Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 20.08.2015

2015-08-20 09:48:08 (читать в оригинале)

По фунту ожидается рост

В среду в первой половине дня курс фунт/доллар скорректировался с максимума 1,5696 до 1,5634. После выхода минуток FOMC курс фунт/доллар восстановился до 1,5701. День закрылся ростом и это положительно для британского фунта. В 11:30 мск Британия опубликует данные об изменении объёма розничной торговли за июль. Ожидается рост объёма. Думаю, данные оправдают ожидания рынка. Под них я рассмотрел рост курса фунта до 1,5740, потом откат к lb. Всё-таки на днях трендовая линия пробита и высока вероятность продолжения роста к 1,5868. ФРС, скорее всего, в сентябре не поднимет ставки, поэтому созданы условия для коррекции доллара.

Протоколы FOMC разочаровали долларовых быков, поэтому от фунта пока жду роста.

Протоколы FOMC вышли, пора выходить цене из бокового тренда. Цель обозначена – 1,5868.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Cнова рубль обвалился к новым минимумам

2015-08-20 09:45:13 (читать в оригинале)

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 72,40 коп. (+1,10%), до 66,6050 руб., курс евро – на 150,90 коп. (+2,08%), до 74,11 руб. Центральный банк России с 20 августа понизил официальный курс доллара США к рублю на 10,67 коп., до 65,7222 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 72,7085 руб., что ниже предыдущего дня на 34,75 коп.

В среду в начале торгов российский рубль пытался развить коррекционное движение против доллара США и евро, что ему не удалось. Активность на всех рынках была низкая, поскольку трейдеры ждали выход американской статистики. В итоге до её публикации курс доллара стабилизировался на уровне 65,70 руб., курс евро – на 72,60 руб. В связи с этим ЦБ России понизил днём официальные курсы доллара и евро.

После выхода отчёта от Минэнерго США падение курса рубля возобновилось с новой силой. Курс доллара совершил прорыв отметки в 66 руб. и поднялся до 66,60 руб. Курс евро/рубль вырос до 74,11 руб. Баррель Brent подешевел на новостях на 3,74% с 48,60 до 46,78 долларов. Цена на российскую нефть Urals опустилась до 44,89 долларов за баррель.

Нефть обвалилась на 1,82 доллара из-за расхождения данных Минэнерго с данными института API, который во вторник вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Согласно данным Минэнерго, объём запасов сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 14 августа, вырос на 2,6 млн баррелей до 456,2 млн баррелей. Рынок ожидал снижение запасов нефти на 1,1 млн баррелей. Участники рынка проигнорировали даже сокращение объёмов производства.

Главным драйвером для российской валюты остаётся нефть, все остальное игнорируется. Вчера была опубликована российская статистика. Инфляция в России четвёртую неделю подряд остаётся нулевой. С начала года инфляция составила 9,4%. Уровень безработицы в июле снизился на 0,2%, до 5,3%. Объём розничных продаж сократился на 9,2%, что оказалось ниже прогноза в -9,8%.

Доллар вырос против валют развивающихся рынков, но снизился против основных валют (евро, фунт, франк и т.д). Что случилось? Доллар упал после публикации протоколов заседания FOMC. Резкие колебания на рынке начались до их выхода, потому что произошла утечка информации от ФРС. Информационное агентство Bloomberg вырвало из контекста первую фразу «ФРС готов к повышению ставки в сентябре» и вбросил её в 20:36 мск в информационную ленту, соответственно, евро стал падать к доллару. Позже текст был дополнен. Оказалось, что ФРС готов к повышению ставки в сентябре, но условия для этого ещё не созрели. В итоге доллар упал, евро вырос. Рубль одновременно ослабился к двум валютам, поскольку в это время дешевела нефть.

Доллар и евро прошли отметки в 66 и 74 рубля. Какие следующие цели? Ближайшие уровни, до которых могут дойти валюты, – 67,50 за доллар и 77,50 за евро.

Между долларом и Brent в настоящее время положительная корреляция. Так бывает часто из-за фундаментальных данных. Если евро/доллар продолжит восходящее движение к 1,1430 после выхода минуток FOMC, то сохраняется вероятность отскока цен на нефть от текущих уровней. Цена на чёрное золото находится в зоне поддержки 45-48 долларов за баррель. Нет отскока – нет укрепления рубля. Учитывая, что у ЦБ РФ нет ЗВР для помощи рублю, то вероятно, доллар и евро продолжат дорожать по отношению к рублю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Внимание на данные по инфляции в США

2015-08-19 15:05:24 (читать в оригинале)

В среду основные валютные пары показывают разнонаправленную динамику. В Азии курс евро/доллар вырос до 1,1072, в Европе – снизился до 1,1029. Статистка вышла в пользу евро, но не в нужное время. Евро даже проигнорировал новость, что парламент Германии одобрил предоставление финансовой помощи Греции. Дело в том, что сегодня участники финансовых рынков ждут данные по американской инфляции и протокола заседания FOMC. Курс фунт/доллар установил сессионный максимум 1,5696 и снизился на 40 пунктов, до 1,5659.

