Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 13.11.2015

2015-11-13 10:56:10 (читать в оригинале)

Евро/доллар: по итогам дня ожидается снижение к 1,0737

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг торги по валютной паре евро/доллар завершились ростом. Резкие колебания по евро были вызваны выступлениями главы ЕЦБ М.Драги и представителями ФРС США. Драги пообещал пересмотреть программу QE на декабрьском заседании. Представители Федрезерва разошлись во мнениях. Они точно не знают когда нужно повышать процентную ставку. Дж.Йеллен воздержалась от комментариев в отношении денежно-кредитной политики США.

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 07.11 составило 276 тыс. (прогноз был 267 тыс., предыдущее значение 276 тыс.).

Ожидания рынка на сегодня:

Курс евро/доллар к закрытию дня повышался до 1,0829. Ценовая модель от минимума 1,0707 имеет сложную формацию, поэтому пришлось обратиться к поиску похожих ситуаций в прошлом. Найденные паттерны с окном в 250 баров указывают на снижение евро, при этом возможен скачок вверх к 1,0850. Следить нужно за данными по ВВП Германии и Еврозоны. На них может повыситься волатильность на рынке.

Новости текущего дня:

• в 10:00 мск Германия представит предварительные данные по изменению объёма ВВП за III квартал.
• В 12:00 мск с речью выступят представители ЕЦБ Эвальд Навотны и Витор Констанцио.
• В 13:00 мск еврозона опубликует отчёт по сальдо торгового баланса за сентябрь и предварительные данные по изменению объёма ВВП за III квартал.
• В 15:15 мск с речью выступит представитель ЕЦБ Ив Мерш.
• В 16:30 мск США объявит об изменении розничных продаж и представит индекс цен производителей за октябрь.
• В 18:00 мск в США выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за ноябрь.
• В 21:00 мск – число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0850, минимум – 1,0737, закрытие – 1,0765.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 119 пунктов (4 знака);

Курс евро/доллар снизился с максимума 1,0829 до 1,0784. Основания 1,0673 и 1,0690 можно считать двойным основанием. По этой модели цена должна пойти выше к 1,0890. Но я ограничился повышением до 1,0850 и снижение к 1,0737. Если данные по ВВП окажутся ниже ожиданий, то евро может сразу уйти вниз. Фундаментальные данные значимее технических сигналов.

Цель по молоту отработалась. Теперь надо ждать разворота вниз стохастика, чтобы активно шортить евро. Тем более пробита трендовая линия и евро может подняться выше до 1,0877 (23,6% от 1,1494 до 1,0673).

Продавцам необходимо в пятницу проявить активность. Если недельная свеча закроется выше 1,0790, то по осциллятору стохастику сформируется сигнал на покупку евро.

Пока цена торгуется ниже 1,0840 и CCI ниже -100, от евро жду падение до 1,0520 (минимум от 14.04.15).

---

Технический анализ Forex GBPUSD 13.11.2015

2015-11-13 10:52:37 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается снижение к 1,5145

В четверг фунт/доллар торговался выше балансовой линии lb в диапазоне 70 пунктов. В первой половине дня курс снизился до 1,5173, во второй – вернулся к 1,5240. Текущий курс – 1,5199. Если на торгах в Европе пробита поддержка 1,5191 (Lb и трендовая), жду ослабление британца к доллару до 67-го градуса – 1,5145 (технический сигнал, никаких фундаментальных событий).

Важных макроиндикаторов по Великобритании не выходит. Можно спокойно корректироваться к росту от минимума 1,5026. Фунт итак слишком высоко скоректировался.

Курс фунт/доллар встретился снизу с трендовой линией, которая была пробита 6 ноября. Теперь продавцам необходимо очень быстро закрепиться ниже 1,5173 (вчерашний минимум). Это позволит им откинуть покупателей к 1,5130. А там уже надо смотреть на настрой участников рынка. Если покупатели побегут с рынка, значит идём обратно к 1,5026. Если нет, то смотреть, что будет формироваться на 4h.

