Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

В понедельник ожидается консолидация по рублёвым парам

2015-10-26 10:51:49 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 21,10 коп. (-0,34%), до 62,38 руб., курс евро – на 85,70 коп. (-1,23%), до 68,70 руб. Центральный банк России с 24 октября повысил официальный курс доллара США на 86,02 коп., до 61,9286 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 68,7903 руб., что ниже предыдущего дня на 229,92 коп.

В пятницу курс российской валюты снова закрылся в положительной зоне к евро и доллару. На фоне общего укрепления доллара США и дешевеющей нефти национальной валюте удаётся сохранять свои позиции в районе 62 руб. Курс евро/рубль закрыл неделю под отметкой 69. Евро ослабился ко всем валютам после выступления Марио Драги.

Согласно пятничным данным Baker Hughes, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 19 октября по 23 октября не изменилось и составило 787 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 1140 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 1 единицу, до 594. Число буровых для добычи газа выросло на 1 единицу, до 192 установок.

Реакции на отчёт не было, поскольку число нефтяных буровых установок сократилось незначительно.

Чего ожидать от курса рубля в понедельник?

Рубль получает поддержку от налогового периода, аукционов Минфина и ЦБ. Растущий доллар сдерживает рост нефтяных котировок. Это негативный фактор для рубля, так как курс может отскочить вверх после потери поддержки.

В настоящее время стоимость нефти марки Brent в российской валюте опустилась ниже критического уровня 3000 руб. за баррель. Снижение стоимости барреля до 2825 руб. в данный момент не сильно отразится на курсе, но об этом будут говорить с целью создания информационной атаки на рубль и подталкивания его к ослаблению.

В Азии нефть сорта Brent торгуется по $48,11 (+0,27%). В понедельник после двухдневного падения курса евро и других валют к американскому доллару на рынке ожидается консолидация. Это позволит рублю либо удержаться на текущем уровне, либо укрепить свои позиции ещё на 50-60 копеек, потому что при дешевеющем долларе дорожает нефть, а вместе с ней и российский рубль.

Прогноз на понедельник – консолидация по доллару США около уровня 62 руб., от евро ожидается рост до 69,25 руб. и закрытие торговой сессии в районе 68,75 руб.

---

Краткосрочная торговая идея FX EUR/USD – игра на понижение: пробой трендовой линии

2015-10-26 10:49:50 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: после пробоя трендовой линии ожидается падение курса евро в зону 1,0807- 1,0838. В понедельник лучше дождаться отката до 1,1050/1,1060. Идея отменится при закрытии дня выше 1,1140.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 19 октября. Цена на момент публикации находилась на отметке 1,1348. В ней я рассматривал ослабление евро до уровней: 1,1250, 1,1086 (к середине ноября), в среднесрочной перспективе – 1,0290. Первые две цели были достигнуты после заседания ЕЦБ. Наибольший вклад в ослабление евро внёс Марио Драги. В связи с этим я сделал новый обзор с промежуточной целевой зоной 1,0807- 1,0838.

Текущая ситуация

Цена на момент публикации идеи – 1,1012. По факту имеем пробой трендовой линии коррекционного движения от минимума 1,0461 (13 марта 2015 года). Сейчас всё внимание трейдеров приковано к заседанию FOMC, которое состоится 27-28 октября.

М.Драги напугал участников валютного рынка возможным снижением ставки по депозитам и расширением QE в декабре. Тут нужно сразу учесть такой фактор, что следующее заседание ЕЦБ состоится 4 декабря, FOMC – 15-16 декабря. ЕЦБ придётся принимать решение первыми, без решения ФРС.

Со стороны ЕЦБ могут быть сюрпризы, поэтому будьте бдительны 4 декабря. Швейцарский национальный банк (ШНБ) держит руку на пульсе. Ему не нравится, когда укрепляется швейцарский франк против евро. Он готов в любое время выйти на валютный рынок с покупками евро за швейцарский франк.

Что интересного в этой паре на текущий момент?

Курс евро/доллар пробил трендовую линию коррекционного движения. Её пробой возобновил падение курса евро по тренду берущего начало с максимума 1,3992 от мая 2014 года.

В понедельник евро/доллар часто корректируется против пятничного движения. Поэтому в этот день лучше не совершать сделки на продажу евро. Склоняюсь к тому, что на часах сформируется ещё один минимум (бычья двойная дивергенция) с последующим откатом к 1,1090. Вообще, лучше остаться ниже 1,1050. Но это скорее случится во вторник, чем в понедельник. С 27 по 28 октября пройдёт заседание FOMC. До оглашения результатов заседания, на рынке возможны непредсказуемые колебания цены.

Теперь по поводу новых целей. Тут всё просто. Копирую длину волны с 1,1712 до 1,1086 и прикладываю её клон к максимуму 1,1494. По равности волн получаю цель 1,0838. Там же проходит нижняя граница канала построенного по трём точкам – 1,1712, 1,1494 и 1,1086. Следующая зона поддержки находится на уровнях 1,0807-1,0818 (минимумы 27 мая и 20 июля). Как только эту зону проходим, открывается дорога к 1,0520 (минимум от 13.04.15).

