Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Британский фунт оказался под давлением со стороны кроссов

2015-12-29 16:03:36 (читать в оригинале)

Во вторник на торгах в Европе «евробыки» в очередной раз попытались пройти уровень 1,10. Попытка провалилась. Индекс доллара (DXY) отскочил от поддержки 97,80, евро/доллар – от 1,10. По состоянию рынка на 15:08 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0969, индекс DXY – по 98,03.

На общем фоне укрепления американского доллара и роста кросс-курса евро/фунт, курс фунт/доллар упал на 70 пунктов, до 1,4832. Никаких новостей за снижением курса не стояло. После рождественских праздников рынок остался низколиквидный. Хватило пятичасового повышения пары евро/фунт на 39 пунктов, до 0,7394, чтобы обвалить фунт.

Экономический календарь на вечер пустой. В центре внимания участников рынка останется динамика фондовых индексов, облигаций. Будет ли третья попытка у «евробыков» закрепиться выше 1,10, сказать сложно. Технически, реализовать сценарий на рост можно, поскольку евро/доллар торгуется в узком диапазоне 30 пунктов. Повышение нефтяных котировок с кроссом евро/фунт и одновременным ослаблением доллара США – курс евро/доллар через 2-3 часа будет торговаться выше 1,10.

Ключевым событием недели станет китайская статистика, запланированная на 1 января. В пятницу Китай опубликует данные по индексам PMI в производственном секторе и секторе услуг. Представляете, как рынки откроются 4 января после этих новостей?

---

Рынок сохраняет праздничную стабильность

2015-12-29 16:01:39 (читать в оригинале)

Рынок на удивление остается спокойным, хотя в прежний годы падение ликвидности в период между двумя праздниками — католическим Рождеством и Новым годом — способствовало различным спекуляциям и неоправданно сильным движениям. Евро почти не отреагировал на комментарии члена Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ива Мерша о том, что регулятор может расширить программу количественно смягчения (QE) в еврозоне.

По состоянию на 13.03 мск курс евро к доллару упал до 1.0963 доллара за евро с 1.0968 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене составляет 120.43 иены за доллар против 120.39 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08% до 97.87 пункта. Под давлением находится фунт стерлингов, расширяя внутридневной минимум до 1.4863 доллара за фунт. Технические трейдеры обращают внимание на то, что на часовом графике поддержка находится между 1.4860-40.

Намеки Мерша на возможное смягчение монетарной политики в регионе были проигнорированы инвесторами, поскольку рынки пребывают в неком летаргическом сне из-за праздников. Многие попросту уже не торгуют. По словам И. Мерша, у ЕЦБ по-прежнему есть "амуниция" для наращивания экономических стимулов; реализуемая Центробанком программа количественного смягчения (QE) может быть расширена, также возможно дальнейшее снижение ставки по депозитам.

Ранее трейдеры ожидали более агрессивных мер по стимулированию экономики со стороны ЕЦБ, однако регулятор лишь продлил программу QE в объеме 60 миллиардов евро ежемесячно до марта 2017 года с возможностью дальнейшего продления в то время, как рынки ожидали значительного увеличения программы.

Низкие объемы торгов, вызванные тем, что большинство инвесторов закрыли свои позиции до начала следующего года и не стремятся открывать новые, сохранятся до начала следующей недели. "Инвесторам всегда крайне сложно делать покупки в больших объемах в период между Рождеством и концом года", - говорит главный валютный стратег банка Mizuho Securities. "Трейдеры занимают выжидательную позицию и в данный момент не стремятся открывать новые позиции.

В своем предыдущем заявлении ЕЦБ не сообщил рынкам то, что ожидалось", - отмечает аналитик по валютным рынкам Bank of new Zealand Ltd. Джейсон Ванг. За последний месяц стоимость европейской валюты относительно доллара выросла на 3,9%, что является наилучшем показателем за месячный период с апреля текущего года, несмотря на продление программы QE, а также поднятие базовой процентной ставки ФРС США.

---

Российский фондовый рынок во вторник открылся небольшим ростом.

2015-12-29 12:34:59 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют направленного движения. В лидерах утреннего спроса отметились бумаги «Полюс Золота» и «ММК», в «красной» зоне торгуются акции «ПИКа» и «ВТБ». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки торговались вяло и закрыли сессию разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P держится в небольшом плюсе. Цены на нефть умеренно растут. Баррель сорта Brent прибавляет 0,2% и стоит $36,7.

Все больше стран и участников сырьевого рынка закладывают негативные ожидания на начало 2016 года. Саудовская Аравия, например, заложила серьезный дефицит в бюджет на будущий год, где доходы оказались вдвое ниже расходов. Саудовская Аравия одной из первых начала демпинговую игру в сырьевом сегменте, однако это не принесло существенной прибыли. Россия выступила с демпинговыми предложениями чуть позже.

Российский рубль продолжает отступать в парах с иностранными валютами. За доллар США на открытии торгов дают 72,41 руб. (+0,2%). Евро/доллар уже несколько дней неактивен и топчется на месте.

Макроэкономической статистики в календаре становится все меньше. США сегодня выпустят отчет по декабрьскому индексу потребительского доверия.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1720-1742 пункта.

Народный банк Китая понизил курс национальной валюты до уровня мая 2011 года. Теперь американский доллар стоит 6,48 юаней.

