Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на повышение: ожидается отскок от трендовой линии

2015-12-14 11:01:44 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: при условии сохранения низких цен на нефть Банк Японии намерен расширить меры стимулирования в начале 2016 г. В этой идее я рассматриваю отскок из зоны 119,94-120,20 с целью 123,97-124,00. При покупках стоп придётся ставить 117,95. Если не хотите рисковать, лучше дождаться завершения заседания FOMC и разворотной модели у трендовой линии. Идея на рост отменится при закрытии свечи ниже 117,95.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 16 ноября. На момент публикации обзора цена торговалась на уровне 122,61. После коррекционного движения от пары доллар/йена ожидался рост до 124,30/50 в ожидании повышения ставок ФРС США в декабре.

Перед ростом, курс доллара снизился до уровня 122,22. Потом покупатели в течение трёх дней сдвинули максимум 123,60 на 123,75. Достигнуть расчётной цели им не удалось. Позиции доллара пошатнулись после заседания ЕЦБ и выступления М.Драги. ЕЦБ смягчил денежно-кредитную политику не так агрессивно, как ожидали от него участники рынка.

Отличный отчёт по рынку труда в США, опубликованный 4 декабря, подтвердил ожидания трейдеров, что процентная ставка будет повышена 16 декабря на заседании FOMC. На валютном рынке начался процесс сворачивания длинных позиций по доллару, поскольку трейдеры с начала года покупали его в ожидании ужесточения монетарной политики.

Курс доллар/йена держался в ценовом диапазоне 122,22 – 123,75 в течение 14 дней. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть и курса доллара побежали в облигации США. После пробоя поддержки 112,22 идея с целью 124,30 отменилась.

Текущая ситуация

За три дня курс доллар/йена снизился на 206 пунктов, до 120,85. В пятницу американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным.

Теперь поговорим, что ожидать от йены до конца года. Ситуация на рынке непростая из-за дешевеющей нефти. В среду ФРС США огласит решение по процентной ставке, в четверг – Банк Канады, в пятницу утром – Банк Японии.

Банк Японии намерен расширить меры стимулирования в начале 2016 г. при условии сохранения низких цен на нефть, негативно сказывающихся на достижении цели по инфляции. Негативный фактор для йены.

До среды трейдеры проявят осторожность в преддверии заседания ФРС США. Смотрим на дневной график ниже, чтобы оценить перспективы доллара против японской валюты.

Можно заметить, что на уровне 123,72 сформировалась голова. Уровень 122,22 – есть линия шеи. После пробоя поддержки курс USD/JPY снизился на 100% ширины диапазона 122,22 – 123,75. Ценовая модель «голова-плечи» отработалась, при этом потенциал к снижению доллара США сохраняется.

У нас есть ещё два минимума 116,13 и 118,05. Проведя через них трендовую линию, получаем на понедельник поддержку в области 120,20. С каждым последующим днём ценовой уровень будет повышаться по линии. Уровень 119,94 – есть фибо 161,8% от 122,22 – 123,75.

После простых построений линий поддержек/сопротивлений мы имеем целевую зону 119,94-120,20 при снижении на понедельник-вторник. Кто не боится торговать перед важными новостями, можно рискнуть купить доллар от этих уровней. Хотя лучше пересидеть заседание FOMC на заборе (вне рынка).

Хочу Вас предупредить, что при покупках от 119,94-120,20 стоп придётся размещать под 117,95, потому что на недельном периоде трендовая линия проходит через 118,15, плюс горизонтальная поддержка, которая образовалась за период с августа по ноябрь (см. рисунок).

При отскоке от дневной трендовой линии стоит ожидать ещё одного касания (прогноз на графике). Что-то должно быть похоже на двойное основание со смещением вверх. Если рисковать не хочется, то следует дождаться закрытия дня выше 121,68. После этого высоки риски вернуться обратно к 123,97-124,00.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX AUD/CAD – игра на повышение: основной сценарий на рост

2015-12-14 10:58:19 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: ждём отката не ниже 0,9835. После отката можно рискнуть зайти в покупку небольшим объёмом. Если нефть отскочит вверх, позицию лучше сразу закрыть, т.к. высока вероятность глубокой коррекции. Если трендовая линия будет пробита, то тут можно рассмотреть другой вариант: падение до 0,9765 и рост до 1,0030. Стоп под 0,9720.