Профицит платёжного баланса в еврозоне в июне резко увеличился и составил 25,4 млрд евро (прогноз был 19,2 млрд евро, предыдущее значение 19,1 млрд евро).

Сейчас бесполезно смотреть на ценовые уровни и опираться на технический анализ. Динамика доллара будет определяться данными по инфляции, потом протоколами FOMC. Очень важно, какие факторы выделит в протоколах американский ЦБ для запуска цикла повышения ставок. Может получиться так, что реакции на протоколы вообще не будет, если в них повторится текст с прошлого заседания.

---

Фундаментальный анализ Forex 19.08.2015

2015-08-19 11:00:48 (читать в оригинале)

В итоге торгов вторника доллар фиксировал разнонаправленные результаты. Американская валюта выросла против евро, снизилась относительно фунта и завершила нейтрально спор с йеной. В условиях ожидания главного события недели – публикации протоколов последнего заседания ФРС, рынок руководствовался данными по экономике. Статистика Штатов хоть и не показывала явно оптимистичных изменений, тем не менее, поддержала «бакс», правда, только относительно евро. Для пары стерлинг/доллар резюмирующими оказались сообщения о некотором росте инфляции на британских островах, что определило повышение популярности «кабеля».

Торговцы же парой доллар/йена, как видно, твердо намерены дождаться информации из Штатов о настроениях в рядах Федрезерва, прежде чем принимать какие то решения. Данные по экономике Штатов были представлены сообщениями о ситуации в секторе строительстве жилья, показали результаты хуже прогноза, но, тем не менее, позитивно были восприняты рынком.

Число новостроек в июле выросло на 0.2% м/м при прогнозе увидеть 1.0% м/м, а разрешения на строительство, которые являются индикатором перспективы, снизились на 16.3% м/м вместо ожидавшегося сокращения на 8.0% м/м. Очевидно, инвесторов успокоил и воодушевил сам факт роста закладки новых фундаментов, что вкупе с хорошими показаниями августовского индекса доверия от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), представленного днем ранее, обозначает неплохие ожидания на ближайшее будущее.

Сегодня в центре внимания будут находиться июльский индекс потребительских цен (CPI) и, конечно же, протоколы заседания ФРС. Индекс потребительских цен ожидают с ростом на 0.2% м/м и до 0.2% г/г после 0.3% м/м, 0.1% г/г ранее, что указывает на позитивные изменения инфляционных процессов и может дать толчок к покупкам «зеленого» если прогнозы оправдаются или факт окажется сильнее. Содержание протоколов тоже может поддержать доллар, в случае появления намеков на подъем ставок в сентябре. Присутствие же риторики, указывающей на усиление неопределенности, расположат рынок к продажам «зеленого»

EUR

Отсутствие новостей по экономике Еврозоны оставило евро на торгах вторника под влиянием настроений связанных с ожиданиями подтверждений «ястребиных» позиций ФРС. Это надавило на единую валюту и обусловило ее падение против «бакса» по итогам сессии. Сегодня вновь еврозоновская статистика ничего поддерживающего свою валюту не огласит — профицит расчетного счета платежного баланса за июнь ожидается с небольшим ростом – до 19.2 млрд. евро с 18.0 млрд., а объемы строительства за тот же месяц с сокращением по месяцу на -0.2% м/м после 0.3% м/м ранее. Очевидно, европейская валюта сегодня будет торговаться под влиянием новостей из США, где появятся важные данные по инфляции и сообщения о содержании протоколов ФРС. До начала американской сессии вероятна диапазонная торговля в паре евро/доллар.

GBP

Вчера стерлинг получил поддержку со стороны данных по инфляции на британских островах и вырос против всех своих главных оппонентов. Отчет о динамике ценового давления в Британии показал, что в июле годовая инфляция немного ускорилась — индекс потребительских цен (CPI) выдал -0.2% м/м, +0.1% г/г, когда прогноз ждал -0.3% м/м и 0.0% г/г. Остальные индикаторы — индекс розничных цен и показатель цен производителей, зафиксированы на уровне прогнозов.

