Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 05.11.2015

2015-11-05 10:54:45 (читать в оригинале)

Евро/доллар: приближается к важной зоне поддержки

Итоги минувшего торгового дня:

Ожидания с ослаблением евро оправдались. Сильные данные по индексу деловой активности в сфере услуг США от ISM, ADP и комментарии председателя ФРС Джанет Йеллен поддержали американский доллар.

Количество рабочих мест в частном секторе в США снизилось с уровня 190 до 182 тысяч. (прогноз был 180 тыс.)

Индекс деловой активности в сфере услуг Института менеджмента в США за октябрь составил 59,1 (прогноз был 58,0, предыдущее значение 59,0).

Ожидания рынка на сегодня:

Доллар получает поддержку от роста вероятности повышения уровня основных процентных ставок в США в декабре и возможного смягчения монетарной политики ЕЦБ.

Сегодня ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Банка Англии. По прогнозу ожидается, что процентная ставка останется на прежнем уровне – 0,5%. Для трейдеров важны результаты голосования и что скажет М.Карни после заседания.

Главные новости текущего дня:

• 10:00 мск Германия - изменение объема заказов в промышленности.
• 13:00 мск Еврозона – данные по розничным продажам.
• 14:45 мск Выступление главы ЕЦБ М. Драги.
• 12:00 мск – ежемесячный отчёт ЕЦБ.
• 15:00 мск Великобритания – решение Банка Англии по процентной ставке, протоколы заседания, сопроводительное заявление.
• 15:45 мск Речь главы Банка Англии Марка Карни.
• 16:30 мск США – первичные обращения за пособием по безработице.
• 16:30 мск США – Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли
• 17:10 мск США – Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера.
• 17:50 мск США – Индекс доверия потребителей.
• 18:00 мск Канада – Индекс деловой активности менеджеров от Ivey.
• 21:30 мск США – Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0880, минимум – 1,0813, закрытие – 1,0840.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 119 пунктов (4 знака);

Евро/доллар опустился ниже минимума 28 октября 2015 года. Осталось пройти зону поддержки 1,0807-1,0838 и откроется дорога к 1,0520. По индикатору АО нет бычьей дивергенции, поэтому жду обновление минимума. Моя цель – 1,0813. Если кросс евро/фунт мешать не будет, то возможен тест 1,0800. Хотя сильно сомневаюсь, что перед пейролсом уйдём под 1,0800.

Минимум обновили, можно целиться на 1,0812/15.

Евро набирает скорость. Цель остаётся в зоне 1,0818-1,0838. Как её пройдём, можно будет в качестве мишени брать уровень 1,0520.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 05.11.2015

2015-11-05 10:51:18 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: находится в ожидании результатов Банка Англии

Отработка прогноза была идеальная. Курс фунт/доллар снизился от lb до 1,5360. Фунт не хочет сильно падать, потому что его сдерживает своим снижением кросс евро/фунт. Сегодня ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Банка Англии. По прогнозу ожидается, что процентная ставка останется на прежнем уровне – 0,5%. Для трейдеров важны результаты голосования и что скажет М.Карни после заседания.

На фунте рискованно сегодня торговать днём. Он может спокойно вернуться к 1,5420 и потом упасть до 1,5305. Учитывая рост доллара по всему рынку, жду от фунта ослабление до 1,5305.

Стохастик развернулся вниз – сигнал к продажам. Жду снижение GBP/USD до 1,5285.

Четыре недели GBP/USD торгуется в боковом тренде. Сам жду пробой 1,52 с целью 1,5080.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Цель для доллара США – 61,55 руб.

2015-11-05 10:48:09 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 103,70 коп. (-1,63%), до 62,62 руб., курс евро – на 139,30 коп. (-1,99%), до 68,67 руб. Центральный банк России с 4 ноября повысил официальный курс доллара США на 20,56 коп., до 63,8525 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,3782 руб., что ниже предыдущего дня на 179,00 коп.