Агентство отмечает, что спрос на доллары на рынке Китая повышается в конце года, что увеличивает волатильность валютного рынка и снижает стоимость юаня. Всего за год юань обесценился на 4%.

В декабре текущего года ЦБ Китая уже опускал курс национальной валюты до минимума июля 2011 года: 6,45 юаней за один американский доллар.

Во вторник операционные результаты за четвертый квартал и 12 месяцев 2015 года опубликует «Лента». Реестр акционеров для участия в ВОСА закрыл «Уралкалий». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «Новошип». Заседание совета директоров проведет «ЮТэйр». Реестр акционеров для получения дивидендов закроют «Вертолеты России».

Индекс доверия потребителей выйдет в США.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.
Анна Кокорева, Анна Бодрова.
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 29.12.2015

2015-12-29 10:50:40 (читать в оригинале)

Евро/доллар: покупатели готовятся к штурму 1,10

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник индекс доллара DXY провёл день в диапазоне 97,80 – 98,05 пунктов. Курс евро/доллар консолидировался в диапазоне 1,0955 – 1,0985. Диапазоны оставались узкими на фоне пониженных торговых объёмов в течение дня. Многие трейдеры закрыли свои позиции перед Рождеством, сократив ликвидность на рынке.

Ожидания рынка на сегодня:

В преддверии нового года активность трейдеров останется низкой. Но это не означает, что валютные курсы до 4 января сохранят боковое движение. Сегодня я в обзор включил график кросс курса евро/фунт. Он поможет должен помочь нам найти уязвимые места в основной паре евро/доллар.

Календарь пустой, поэтому всплеск волатильности стоит ожидать через кросс курсы. По циклам у меня получается, что евро/доллар должен в первой половине дня снизиться и только на американской сессии начать штурм дневной трендовой линии.

Новости текущего дня:

• 18:00 мск в США выйдет индикатор потребительской уверенности.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0988, минимум – 1,0941, закрытие – 1,0983.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

На часовом таймфрейме курс евро/доллар находится шестнадцать часов в боковом тренде. Диапазон консолидации сужается. Пара готова к резким колебаниям, чтобы отклониться от lb. Я думаю, как только курс евро снизится до lb, осциллятор стохастик вернётся в зону покупок.

Внимательно следите за кроссом евро/фунт, так как если он пройдёт поддержку 0,7350, не стоит ожидать роста от EUR/USD. На фоне ослабления американского доллара курс GBP/USD улетит вверх, курс евро останется торговаться в боковом тренде. При укреплении доллара, на рынке будет наблюдаться зеркальная картина, евро ослабится до 1,0920, фунт/доллар при поддержке кросса останется торговаться на уровне 1,4886.

Добавил кросс евро/фунт, так как в последнее время из-за него не удаётся спрогнозировать направление валютных пар евро/доллар и фунт/доллар. После падения 23 декабря до 0,7306 пара перешла в фазу консолидации. 55 часов пара находится в восходящем коридоре. Это модель несет в себе восходящие риски для укрепления евро к фунту до линии U3 – 0.7441. Следите за поведением цены около нижней границы.

Если продавцы смогут пройти 0,7350, можно ан время забыть про укрепление евро и штурм дневной трендовой линии. Прогнозами я показал, как может пойти цена при выходе из коридора.

Быки пытаются пробить трендовую линию, пока безуспешно. На младших графиках покупатели аккумулируют силы. Как только все индикаторы, те, что на графиках, окажутся в зонах покупок евро, начнётся штурм 1,10.

Евробыкам нужно пройти 1,1160, чтобы начала отрабатываться модель двойное основание. Если ещё декабрь закроется выше уровня 1,1030, то на I квартал от евро стоит ожидать коррекционный рост.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 29.12.2015

2015-12-29 10:46:51 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: фунт готов к укреплению против доллара

Вчерашние ожидания по паре фунт/доллар полностью оправдались. На фоне роста кросса евро/фунт британец ослабился к американскому доллару. Рынок остаётся тонким. Будьте бдительны и готовы к резким колебаниям похожими на вчерашнюю динамику рублёвых пар. Охота за стопами перед новым годом, любимое занятие крупных игроков. Календарь пустой, поэтому всплеск волатильности по основным парам ожидается от кроссов.

По сановному сценарию я рассматриваю колебания около линии Lb. Это связано с циклами. Но также допускаю прорыв к 1,4995, так как на недельном ТФ сформировался молот.

Добавил кросс евро/фунт, так как в последнее время из-за него не удаётся спрогнозировать направление валютных пар евро/доллар и фунт/доллар. После падения 23 декабря до 0,7306 пара перешла в фазу консолидации. 55 часов пара находится в восходящем коридоре. Это модель несёт в себе восходящие риски для укрепления евро к фунту до линии U3 – 0.7441. Следите за поведением цены около нижней границы.

Если продавцы смогут пройти 0,7350,фунт получит мощную поддержку. Прогнозами я показал, как может пойти цена при выходе из коридора.

Британец пытается отыграть потери у доллара США. Все индикаторы, использующиеся в обзоре, находятся на стороне покупателей. На часовом периоде британский фунт готов к укреплению.

На графике выделил разворотный бар – молот. Если быкам удастся реализовать бычий паттерн, курс GBP/USD двинется к уровню 1,51.

Владислав Антонов
www.alpari.ru