Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Брекзит давит на нефть, нефть на рубль

2016-06-15 09:36:01 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 86,00 коп. (+1,32%), до 66,14 руб., курс евро – на 74,00 коп. (+1,01%), до 74,15 руб. Центральный банк России с 15 июня повысил официальный курс доллара США к рублю на 132,29 коп., до 66,0306 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,3174 руб., что выше предыдущего дня на 112,65 коп.

После праздника «День России» торги на Московской бирже по доллару и евро открылись ростом. Ожидания по коррекции оправдались, только она прошла на 50 копеек выше запланированного уровня из-за ценового разрыва при открытии биржи.

Негативное влияние на российскую валюту оказала дешевеющая нефть из-за возможного выхода Великобритании из ЕС. Инвесторы в качестве защитных активов выбрали доллар США, иену и гособлигации Германии. Доходность 10-летних облигаций в Германии упала ниже нулевой отметки впервые за всю историю. В данный момент доходность составляет -0,001% против -0,027% при максимальном падении.

Доллар/рубль закрепился между горизонтальных уровней 65,88 и 66,34 руб. Восходящий канал изменил наклон. Ослабление рубля ускорилось, поэтому пришлось построить новый ценовой канал.

Во вторник началось двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Его результаты будут известны в 21:00 мск. Ожидается, что ставки будут оставлены без изменения. После заседания состоится пресс-конференция председателя ФРС Дж.Йеллен и опубликованы прогнозы. В связи с этим прогноз сделал только до заседания.

В Азии цена на Brent снижалась до $48,89. Нефть подешевела поздно вечером на данных от Американского института нефти на росте запасов нефти. Я полагаю, что доллар/рубль переместится в ценовой диапазон 66,34-66,78. До выступления Йеллен по доллару ожидается укрепления против рубля до 66,78 руб. Пробой трендовой линии проведенной через минимумы 64,10 и 65,77, полностью отменит мой прогноз.

Рис.1 Часовой график USDRUB

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Во вторник утром основные российские фондовые индексы снижаются.

2016-06-14 12:03:15 (читать в оригинале)

В лидерах падения оказались акции Сбербанка и «Мечел». Котировки первого банка страны падают на фоне сегодняшнего закрытия реестра акционеров для получения дивидендов. Тем не менее, после того как коррекция завершится, акции Сбербанка сохранят высокий потенциал к росту. В лидерах роста отметились акции «Сургутнефтегаза» и «Транснефти».

Снижение российских фондовых индексов происходит на фоне падения цен на нефть и ослабления рубля. Нефть марки Brent (августовские контракты) спустилась до $49,7 за баррель. Сегодня Американский институт нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти, позитивная статистика может поддержать нефтяные котировки.

На фоне коррекции на рынке нефти рублевые пары стремятся вверх. Во вторник за доллар США на рынке предлагают почти 66 руб., за евро – 74,3 руб. Кроме того, продолжить укрепление российской валюте не позволило решение ЦБ РФ. Напомним, что в минувшую пятницу Центробанк понизил ключевую ставку до 10,5%, что заставило рублевые пары вернуться в торговый коридор, очерченный ранее.

Американские площадки завершили торговую сессию понедельника снижением. Сегодня утром на премаркете индекс S&P 500 незначительно растет. В целом картина складывается не в пользу американского рынка, один из основных индексов вот-вот рванет вниз. Мы предполагаем, что в ближайшие недели S&P 500 может снизиться до 1800 пунктов.

Минсельхоз США повысил оценку экспорта пшеницы из России в 2016-2017 сельскохозяйственных годах на 500 тыс. тонн, до рекордных 25 млн тонн. Прогноз был изменен в связи с ростом урожая. На текущий момент Россия является лидером по экспорту зерна. С начала текущего сельскохозяйственного года по 8 июня Россия экспортировала 33,04 млн тонн зерновых, включая 23,904 млн тонн пшеницы. В следующем году Россия, вероятно, сохранит этот статус.

