущее значение 3,2% г/г).

Изменение числа безработных в Великобритании за июль составило -4700 (прогноз был 3500, предыдущее значение 200).

Евро/доллар на часовом периоде находится в зоне перекупленности (выше линии U3). По этой паре возможна коррекция в район 1,1103-1,1077. Если откат будет слабый, до 1,1130/25, то в четверг рост евро продолжится. Фунт/доллар может подняться до 1,5640 на фоне коррекции по кросс паре евро/фунт.

---

Нечистые на руку банкиры губят рубль

2015-08-12 11:15:05 (читать в оригинале)

Вчера, в ходе торговой сессии на ММВБ, доллар подешевел на 1,2879 рубля, и официальный курс составил 63,2098 рубля за доллар. Справедливости ради стоит заметить, что уже ближе к закрытию торгов пара доллар/рубль устремилась к отметке в 65 рублей за доллар. Тем временем Центральный Банк продолжает чистку банковской системы. Сегодня утром регулятор отозвал лицензию у Пробизнесбанка. Напомню, что в прошлую пятницу Банк России отключил банк от системы БЭСП, вследствие чего Пробизнесбанк не смог проводить платежи.

В понедельник в Пробизнесбанк была назначена временная администрация, которая отстранила руководство банка от их обязанностей. Задачей временной администрации было выяснение возможности санации банка. Иными словами, регулятор до последнего старался избежать ликвидации банка по наихудшему сценарию с целью недопущения дальнейшего падения доверия к банковской системе. Главной претензией со стороны Центрального Банка было то, что Пробизнесбанк скрыл тот факт, что почти половина его портфеля ценных бумаг была заложена в инвестфонды, расположенные в оффшорных зонах. Сумма сокрытия приближалась к 20 млрд рублей, что превышало 10% от его активов, а это нарушает все возможные нормативы достаточности капитала.

Судя по тому, что Центральный Банк был вынужден отозвать лицензию, масштаб сокрытий и финансовых махинаций был еще больше. Все это в очередной раз проливает свет на ужасающее состояние дел, а точнее на практику ведения бизнеса, в отечественной банковской системе, что неминуемо подрывает доверие к ней. Следствием всего этого может стать отток вкладов и рост спроса на валюту со стороны населения с целью элементарного сохранения своих сбережений. Возможно и сокращение темпов роста банковских вкладов. Все это негативно влияет на деловой климат, что усиливает отток капитала и приводит к ослаблению рубля.

Сегодня пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 63,4970 - 67,3490, с постепенным движением к верхней границе.

---

Фундаментальный анализ Forex 12.08.2015

2015-08-12 10:43:22 (читать в оригинале)

Новость о решении ЦБ Китая девальвировать юань, ставшая центральной на вчерашней сессии, поддержала доллар в начале торгов вторника. Американская валюта укрепилась против всех основных оппонентов, но удержать лидерские позиции к концу дня смогла только относительно йены. Сообщения, что греки достигли соглашения с кредиторами и получат помощь в рамках очередной программы кредитования, вызвали достаточно объемные покупки европейских majors, что обусловило падение «зеленого» к завершению сессии против евро и возврат к исходным позициям в споре с фунтом.

Данные по экономике Штатов несли противоречивую информацию и вызывали лишь незначительные разнонаправленные колебания в основных валютных парах. Производительность труда вне сельского хозяйства США во 2-м квартале выросла на 1.3% к/к при прогнозе увидеть +1.6% к/к, расходы же на оплату труда, в той же четверти, увеличились на 0.5% к/к, когда ожидали роста на 0.1% к/к.

Увеличение запасов в оптовой торговле в июне составило +0.9% м/м при прогнозе +0.4% м/м, что, по-видимому, не могло особо радовать, т.к. темпы роста объемов оптовой торговли в первом месяце лета замедлились, показав 0.1% м/м после 0.2% м/м ранее, а ожидания связывались с прибавкой на 0.5% м/м. Положительной динамикой отметился индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый (NFIB — в июле индикатор поднялся до 95.4 с 94.2, но и в этом случае результат был ниже прогноза 95.5.

Сегодня новостной пакет Штатов фактически не содержит важной информации, некоторое внимание будет уделено данным о ежемесячном исполнении бюджета, которые выйдут в конце рабочего дня. Предполагается, что в июле был зафиксирован дефицит в 113.5 млрд. против +51.8 млрд. долларов ранее, в июне. Какого – либо всплеска эмоций этот результат не вызовет, скорее всего рынок будет руководствоваться внешней информацией, прежде всего из британских островов, где планируется к выходу более значимая, нежели в других регионах, статистика.