Это было расценено, как сигнал об улучшении условий для Банка Англии, настроенного на подъем ставок. Сегодня новостной пакет Великобритании не планирует важных публикаций. Вероятно, фунт притормозит свой рост на ожиданиях сообщений из США по инфляции и содержании протоколов ФРС. Хорошая статистика о ценах в Штатах может вернуть пару фунт/доллар под давление.

JPY

Пара доллар/йена не реагировала на новости вторника. Торговля на этом инструменте велась под влиянием технических факторов, что обусловило продолжение консолидации цены в узком боковом коридоре и завершение сессии на ценах открытия. Сегодня данные по экономике Японии представили отчет по внешней торговле страны за июль. Как оказалось, дефицит торгового баланса вновь вырос и зафиксирован на уровне хуже прогноза, -268.1 млрд. йен, когда ждали -70.0 млрд.

Однако, это сообщение всплеска эмоций на рынке не вызвало, лишь незначительно надавило на пару доллар/йена. Очевидно, намерения рынка дождаться более значимых ориентиров, каковыми могут стать протоколы ФРС, сохраняются, а потому перспективы на ближайший момент видятся за продолжением диапазонной торговли.

---

Технический анализ Forex EURUSD 19.08.2015

2015-08-19 09:57:57 (читать в оригинале)

Евро растёт на фоне падения китайских фондовых индексов

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник курс евро/доллар упал к отметке 1,1016 на 90-й градус. Во флэте 90-й градус является важным уровнем поддержки/сопротивления. Негативное влияние на курс евро оказал своим снижением кросс евро/фунт после публикации британских данных по инфляции, а также отчёт по строительству новых домов в США.

Количество строительств новых домов в США за июль составило 1,206 млн (прогноз был 1.190 млн, предыдущее значение пересмотрен с 1,174 до 1,204 млн).

Количество разрешений на строительство в США за июль составило 1,119 млн (прогноз был 1,232 млн, предыдущее значение 1,337 млн).

Ожидания рынка на сегодня:

В среду внимание участников рынка будет приковано к публикации американской статистики. Инфляционные данные представляют наибольший интерес для финансовых рынков, поскольку вечером ФРС опубликует протоколы с последнего заседания FOMC.

Трейдеры несколько месяцев пытаются предугадать действия американского регулятора по первому повышению ставки. В связи с этим на рынке по основным валютным парам наблюдается длительное боковое движение. Неопределённости также добавил Народный Банк Китая, который на прошлой неделе девальвировал юань.

Главные новости текущего дня:

• В 11:00 мск еврозона опубликует отчёт по платежному балансу за июнь.
• В 15:30 мск США представит индекс потребительских цен за июль.
• В 17:00 мск еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за август.
• В 17:30 мск в США выйдет отчет по запасам сырой нефти.
• В 21:00 мск ФРС опубликует протоколы заседания FOMC.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – n/a, минимум – n/a, закрытие – n/a.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 130 пунктов (4 знака);

Поскольку сегодня вечером ФРС США опубликует протоколы заседания, то прогноз сделал до закрытия торгов в Европе. В настоящий момент курс евро/доллар торгуется по 1,1046. Евро выкупают как валюту фондирования на фоне утреннего падения китайских индексов. Линия lb проходит через уровень 1,1060, 45-й градус – через 1,1068. Зона 1,1060/68 выступит сопротивлением. Я не стал рассматривать рост выше этого уровня, хотя если кросс евро/фунт будет корректироваться, то евро вернётся к 1,1093.

В 15:30 мск ожидается сильное движение. По прогнозу я новости не учитывал. Перед публикацией протоколов реакция участников рынка может быть на них неоднозначная.

Вчера я написал, что если евро/доллар закроется ниже 1,1020, то зафиксируется ложный пробой дневной трендовой линии. Евро/доллар закрылся по 1,1017. Пробой ложный, линию скорректировал по последнему максимуму 1,1213.

W-обзразная модель пока остаётся в силе. Она отменится при закрытии дневной свечи ниже отметки 1,10. Ждём минутки FOMC.

Так и есть, из-за противоречивой картины индикаторов восходящий импульс начал угасать. Во вторник на днях зафиксировался ложный пробой, так как курс евро закрылся ниже 1,1020. Недельная свеча ещё не закрылась, поэтому на неделях пробой линии не отменился. При пробитии 1,10 усилятся медвежьи настроения.

Владислав Антонов
www.alpari.ru