Во вторник торги на Московской бирже завершились в пользу российской валюты. На фоне сокращения рублёвой ликвидности Банком России и дорожающей нефти курс доллара снизился на 1,63%, курс евро – на 1,99%.

ЦБ РФ во вторник провёл недельный рублёвый аукцион РЕПО, сократив по нему размер лимита до 570 млрд руб. Спрос на рубли составил 1,2 трлн руб. Это была дополнительная поддержка для национальной валюты.

Еженедельное сокращение нефтяных буровых установок в США и позитивная статистика по экономике Китая вернули баррель Brent к отметке в $50,91. В среду ситуация по нефти ухудшилась.

4 ноября 2015 года все рынки Московской биржи были закрыты по случаю национального праздника. Тем не менее, на спотовом рынке российский рубль подешевел до 63,00 руб. после выхода статданных от Минэнерго США и снижения цен на «черное золото». Курс евро ушёл под отметку ниже 69 руб. Баррель подешевел до $48,92 (-3,88%).

Напомним, что согласно еженедельным данным Американского института нефти (API) опубликованным во вторник, запасы нефти в США за последнюю неделю выросли на 2,8 млн баррелей. По данным Минэнерго США, запасы «черного золота» увеличились на 2,847 млн баррелей. Добыча выросла с 9,112 до 9,16 млн баррелей в сутки.

Перед выходом отчёта Минэнерго нефть торговалась на уровне $50,07. После публикации отчёта, цена нефть сортa Brent снижалась до $48,46.

Чего ожидать от курса рубля в четверг?

В настоящий момент Brent не удаётся пробить трендовую линию на дневном периоде. Тот факт, что цена опять повышалась до $50,91, указывает на то, что в ближайшее время стоимость восстановится до $54.

Заметим, что корреляция между Brent и индексом доллара DXY за последние 24 дня составляет -0,36. Чаще она находится на уровне -0,80. Соответственно, если доллар США укрепляется, цена на нефть снижается. Именно дорожающий доллар не даёт «быкам» по нефти прорвать уровень $54.

Коэффициент корреляции постоянно изменяется, бывают периоды, когда индекс доллара с нефтью движутся в одном направлении. Может получиться как в августе текущего года, когда корреляция между ними составляла 0,9 при цене $54,29. У рубля с нефтью за этот же период корреляция составляет -0,64.

Прогноз на четверг: данные по запасам нефти оказывают влияние на ценовую динамику Brent в течение нескольких часов. По нашему мнению, стоимость Brent поднимется выше $50, а доллар удержит свои позиции около 63 руб. и продолжит движение к 61,55 руб., евро же вернётся к 67,50 руб.

В четверг и пятницу на валютном рынке Форекс ожидается высокая волатильность по валютным парам. В четверг состоится заседание Банка Англии, в пятницу выйдут данные по американскому рынку труда. Эти события не оказывают прямого воздействия на рубль, но влияют на американский доллар и нефть, что сказывается на ценовой динамике российской национальной валюты.

Если показатель NFP превысит прогнозы, то возрастёт вероятность повышения ставок на декабрьском заседании FOMC, а вместе с ней повысится спрос на американский доллар за рубли. NFP влияет на рынок в течение одного часа, поэтому, если рубль не ослабнет в пятницу, значит, он продолжит укрепляться к инвалютам на следующей неделе.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фундаментальный анализ Forex — 04.11.2015

2015-11-04 11:49:35 (читать в оригинале)

Ничем примечательным сессия вторника на валютном рынке не отметилась. Инвесторы продолжают ждать новых ориентиров, и основные валютные пары остаются в сформировавшихся боковых диапазонах. Правда, некоторое усиление предпочтений доллару все-таки наблюдалось — «зеленый» вырос против евро и йены, а относительно фунта фиксировал нейтральный результат, но в начале торгов укреплялся и против «кабеля». Очевидно, количество участников рынка, считающих, что ФРС повысит ставки в декабре увеличивается и это поддерживает популярность «бакса».

