Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Новая цель для рубля – 77,30 за европейскую валюту.

2015-12-09 10:33:48 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 9,90 коп. (-0,14%), до 69,40 руб., курс евро вырос на 36,00 коп. (+0,48%), до 75,73 руб. Центральный банк России с 9 декабря повысил официальный курс доллара США на 78,70 коп., до 69,3026 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 75,3111 руб., что выше предыдущего дня на 90,32 коп.

В ходе вчерашних торгов курс российской валюты снижался до уровня 69,93 руб. за доллар и до 76,18 руб. за евро. Ослаблению рубля способствовала дешевеющая нефть. Стоимость нефти марки Brent падала до $39,81. Как только черное золото подорожало до $40,60, курс доллара снизился до 69,40 руб. Евро/рубль закрылся в положительной зоне за счёт роста валютных пар с евро на рынке Forex.

Несмотря на то, что рубль дешевеет не таким темпами, как чёрное золото, его динамика определяется ценами на нефть. Корреляция между Brent и USD/RUB составляет -0,8.

Во вторник нефтяные котировки упали до минимальной отметки за 6 лет. Рынок движется к минимуму 2008 года – $36,20. Это тот ценовой уровень, от которого можно ожидать начало глобальной коррекции по нефти.

На дневном периоде по Brent сформировался волчок (дневная свеча с маленьким телом и длинными тенями), что указывает на временную приостановку снижения цен на нефть. Баррель Brent в Азии стоит $40,81 (+1,37%).

Американский доллар останется сильным до налогового периода. Во вторник курс доллара США повышался до 69,93 руб. Цель до конца недели остаётся на уровне 71,64 руб. (максимум от 24.08.2015). Европейская валюта закрепилась выше 75,50 руб., новая цель – 77,30 руб. Восходящая коррекция по нефти вызовет временную стабилизацию рубля.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Фунт протестировал уровень 1,50

2015-12-08 15:08:24 (читать в оригинале)

Во вторник на валютном рынке наблюдается смешанная динамика. Американская валюта укрепилась к британскому фунту, австралийскому доллару, стабильна к евро и швейцарскому франку. Данные по британскому промышленному производству не смогли поддержать фунт. Неожиданно снизился объём производства в обрабатывающей промышленности. Курс фунт/доллар протестировал уровень 1,50.

Индекс промышленного производства в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 1,7% г/г (прогноз был 0,0% м/м, 1,3% г/г, предыдущее значение -0,2% м/м, 1,1%г/г).

Индекс производственного выпуска в обрабатывающей промышленности в Великобритании за октябрь составил -0,4% м/м, -0,1% г/г (прогноз был 0,0% м/м, 0,1% г/г, предыдущее значение 0,8% м/м, -0,6% г/г).

Курс евро/доллар консолидируется на уровне 1,0850. Данным по ВВП еврозоны за III квартал совпали с ожиданиями рынка, отразив рост на 0,3% кв/кв и на 1,6% г/г. Кросс евро/фунт остался на стороне евробыков.

На вечер отчётов в Европе не запланировано. В 16:15 мск Канада выпустит данные по закладкам новых домов за ноябрь и числу разрешений на строительство за октябрь. В 20:50 мск c речью выступит глава Банка Канады Полоз. Ожидается продолжение бокового движения по евро и восстановление курса фунт/доллар до 1,5030/40.

---

FOREX: Доллар начнет получать поддержку от роста экономики

2015-12-08 15:06:10 (читать в оригинале)

Американская валюта стабильна в ходе торгов вторника после активного роста к мировым валютам и достижения максимума за более чем 10 лет по отношению к канадскому доллару на фоне падения цен на сырьевые товары. По состоянию на 13.52 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,04%, до 98.70 пункта. Курс доллара к иене опускался до 123.09 иены за доллар со 123.37 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1.0855 доллара с 1.0837 доллара за евро днем ранее.

Курс американского доллара к канадскому рос до 1.3553 канадского доллара за американский, максимума с середины 2004 года, с 1.3498 на предыдущем закрытии. Сейчас наблюдается небольшая коррекция. Признание ОПЕК неспособности влиять на цены привело к отказу от потолка добычи в прошлую пятницу. Это означает, что поставки, которые превышают спрос, продолжат снижать цены на нефть до тех пор, пока не будет найдена цена, которая окажется способна сбалансировать спрос и предложение. То есть рынок нефти сейчас стал полностью конкурентоспособным, влияние олигополии устранено. Решение организации дало инвесторам сигнал к продаже нефти и валют стран-экспортеров нефти, таких как Канада и Норвегия.

"Снижение цен на нефть продлится не один день. Предвижу дальнейшее понижательное давление на цены на нефть, доходность облигаций и сырьевые валюты. С учетом отсутствия крупных экономических данных из США до публикации данным по розничным продажам в пятницу, цены на сырье будут управлять торговлей на этой неделе", - заявил главный валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Ричард Грейс. Валютный стратег Brown Brothers Harriman в Токио Масаши Мурата (Masashi Murata) добавил, что разница в монетарных политиках США и Канады продолжит способствовать росту американского доллара против канадского. "Я думаю, что все сводится к тому, что экономика Канады слаба", - заключил он.