На недельном графике, никаких изменений. Ближайшая цель остаётся на уровне 1,4900.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар усиливает позиции против российского рубля

2015-11-13 10:49:29 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 122,00 коп. (+1,87%), до 66,63 руб., курс евро – на 169,90 коп. (+2,42%), до 72,0020 руб. Центральный банк России с 13 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 88,48 коп., до 65,4541 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,3370 руб., что выше предыдущего дня на 95,73 коп.

Доллар усиливает позиции против российского рубля

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 122,00 коп. (+1,87%), до 66,63 руб., курс евро – на 169,90 коп. (+2,42%), до 72,0020 руб.

Центральный банк России с 13 ноября повысил официальный курс доллара США на 88,48 коп., до 65,4541 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 70,3370 руб., что выше предыдущего дня на 95,73 коп.

В четверг Brent пробил поддержку на уровне $46,50. В связи с этим рубль ослабился к доллару на 1,87% и к евро на 2,42%. Доллар закрепился выше отметки 66 руб. на уровне 66,63 руб., евро вырос до 72 руб.

После публикации отчёта Минэнерго США нефть марки Brent подешевела на 3,72% до $45,00. По данным министерства энергетики, запасы нефти в США выросли за прошедшую неделю на 4,2 млн баррелей, до 487 млн. Добыча нефти выросла на 25 тыс. баррелей, до 9,185 млн.

ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на уровне 92,86 млн баррелей в сутки, 2016 - на уровне 94,14 млн.

По предварительным данным, ВВП России снизился в III квартале на 4,1% против -4,6% во II квартале. Международные резервы России за период с 30 октября по 6 ноября сократились на $3,1 млрд, до $366,1 млрд.

Чего ожидать от курса рубля в пятницу?

В США каждую неделю увеличиваются запасы и добыча черного золота. Для нефтяного рынка это негативный фактор. Brent пробил поддержку $46,50. Возросли риски к снижению стоимости нефти до минимума $42,23 от 24 августа текущего года.

Поскольку российский рубль коррелирует с нефтью, при дальнейшем падении цен на чёрное золото, национальная валюта будет ослабляться. Сейчас пара доллар/рубль достигла промежуточного сопротивления 66,80, евро/рубль – 72,00. Если нефть продолжит дешеветь по 3-4% в день, курс доллара восстановится до 69,30 руб., европейской валюты – до 75,30 руб. Факторов для поддержки у рубля нет. Подорожает нефть – развернутся рублёвые пары.

В 21:00 мск Baker Hughes опубликует данные по числу работающих буровых установок в США. В последнее время участники рынка перестали реагировать на сокращение нефтяных буровых установок, по всей видимости, сконцентрировавшись на технических сигналах.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс евро/доллар возобновил падение

2015-11-12 16:37:40 (читать в оригинале)

Противоречивые данные по промышленному производству в еврозоне и речь Марио Драги вызвали падение курса евро/доллар до 1,0690. В итоге, за часовой период был зафиксирован ложный пробой трендовой линии и отмена разворотной ценовой модели для коррекции по доллару. Согласно опубликованным данным, объём промышленного производства в еврозоне в сентябре сократился по сравнению с августом, но вырос по сравнению с таким же периодом предыдущего года.

Статданные вызвали волнение у трейдеров, поскольку в пятницу выходит отчёт по ВВП еврозоны за третий квартал. По прогнозу ожидается рост на 0,4% м/м и 1,7% г/г. Показатели могут оказаться ниже прогнозных.

Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 1,7% г/г (прогноз 0,0% м/м, 1,3% г/г, предыдущие значения пересмотрены с -0,5%, 0,9% до -0,4% м/м и 2,2% г/г).

Инфляция в Германии увеличилась на 0,3% г/г в октябре, но осталась без изменений по сравнению с сентябрём.

Марио Драги, выступая в Европарламенте, затронул программу количественного смягчения. Он заявил, что ЕЦБ может изменить вид, размер и срок программы покупки активов. В случае появления угрозы для ценовой стабильности, регулятор задействует все имеющиеся инструменты.