Кроме того, прогнозы по октябрьскому отчету о рынке труда США, которые ожидают увеличение рабочих мест более чем на 180 тыс., тоже могут быть причиной покупок доллара, что называется, «на слухах». Статистика по экономике Штатов, представленная на минувшей сессии, несколько поддержала американскую валюту — отчет ISM- Нью-Йорка объявил, что деловая активность в октябре вернулась к росту после падения в сентябре, индекс условий для ведения бизнеса показал подъем к 65.8 с 44.5 ранее.

Данные о производственных заказах в сентябре свидетельствовали о снижении на 1.0% м/м, что было точно в пределах прогнозов и не расстроило рынок. Сегодняшний пакет индикаторов, который будет опубликован на американской сессии, может добавить популярность «зеленому», т.к. прогнозы полагают о положительной динамике почти по всем показателям. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг за октябрь ждут с ростом до 54.5 с 54.4 ранее, а торговый баланс сентября с сокращением дефицита до 41.0 млрд. против -48.3 млрд. долларов в августе.

Что наиболее важно, октябрьский отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе, который рассматривается как первый сигнал о состоянии рынка труда, полагают увидеть с увеличением на 180 тыс. Имеется и очень важная политическая составляющая новостей сегодняшней сессии, это свидетельствование в Конгрессе США главы ФРС Д.Йеллен. И хотя темой встречи будет надзор за финансовой системой Штатов и ее регулирование, какая то информация о перспективах денежной политики может появиться. Если вновь прозвучат заявления намекающие на ужесточение денежной политики в декабре, то «бакс» получит серьезную поддержку.

EUR

Евро снизился против доллара на торгах вторника. Ничего расстраивающего «быков» по единой валюте данные по экономике Еврозоны не представляли, т.к. значимой статистики не публиковалось. К малообъемным продажам евро подталкивали настроения связанные с расхождением монетарных политик ЕЦБ и ФРС, а также ожидания выступления глава ЕЦБ М. Драги, т.к. рынок опасался вербальной интервенции.

Сильного давления на единую валюту слова М. Драги не произвели, но заявления, что степень стимулирования со стороны денежной политики необходимо будет пересмотреть на декабрьском заседании и он видит риски снижения в перспективе для экономического роста, а также инфляции, все-таки, несколько увеличили объемы продаж валюты европейского блока. Сегодня европейская лента новостей покажет последнюю оценку октябрьских индексов менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг и данные о ценах производителей за сентябрь.

Индексы PMI ожидаются без изменений, как в целом по Еврозоне, так и в ведущих странах, но могут быть пересмотрены в сторону роста, как и аналогичные показатели производственной сферы, опубликованные ранее на неделе. Если позитивные изменения будут зафиксированы, то у евро появится некоторая поддержка. Поводом для расстройств могут стать данные свидетельствующие о перспективах инфляции — сентябрьский индекс цен производителей (PPI) ждут с продолжением падения, на 0.4% м/м и до -3.3% г/г после -0.8% м/м, -2.6% г/г ранее.

Как видно, надежной опоры у евро нет и вероятно продолжение его снижение. Другим фактором давления могут стать сообщения из США.

GBP

Британский фунт побывал под давлением со стороны «бакса» на вчерашних торгах, но смог нивелировать потери и закрыть день на ценах открытия. Неприятным моментом для стерлинга, могли стать данные по активности в секторе строительства Великобритании. Индекс деловой активности строительного сектора в октябре снизился сильнее прогноза – до 58.8 c 59.9, когда ждали ослабления лишь до 59.3. Ситуацию откорректировали, как кажется, усилившиеся спекуляции о том, что на приближающемся очередном заседании Банк Англии, если ставка и не будет повышена, то очень могут появиться сообщения свидетельствующие, что ужесточение денежной политики в Британии произойдет значительно в более ранние сроки, нежели ожидается.