Фунт падает до $1.4993 с уровня $1.5035, наблюдавшегося до выхода новостей. Промышленное производство Великобритании в октябре немного выросло, но его общий уровень остается слабым. Представленные данные вновь указали на то, что рост ВВП страны в 4-м квартале будет зависеть от темпов роста сектора услуг. По Офиса национальной статистики (ONS), объем промышленного производства в октябре увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, а по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года – на 1,7%. Представленные данные и превзошли ожиданий аналитиков. Вместе с тем они сигнализируют о том, что промышленность вряд ли внесет весомый вклад в рост экономики в текущем квартале. Промышленное производство показывает слабость из-за сокращения производства в обрабатывающей промышленности, в особенности в области ремонта и поддержания работоспособности воздушных и космических судов. Производство в нефтяной промышленности Северного моря, напротив, демонстрирует вселяющие оптимизм признаки восстановления после падения цен на нефть до сверхнизких уровней и временной приостановки работ летом.

В остальном рынок концентрируется на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 15-16 декабря. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на предстоящем заседании оценивается рынком в 78%. При этом игроки рассчитывают, что после подъема ставки в декабре, Федрезерв поднимет ее еще один раз - на четверть процентного пункта - в течение следующих 12 месяцев. Несмотря на то, что повышение ставки, вероятно, будет "медленным и постепенным", с середины следующего года "мы можем начать ощущать, что последствия сильного доллара начинают ослаблять инфляцию", считает эксперт Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC Бипан Рай. Это, по его мнению, может вынудить Федрезерв к более быстрому подъему ставки, что спровоцирует вторую волну "бычьего" тренда для доллара США.

---

Российский фондовый рынок во вторник снова открылся падением

2015-12-08 12:36:23 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,5%, в лидерах утренних распродаж отметились акции «Распадской» и «Мечела». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Акрона» и «Ростелекома». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию продажами, фьючерс на индекс S&P держится под давлением. Основной тревожный фактор на сегодняшний день – цены на нефть.

Баррель Brent накануне тестировал новое «дно» за шесть лет и касался отметки $40,60. Сейчас за баррель североморской нефти дают $40,95 (+0,5%), и это даже не технический отскок, а прогулка в узком диапазоне.

Техническая картина не исключает варианта, при котором Brent в ближайшее время протестирует поддержку на уровне $38 за баррель. Этому будут способствовать и рост доллара США, и продолжающееся увеличение запасов черного золота в Штатах. Кроме того, картель ОПЕК играет по собственным правилам в вопросе добычи, и это тоже нервирует рынок.

Российский рубль на открытии торгов ведет себя подозрительно спокойно – такого не бывает, чтобы сырьевая валюта игнорировала провал по ключевому товару. Вполне возможно, что на старте торгов российскую валюту поддержали институциональные игроки. За доллар США дают сейчас 69,27 руб. (-0,3%). Ближайшая цель движения в паре доллар/рубль – 70,10, далее 71,25.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1705-1750 пунктов. На текущий момент шансы на декабрьское ралли минимальные.

Глава Минэкономразвития РФ заявил, что инфляция по итогам 2015 года составит 12,4–12,5%, что на 0,2% выше изначального прогноза ведомства. Алексей Улюкаев отметил, что в этом году прогноз МЭР точен до десятых долей.

По словам Улюкаева, экономический спад в 2015 году составит 3,7% вместо прогнозируемых 3,9%, среднегодовой курс доллара на данный момент составляет 60,8 руб. (прогноз – 61 руб.), среднегодовая цена на нефть – $51,5 за баррель.

Во вторник на Московской бирже стартуют торги акциями «НКХП». Финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев 2015 года опубликует «Группа ГМС».

Масштабный блок статистики уже опубликовала Япония, среди нее данные по ВВП и платежный баланс. Торговый баланс представит Китай. В Евросоюзе опубликуют данные по ВВП, также на встречу соберутся министры финансов ЕС. Данные по промышленному производству выйдут в Великобритании. С речью выступит глава Банка Канады.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 08.12.2015

2015-12-08 11:07:25 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается консолидация у балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник курс евро/доллар нащупал поддержку в районе 1,0800. Коррекция составила 38,2% от роста с 1,0518 до 1,0980. Календарь был пустой, поэтому цена без труда вернулась к балансовой линии lb 1,0859.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник внимание трейдеров будет сфокусировано на публикации данных в Великобритании и еврозоне. Но не эти события сейчас делают погоду на рынке, а предстоящее заседание FOMC. Фьючерсный рынок оценивает вероятность повышения ставки в США примерно в 80%. Повышение учтено рынком, поэтому логичнее ожидать от основных валютных пар консолидации на достигнутых уровнях (широкий флэт).

Новости текущего дня:

• В 12:30 мск Британия опубликует данные по промышленному производству и производству в обрабатывающем секторе за октябрь.
• В 13:00 мск еврозона опубликует ВВП за III квартал.
• В 16:15 мск Канада выпустит данные по закладкам новых домов за ноябрь и числу разрешений на строительство за октябрь.
• В 18:00 мск США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. Также в это время выйдет оценка темпов роста ВВП Британии от NIESR за ноябрь.
• В 20:50 мск c речью выступит глава Банка Канады Полоз.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0890, минимум 1,0829 (текущий азиатский), закрытие 1,0868.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 103 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар торгуется около линии lb на уровне 1,0849. День закрылся выше 1,0807, поэтому по прогнозу жду тест уровня 1,0890. Дешевеющая нефть и золото будут давить на евро, поэтому во второй половине дня от 1,0890 жду отскок.

В понедельник евро/доллар закрылся снижением, но выше 1,0807. Тенденция к росту сохраняется. Дешевеющая нефть и золото могут сдержать наступление евробыков.

Пока слежу за развитием событий на рынке и формированием модели двойное основание.