В случае, если мы наблюдаем пробой поддержки 0,9748, то тут один сценарий – падение до 0,9595.

Последнюю идею по валютной паре AUD/CAD я делал 7 сентября. Восемь месяцев продавцы пытались закрепиться ниже уровня 0,9390. На фоне дорожающей нефти была пробита поддержка. От австралийца ожидал ослабление к канадцу до уровня 0,8977.

Курс AUD/CAD снизился до 0,9149. Как только в понедельник опубликовал идею, нефть марки Brent перешла в боковой тренд и находилась в нём до 10 ноября. Курс AUD/CAD торговался в коридоре диапазоном в 3,5 фигуры. Целевой уровень 0,8977 так и не был достигнут. Идея провалилась, поскольку внимание участков рынка сфокусировалось полностью на нефти. Про железную руду забыли.

Текущая ситуация

Активное укрепление австралийского доллара началось в ноябре после роста занятости в Австралии и падения цен на нефть. Значения оказались высокими. 1 декабря Резервный банк Австралии не стал снижать процентную ставку и оставил её на уровне 2%, чем поддержал австралийскую валюту.

РБА отметил признаки улучшения национальной экономики в секторах, не связанных с горнодобывающей промышленностью и адаптацию национальной валюты к значительному падению цен на сырье. О завышенном курсе ни слова. Инфляция остаётся низкой, что даёт пространство для смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. А пока нефть дешевеет, курс AUD/CAD будет повышаться.

В пятницу американский доллар ослабился к основным валютам и укрепился к товарным. Нефть подешевела на фоне декабрьского релиза Международного энергетического агентства. Агентство заявило, что в 2016 году предложение на рынке нефти будет увеличиваться. Они связывают с падением спроса и нежеланием ОПЕК снижать объём добычи. Обеспокоенные инвесторы резким падением цен на нефть побежали в облигации США.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Краткосрочная торговая идея FX GBP/NZD – игра на повышение: вероятен рост до 2,3019

2015-12-14 10:55:03 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: Вероятен рост пары от зоны поддержки 2,2314-2,2431. Циклы указывают на рост фунта до 22.12.15. Индикаторы развернулись вверх. Цель для роста 2,3019. Отменить укрепление фунта может, молочный аукцион, который состоится 15 декабря. Если индекс Global Dairy Trade вырастет, курс GBPNZD снизится. При пробое 2,2314 курс направится к 2,2131.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре GBP/NZD публиковалась на прошлой неделе 12 октября. Курс в это время составлял 2,2856. От достигнутой поддержки ожидался откат к уровню 2,3084 с последующим падением до 2,2136.

По факту курс GBP/NZD откатился до 2,3051 и упал лишь до 1,2438. Идея не реализовалась, потому что после падения к 1,2431 курс восстановился до 2,3647 на фоне снижения цен на молочную продукцию. Потом курс вернулся к 2,2314 на нежелании Банком Англии повышать процентные ставки.

Текущая ситуация

По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объём выкупа активов в объёме 375 млрд фунтов стерлингов. За сохранение ставки на текущем уровне проголосовали восемь из девяти членов комитета по денежной политике. Иан Маккафферти проголосовал за повышение ставки на 0,25%. Британский фунт против доллара отреагировал снижением на 45 пунктов, до 1,5139.

Ценовой скачок в паре GBP/NZD наблюдался 9 декабря после заседания Резервного банка Новой Зеландии. По итогам заседания ЦБ снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2,5%. Новозеландский доллар сначала ослабился, затем отыграл все потери и укрепился по всему рынку, когда регулятор просигнализировал, что это было последнее снижение в рамках текущего цикла.

Глава ЦБ Грэм Уилер выразил обеспокоенность высоким курсом новозеландского доллара. В банке считают, что он ухудшает экономическую ситуацию. Если будет необходимость в снижении ставки, ЦБ её снизит.

Последний аукцион Global Dairy Trade проводился 1 декабря. Индекс Global Dairy Trade (GDT) вырос на 3,6%. 154-й аукцион состоится 15 декабря в 12:00 UTC. Рост индекса положительно отразится на курсе новозеландского доллара.