Сегодня новостной фон «островов» опубликует еще одни, последний, индикатор активности, свидетельствующий о ситуации в доминирующей сфере экономики Британии – секторе услуг. Прогнозы ждут роста индекса PMI этой сферы до 54.5 после 53.3 в сентябре и, учитывая настрой рынка связанный с вероятностью появления «ястребиных» заявлений от ВоЕ, могут оказать поддержку стерлингу. Правда, многое для позиций стерлинга будет зависеть от того, что принесет информация из США. Если статистика Штатов выдаст сильные данные, а глава ФРС подтвердит готовность поднять ставки в декабре, то «кабель» возобновит понижение.

JPY

Пара доллар/йена продолжила неспешный рост и завершила вчерашний день вблизи внутридневных максимумов. Предпочтения доллару на этом инструменте продолжают основываться на ожиданиях повышения ставок ФРС в декабре. Данные по экономике Японии, опубликованные сегодня, показали замедление роста денежной базы в октябре, 32.5% г/г против 35.1% г/г ранее, когда ожидалось усиление до 36.2% г/г.

Это сообщение и рост на фондовом рынке Японии краткосрочно поддержали доллар против йены, но в моменте цена вернулась к исходным позициям и находится на уровне открытия дня. Очевидно, рынок будет ждать американской сессии в надежде получить ориентиры от данных штатовской статистики и выступления главы ФРС. Если новости из США не преподнесут негативных для доллара сюрпризов пара продолжит рост.

---

Технический анализ Forex EURUSD 04.11.2015

2015-11-04 10:46:48 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается падение до 1,0894

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник курс евро/доллар упал до 1,0935. От его дальнейшего ослабления к доллару США сдержали опубликованные данные по производственным заказам США. В октябре новые заказы на промышленные товары снизились на 1,0% против прогноза минус 0,9% (предыдущее значение было пересмотрено с -1,7% до -2,1%).

Ожидания рынка на сегодня:

Доллар США перед пейролсом набирает обороты. Статистика в США выходит смешанная, что не даёт евромедведям беспрепятственно пройти к уровню 1,0840. Вряд ли покупатели будут активными в ближайшие месяцы, поскольку на месячном ТФ сформировался сигнал на продажу евро.

Из сегодняшних новостей стоит выделить британский PMI, ADP и выступление Дж.Йеллен. Если она в своём выступлении не коснётся монетарной политики ФРС, реакции на её речь не будет.

Главные новости текущего дня:

• В 11:00 мск в Великобритании выйдет отчёт по ценам на жильё.
• С 11:15 по 12:00 мск выйдут сервисные PMI в странах ЕС.
• В 12:30 мск в Великобритании выйдет индекс PMI в секторе услуг за октябрь.
• В 16:15 мск США представит изменение числа занятых от ADP за октябрь.
• В 16:00 мск США опубликует индекс деловой активности в сфере услуг PMI за октябрь от Markit.
• В 18:00 мск США опубликует индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за октябрь.
• В 18:00 мск с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0967, минимум – 1,0894, закрытие – 1,0913.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 119 пунктов (4 знака);

Во вторник курс евро/доллар от линии LB снизился до МА линии D2. Падение евро остановилось на 90-м градусе Ганна. Текущий курс – 1,0946. По прогнозу ожидаю возращение курса к минимуму 28 октября 2015 года.

Во вторник курс евро/доллар снизился на 50 пунктов. Пока цена находится ниже 1,1095, в новых обзорах буду рассматривать снижение евро до 1,0838.

Цена опять оказалась ниже трендовой линии, только неизвестно где закроется рынок после пятничного пейролса. Месячная свеча за октябрь указывает на дальнейшее снижение евро, поэтому буду пока рассматривать продажи евро. Цель остаётся в зоне 1,0818-1,0838.