На американской сессии ожидаются выступления представителей ФРС: Джанет Йеллен, Чарльза Эванса, Джеймса Булларда и Уильяма Дадли.

Евро/доллар вернулся под уровень 1,0730. Этот тот уровень, за который «быки» не должны были пропускать «медведей». Закрытие дневной свечи ниже 1,0700 станет сигналом к падению евро. Если ещё и курс фунт/доллар закроется ниже 1,5130, то по паре евро/доллар можно целиться на уровень 1,0650.

---

FOREX: Евро снижается после слов Драги, доллар ждет Йеллен

2015-11-12 13:13:37 (читать в оригинале)

Курс доллара продолжает консолидироваться в четверг на фоне ожидания инвесторами новых подробностей от представителей ФРС относительно возможности повышения базовой ставки в декабре. Участники рынка ожидают в четверг выступлений трех представителей ФРС - главы регулятора Джаннет Йеллен, вице-председателя Стэнли Фишера и главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли. Инвесторы надеются услышать от них подробности относительно ожидаемого повышения процентной ставки.

"Рынки преимущественно считают декабрьское повышение ставки решенным делом и хотят понять, каких темпов такого повышения можно ждать в следующем году. Вероятность этого шага является благодатной почвой для покупок доллара. Вероятно, поддержку доллара к иене еще месяц будут оказывать американские факторы", - считает валютный стратег Nomura Юдзиро Гото.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки по федеральным фондам, вероятность ее повышения Федрезервом в декабре оценивается трейдерами в 68% против 50% в конце октября. "Подъем ставки американским Центробанком на декабрьском заседании уже почти полностью учтен валютным рынком, и курс доллара США имеет твердый уровень поддержки", - отмечает главный исполнительный директор FPG Securities в Токио Кодзи Фукая.

Индекс доллара растет на 0.05% до 99.06. Доллар к иене торгуется у отметки Y122.99, отступив с максимума 2,5 месяцев в Y123.60, достигнутого ранее на этой неделе. "Речь президента ФРБ Нью-Форка Дадли об экономическом прогнозе для США в Экономическом клубе Нью-Йорка может дать больше пищи для размышлений", - считают аналитики BNP Paribas, о чем поведали в записке для клиентов.

Курс евро снижается после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги относительно направления дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора. По состоянию на 12.41 мск курс евро к доллару снижался до $1.0721 доллара с $1.0743. При этом сразу после публикации речи главы ЕЦБ курс единой валюты падал до $1.0693. До этого он незначительно колебался. Глава ЕЦБ, выступая в Европарламенте, в очередной раз подтвердил намерение регулятора пересмотреть степень поддержки экономики на заседании в декабре. Ранее Драги говорил об этом по итогам последнего заседания ЕЦБ 26 октября. Данное заявление вселило в инвесторов уверенность в расширение программы количественного смягчения, действующей в регионе с марта, особенно в свете рисков со стороны замедления роста мировой экономики, торговли и инфляции.

"Если бы мы решили, что нашей цели по обеспечению ценовой стабильности что-то угрожает в среднесрочной перспективе, мы использовали бы все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, для обеспечения необходимого денежно-кредитного регулирования", - сказал Драги, добавив, что программа покупки активов считается особенно мощным и гибким инструментом денежной политики.

Наибольший подъём в Азии продемонстрировал австралийский доллар, который прибавил 1,1 % до $0.7142 после роста занятости на 58.600 рабочих мест в октябре при прогнозе роста на 15.000. Безработица снизилась до 5,9% с 6,2% в сентябре. Эксперты, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя. Улучшение ситуации на рынке труда ослабило ожидания снижения базовой ставки Резервным банком Австралии с рекордно низкого уровня в 2%, отмечают эксперты. "Повышение австралийского доллара, скорее всего, будет временным, потому что структурные проблемы никуда не делись. Китай столкнулся с замедлением темпов роста экономики, австралийская экономика также находится в процессе изменения баланса", - считает Синитиро Кадота из Barclays.