В пятницу британец получил поддержку от ослабления доллара к основным валютам. Товарные валюты (CAD, AUD и NZD) ослабились из-за нефти. Нефть подешевела на фоне декабрьского релиза Международного энергетического агентства. Агентство заявило, что в 2016 году предложение на рынке нефти будет увеличиваться. Они связывают с падением спроса и нежеланием ОПЕК снижать объём добычи.

Имеем поддержку в области 2,2314-2,2431. Можно рассмотреть формирование модели «двойное основание». Циклы указывают на рост фунта до 22.12.15. Индикаторы развернулись вверх. Больше сигналов на рост, чем снижение.

Но 15 декабря состоится молочный аукцион. Если индекс Global Dairy Trade вырастет, курс GBPNZD снизится, да и нефть близка к своему дну. Любой отскок по нефти вызовет укрепление товарных валют. Непростая ситуация, да? Поэтому я предлагаю дождаться итогов аукциона.

Вход искать лучше на часовом периоде. Цель для роста 2,3019. При пробое 2,2314 курс направится к 2,2131.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

На вечер по доллару ожидается укрепление

2015-12-11 15:18:29 (читать в оригинале)

Курс евро/доллар в Европе установился в диапазоне 1,0924-1,0973, курс фунт/доллар – в диапазоне 1,5124-1,5167. Вроде пятница, последний торговый день, а активность на валютном рынке невысокая. Трейдеры не могут определиться с тем, на каком уровне занимать выжидательную позицию в преддверии заседания FOMC, на котором ожидается повышение процентной ставки на 0,25%, до 0,5%.

Данные по немецкой инфляции совпали с ожиданиями рынка. Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило 0,1% за месяц, 0,4% за год (предварительное значение 0,1% за месяц, 0,4% за год, предыдущее значение 0,0% за месяц, 0,3% за год).

Окончательное значение гармонизированного индекса потребительских цен в Германии за ноябрь составило 0,3% за год (предварительное значение 0,3% за год, предыдущее значение 0,2% за год).

Сейчас внимание трейдеров сосредоточено на американской статистике. В 16:30 мск США выпустит отчёт по розничным продажам и индекс цен производителей за ноябрь. В 18:00 мск США представит индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за декабрь.

На вечер придерживаюсь утренних прогнозов: евро/доллар – падение до 1,0861, фунт/доллар – до 1,5065. Дело не в фундаментальных факторах. В анализе ценового ряда использовал ценовые модели и внутридневные циклы.

---

FOREX: Доллар стабилен, ждет повышения ставки

2015-12-11 13:10:02 (читать в оригинале)

Доллар стабилен в пятницу, а инвесторы потихоньку готовятся к предстоящему на следующей неделе заседанию ФРС США. Регулятор, скорее всего, впервые с 2006 года повысит базовую процентную ставку. По состоянию на 12.30 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) падал на 0,12%, до 97.83 пункта. Глава ФРС Джанет Йеллен не раз заявляла о возможном повышении процентной ставки на декабрьском совещании регулятора в случае устойчивых показателей роста экономики страны и сокращения безработицы. Повышение ставки окажет поддержку американской валюте.

На прошлой неделе стало известно, что уровень безработицы в стране в ноябре не изменился по сравнению с показателем октября, оставшись на рекордно низкой отметке в 5%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 211 тысяч. Данные подтвердили прогнозы аналитиков по уровню безработицы и превзошли по показателю роста числа рабочих мест, увеличение которого ожидалось на 200 тысяч. Помимо этого минтруда США, потребительские цены в стране в годовом и месячном выражении в октябре выросли на 0,2%. Аналитики прогнозировали инфляцию в октябре в годовом выражении в 0,1%, а в месячном - в 0,2%. ФРС в последний раз повышала процентную ставку 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

"Повышение ставки Федрезервом в декабре является практически решенным делом, поэтому у курса доллара есть некоторый потенциал для роста, - говорит валютный аналитик Gaitame Omline Co. в Токио Масаказу Сатоу. - В данный момент мы наблюдаем паузу в плане ухода инвесторов от рисков, что поддерживает фондовый рынок Японии и ослабляет иену". Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на заседании 15-16 декабря оценивается трейдерами в 76%.