Инвесторы отреагировали негативно на изменение прогноза, чикагские фьючерсы на пшеницу продолжили снижение. В целом стоимость зерна на текущий момент находится на минимальных отметках, в связи с его переизбытком. До конца года ситуация на рынке вряд ли изменится, так как ожидается большой урожай.

Во вторник реестр акционеров для получения дивидендов закроют «НЛМК» и «Акрон». Годовое общее собрание акционеров проведет «Группа ГМС».

Индекс делового доверия в мае представила Австралия. Данные по промышленному производству опубликовала Япония, эти же данные сегодня намерен представить и ЕС. Испания, Италия и Великобритания обнародуют статистику по инфляции. Данные по розничным продажам и товарно-материальным запасам выйдут в США.

Индекс ММВБ в течение дня будет торговаться в диапазоне 1876-1900 пунктов.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Morgan Stanley: сделка недели - продажа евро против доллара с целью на 1.08

2016-06-14 11:08:51 (читать в оригинале)

Валютным инвесторам на этой неделе следует рассмотреть возможность продажи евро против доллара США, пишут в своем еженедельном обзоре стратеги Morgan Stanley.

Рекомендация «сделка недели»: Евро/доллар. 13 июня: продажа от 1.1247, цель 1.0800, стоп 1.1400.

Обоснование. Опросы общественного мнения в Великобритании показывают, что желающие оставить ЕС на 10% превышают голоса тех, кто хотел бы остаться. По мере приближения референдума риски растут и рынок будет увеличивать вероятность реализации сценарии выхода страны из Евросоюза.

В то время как фунт стерлингов, безусловно, на этой неделе продолжает выглядеть уязвимым, мы считаем, что продажа в евро/долларе окажется более эффективной. Как мы неоднократно говорили ранее, если Великобритания покинет ЕС, евро также значительно подешевеет на фоне тех неопределенностей, которые возникнут во всей еврозоне с учетом разрыва экономических связей с Туманным альбионом. Подразумеваемая волатильность в евро/долларе (месячная) в последние дни значительно возросла. Рынок до сих пор в евро/долларе недостаточным образом заложил в цены риски Brexit.

21 июня Конституционный суд Германии будет рассматривать вопрос относительно правомерности Оutright Мonetary Тransactions (OMT) — программы выкупа гособлигаций, которая выходит за рамки мандата ЕЦБ. 26 июня состоятся испанские выборы. Это те политические риски, которые также не учтены рынком в ценах. Однако они способны оказать давление на единую валюту.

Банк в своем портфеле держит следующие открытые позиции:

Канада/иена. 12 мая: продажа от 85.10, цель 70.00, стоп 88.50. Текущий результат +263 пункта.

Евро/доллар (сделка недели). 13 июня: продажа от 1.1247, цель 1.0800, стоп 1.1400. Текущий результат -6 пунктов.

Отложенные ордера:
Доллар/иена. 10 июня: лимитный ордер на продажу от от 108.60, цель 98.00, стоп 112.00.

---

Технический анализ Форекс EURUSD 14.06.2016

2016-06-14 09:48:54 (читать в оригинале)

Ожидается продолжение коррекции до 1,1320

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник евро закрылся в плюсе против американского доллара. К открытию американской сессии цена скорректировалась с минимума 1,1232 до 1,1278. С него быки растеряли всю прибыль, когда на рынке появилась информация, что согласно новому опросу ICM увеличилась доля выступающих за сохранение Британии в составе ЕС.

Курс фунт/доллар повысился на 150 пунктов, до 1,4319. Кросс евро/фунт снизился на 60 пунктов, до 0,7882. Евро/доллар отступила к уровню 1,1237. Позже издание Guardian опровергло эту информацию, сообщив, что за Брекзит готовы проголосовать 53%, против – 47%.

На фоне восстановления кроссов евробыкам удалось подняться к уровню 1,1302.

Ожидания на сегодня:
После вчерашнего роста на 65 пунктов на часовом периоде сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения ралли. В связи с этим рассматриваю укрепление евро до 1,1320. Если фунт не ослабится к доллару сегодня, то вполне реально сходить до 1,1338. Значимых новостей, которые бы могли вызвать на рынке резкие колебания, не запланировано.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания опубликует индекс потребительских цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и индекс розничных цен за май.
• В 12:00 мск еврозона опубликует данные по изменению числа занятых за 1 кв. 2016 и объёма промышленного производства за апрель.
• В 15:30 мск в США выйдет отчёт по объёму розничных продаж без учета продаж автомобилей май.

Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1285 (текущий в Азии), максимум – 1,1320, закрытие – 1,1304.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период.

Курс евро/доллар остановился в зоне между 45-м и 67-м градусами. На данный момент в стадии завершения находится симметричный треугольник. Хоть индикатор АО находится в положительной области, я рассматриваю выход цены вверх, так как он является фигурой продолжения движения.

Перед заседанием FOMC значительного укрепления евро не ожидаю. Моя цель – 1,1320. В качестве поддержек выступят ценовые уровни: 1,1275 и 1,1249. Сценарий на рост отменится при закрытии часовой свечи ниже уровня 1,1275.

---

Рубль укрепится в рамках коррекции

2016-06-14 09:43:52 (читать в оригинале)

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 95,25 коп. (+1,48%), до 65,28 руб., курс евро – на 66,00 коп. (+0,91%), до 73,41 руб. Центральный банк России с 11 июня повысил официальный курс доллара США на 96,75 коп., до 64,7077 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 73,1909 руб., что выше предыдущего дня на 62,27 коп.

В пятницу торги по доллару и евро начались ростом. Российская валюта ослабилась вслед за снижением цен на нефть. После открытия рынка рублёвые пары торговались в узком коридоре в ожидании итогов заседания ЦБ РФ.

По итогам заседания совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 10,5% годовых. Регулятор обещал рассмотреть возможность дальнейшего снижения ставки при замедлении инфляции. При высоких ценах на нефть и низкой инфляции ЦБ принял правильное решение.

На решение Центрального банка курс доллара отреагировал ростом на 15 копеек, до 64,84 руб. Участники рынка были готовы к снижению ставки, поэтому решение не вызвало ослабления рубля против американского доллара. Затем рубль перешёл в наступление, закрыв ценовой разрыв, образованный с открытия торговой сессии. Курс доллара снизился до 64,10 руб. (-74 коп.).

Продвинуться ниже на дешевеющей нефти продавцам не удалось. Эйфория быстро сошла на нет. К открытию американской сессии доллар стоил 64,86 руб. Рубль и нефть оказались под давлением на фоне общего укрепления доллара из-за ослабления британского фунта после публикации результатов нового опроса. Согласно опросу компании ORB для газеты The Independent, 55% респондентов высказались за то, чтобы страна вышла из ЕС, 45% — за сохранение. Баррель Brent подешевел до $50,31, рубль к доллару – до 65,38.

В понедельник в России валютный рынок не работал по случаю национального праздника. Цена на нефть снижалась до $49,59. Текущая котировка $49,91. Вчера резкие колебания по нефти были вызваны теми же противоречивыми опросами. Сначала появились информация, что согласно опросу ICM увеличилась доля выступающих за сохранение Британии в составе ЕС. Курс фунт/доллар повысился на 150 пунктов, до 1,4319. Brent подорожал до $50,76. Позже издание Guardian опровергло эту информацию, сообщив, что за «Брекзит» готовы проголосовать 53%, против – 47%. Цена на нефть к закрытию торгов опять вернулась под отметку в $50 за баррель.

На часовом периоде видим четкий восходящий канал. Укрепление доллара остановилось под сопротивлением, которое проецируется от минимумов 63,98 от 29.04.16 и 64,36 от 17.05.16. Поскольку по нефти, золоту и евро ожидается повышение цен, то по паре доллар/рубль – нисходящее движение к нижней границе канала в район 64,91.

Торги по американской валюте откроются ростом примерно на уровне 65,60/70 руб. Пробой трендовой линии не рассматривается, так как в пятницу на недельном временном периоде по Brent сформировался пинбар – сигнал к падению цен на нефть до $47,17. А при снижении цен на нефть рубль ослабится до 66,30.

Рис.1 Часовой график USDRUB

Владислав Антонов
www.alpari.ru