EUR

Резкие продажи евро в начале вторника прервались при появлении сообщений о соглашениях Греции с кредиторами, исходившие раньше от Афин, а на этот раз подтвержденные со стороны Еврокомиссии. Евросоюз и МВФ выдадут грекам порядка 86 млрд. евро в течение 3-х лет, а банки страны должны в срочном порядке получить 10 млрд. на рекапитализацию. Эта информация вызвала масштабные покупки единой валюты, позволившие ей нивелировать потери и даже завоевать некоторый профит к концу дня относительно доллара.

Данные же по экономике ЕС, представленные отчетом института ZEW, показали неоднозначные результаты опросов о настроениях в немецком бизнесе и Еврозоны в целом. Индекс экономических ожиданий крупнейшей экономики европейского блока в августе понизился до 25.0 с 29.7 в июле, когда прогнозы ждали роста до 32.0, а индекс, указывающий на мнения по текущим условиям, поднялся к 65.7 с 63.9 месяцем ранее. Индекс настроений в деловой среде всей Еврозоны от ZEW тоже вырос, причем существенно, показав 47.6 после 42.7, когда прогнозировалось 43.9. Сегодня новостная лента Еврозоны насыщенностью важных данных не отличается, повышенное внимание будет обращено лишь на информацию о динамике промышленного производства.

Прогнозы полагают, о сокращении выпуска в июне по месяцу и небольшом улучшении по году, -0.1% м/м, +1.7% г/г против -0.4% м/м, +1.6% г/г ранее. Маловероятно, чтобы евро получил поддержку со стороны этих данных, если они подтвердятся фактом. Вероятно, воодушевление, появившееся на рынке после сообщений о завершении «греческих баталий», продолжат поддерживать евро, увеличивая число инвесторов расположенных фиксировать прибыль от ранее открытых коротких позиций в евро.

GBP

Британский фунт тоже побывал под давлением со стороны доллара в начале вчерашней сессии, но к завершению торгов выровнял позиции и закрылся нейтрально, почти на ценах открытия. Решение Китая по ослаблению юаня краткосрочно надавило на стерлинг, т.к., очевидно, было воспринято, как способное несколько усилить дезинфляционное давление в Великобритании и продлить период низкой инфляции на «островах», что обуславливает перенос повышения ставок на более поздний срок. Данных по экономике Британии вчера не публиковали.

Сегодня же статистика может дать пищу для размышлений и активизации торгов в парах с участием «кабеля». На суд инвесторов представят данные по занятости. Прогнозы ждут сокращения требований на пособия по безработице в июле на 2.5 тыс. после +7тыс. в июне, сохранения уровня безработицы на отметке 5.6%, и сокращения среднего заработка в периоде апрель-июнь до +2.8% с +3.2%, зафиксированных в июне.

Противоречивость этих прогнозов призывает инвесторов к осторожности. Сокращение темпов роста зарплат склоняет к пессимизму, а ожидающее сокращение заявок на пособия не располагает к доверию, т.к. опыт предыдущего месяца, когда вместо снижения увольнений был зафиксирован рост, указал на вероятность негативных сюрпризов. Выход отчета может спровоцировать повышение волатильности, до появления релиза фунт, скорее всего, будет торговаться в узком диапазоне.

JPY

Японская валюта оставалась под давлением со стороны доллара почти всю сессию вторника и завершила день понижением к новым внутридневным минимумам. Меры принятые Китаем несколько надавили на японскую валюту. Еще одним поводом продавать йену были высказывания советника премьер-министра Японии Э. Хонда, заявившего, что если ожидающиеся данные по ВВП укажут на резкое сокращение во 2-м квартале, то появится необходимость развернуть новое налогово-бюджетное стимулирование экономики. Кроме того, драйвером для этой пары остается полярность политик ФРС и Банка Японии.

Сегодня японская статистика опубликовала данные по одному из индикаторов инфляции — индекс цен японских корпораций в июле вновь снизился, -0.2% м/м, -3.0% г/г после -0.2% м/м, -2.4% г/г ранее, при ожиданиях увидеть -0.1% м/м, -2.9% г/г. Это свидетельствует о продолжающемся падении ценового давления и может быть сигналом о вероятности принятия BoJ новых мер смягчения политики. Однако, сегодня йена укрепляется против «бакса» причиной чему может быть обвал на японском фондовом рынке, где Nikkei снизился почти на 1.6%.