---

Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на повышение: ожидается пробой сопротивления

2015-10-26 10:47:27 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс USDJPY приблизился к сопротивлению 121,68. Перед заседанием FOMC (28 октября) ожидается его пробой. Целевая зона 123,48 – 124,51. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 120,20.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 19 октября 2015 года. На момент публикации идеи доллар США против йены торговался на уровне 119,47. Курс USD/JPY отбился от поддержки 118,40. По сформированному и активированному пинбару ожидал укрепление доллара до уровней 120,60 и 121,60. Текущая цена 121,46. Можно считать, что две цели отработаны.

Текущая ситуация

После заседания ЕЦБ бычьи настроения по доллару начали доминировать. В четверг и пятницу свечи закрылись большими телами. На рынке началась подготовка к заседанию FOMC (28 октября).

Что интересного в этой паре на текущий момент?

Курс USD/JPY приблизился к сопротивлению 121,68. Я ожидаю, что до заседания FOMC сопротивление будет пройдено. Чтобы рассчитать цели нужно построить канал. Через 116,13 и 118,05 провожу линию и затем параллельную линию прикладываю к максимуму 121,56. По каналу цель – 124,51. Через этот уровень проходит проекция линии с вершин 125,85 и 125,27.

Теперь из максимума 121,56 нужно вычесть 116,13. Полученное значение – 5,43, прибавляем к минимуму 118,05. Получаем ещё одну цель – 123,48.

В график вставил срез дневного графика Brent. Зачем? Схожие модели. Обратите внимание на то, что когда баррель Brent подорожал до 54,03, произошёл разворот. Цена на нефть снизилась из-за укрепления доллара. Если по доллару неожиданно начнётся коррекция, то точно такая же модель сформируется в паре USDJPY. Поэтому сценарий на рост отменю при закрытии дневной свечи ниже 120,20.

---

Краткосрочная торговая идея FX USD/SEK – игра на повышение: ожидается формирование W- образной модели

2015-10-26 10:45:28 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: курс USD/SEK отбился от поддержки. Модель «двойная вершина» не реализовалась. Рискну рассмотреть формирование W-образной модели.Цель – 8,8359. Сценарий на рост отменится при закрытии недельной свечи ниже 8,5544.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/SEK выходила 24 августа 2015 года. На момент публикации идеи цена была на уровне 8,3516. На недельном периоде сформировалась «двойная вершина», по ней я ожидал увидеть первоначальное падение до 8,0571, потом – до 7,7231. Курс USD/SEK снижался до 8,0924. Позиция выходила в плюс на 2592 пунктов. До первой цели не дошли чуть-чуть. Идея отменилась, сработала безубытка.

Текущая ситуация

Сначала сформировался молот. После выступления М.Драги участники рынка стали активно скупать американский доллар по всему рынку. 28 октября решение по процентной ставке объявит ФРС США. В настоящее время покупатели толкают курс доллара к сопротивлению к 8,8359.

Что интересного в этой паре на текущий момент?

После пинбара курс USD/SEK вырос до 8,4995. При текущей ценовой модели есть все основания полагать, что курс USD/SEK вернётся к 8,8359. Треугольник в кризис – редкая фигура, поэтому пока остановлюсь на формировании W-образной модели.

---

Технический анализ Forex EURUSD 23.10.2015

2015-10-23 10:46:56 (читать в оригинале)

Евро/доллар: после отката ожидается падение до 1,1030

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг курс евро/доллар снизился на 230 пунктов. Во второй половине дня М.Драги обвалил евро до 1,11. ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений. Также на пресс-конференции Марио Драги заявил, что регулятор готов к расширению программы QE в декабре и обсуждали снижение основной ставки и ставки по депозитам.

Ожидания рынка на сегодня:

Евро упал ниже 1,1086. Теперь достаточно закрыть день ниже 1,1070 и продавца откроется дорога к 1,0970, а дальше по месячному графику пике EURUSD до 1,0461. Значимых новостей в Европе не запланировано (PMI даже не рассматриваю), которые бы могли развернуть курс евро/доллар, поэтому после отката жду продолжения вчерашней тенденции до 1,1035.

Главные новости текущего дня:

• С 10:00 мск до 11:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за октябрь в странах ЕС.
• В 15:30 мск Канада выпустит индекс потребительских цен за сентябрь.
• В 16:45 мск в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1125, минимум – 1,1035, закрытие – 1,1055.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 121 пункт (4 знака);

Евро/доллар упал ниже линии D4 и остановился около 270 градуса. Дивергенции по АО с ценой нет, значит коррекцию буду рассматривать после падения курса до 1,1035. Можем сразу уйти к 1,0965, поэтому не ловите падающий нож.

15 октября Э.Навотны развернул курс евро/доллар, 22 октября – М.Драги обвалил евро. Вчера была пробита трендовая линия и Lb. «Евромедведи» протестировали минимум от 3 сентября – 1,1086. Сейчас евро находится выше поддержки. Пунктирная линия – трендовая по ценам закрытия. Достаточно закрыться ниже 1,1050 и откроется дорога к 1,0965. На месячном ТФ зарождается медвежий импульс, который может усилиться к концу месяца.

Евро/доллар после пресс-конференции Драги протестировал нижнюю границу коридора 1,1086-1,1494. Жду закрытие ниже 1,1086 и готовимся к пробою трендовой линии берущей своё начало от минимума 1,0461.