Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 07.11.2016

2016-11-07 10:45:17 (читать в оригинале)

EUR/USD: ФБР отправило евро к 1,1054

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу до выхода NFP курс евро/доллар торговался в боковом тренде. После публикации отчёта волатильность на рынке подросла. Согласно последним данным, за октябрь в Штатах в несельскохозяйственном секторе было создано 161 тыс. рабочих мест (прогноз был 175 тыс.). Показатель за август повышен с 167 до 176 тыс. За два пересмотра он увеличился на +25 тыс. Сентябрьский показатель пересмотрен в сторону повышения на 35 тыс., до 191 тыс. Общий пересмотр за август и сентябрь составил +44 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей снизился с 62,9 до 62,8%. Безработица упала до 4,9% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 5,0%). Индекс среднего почасового заработка в США за октябрь составил 0,4% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,3%).

Хоть NFP не дотянул до прогноза, другие компоненты отчета сделали его хорошим. Доллар на него отреагировал укреплением, но реакция на доклад была недолгой. Участники рынка вновь переориентировались на выборы в США. К закрытию дня курс евро/доллар вырос до 1,1142.

Ожидания на сегодня:

Американский доллар начал неделю с укрепления. Он подорожал на заявлениях ФБР, которые были сделаны в воскресенье. Ведомство не собирается привлекать к ответственности кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование личной почты в секретной переписке. Об этом говорится в письме, которое директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми направил конгрессу.

Гэп по евро составил 82 пункта. На момент написания обзора курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1083. Вы знаете, что по понедельникам я всегда делаю прогноз против пятничного движения. В пятницу евро укрепился к доллару США, значит, сегодня я должен был рассматривать снижение курса. Рынок с открытия отработал этот сценарий, и на данный момент других сценариев у меня нет.

Завтра в США состоятся выборы. Участники рынка будут реагировать только новости связанные с кандидатами в президенты США. Вся статистика отходит на второй план до среды.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Фабричные заказы за сентябрь
• 11:00 Швейцария – Валютные резервы ШНБ за октябрь
• 11:15 Швейцария – Индекс потребительских цен за октябрь
• 11:30 Великобритания – Индекс цен на жилье от Halifax за октябрь
• 12:10 Еврозона – Индекс деловой активности в розничной торговле за октябрь
• 12:30 Еврозона – Индекс делового доверия Sentix за ноябрь
• 13:00 Еврозона – Розничные продажи за сентябрь
• 18:00 США – Индекс условий рынка труда за октябрь
• 23:00 США – Потребительское кредитование за сентябрь

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие –n/a.

В пятницу после пейролс курс евро восстановился до 1,1142. Рост остановился на 67-м градусе. Новая неделя открылась гэпом вниз. Цена пролетела 67-мь градусов и стабилизировалась на уровне 1,1073. На сегодня вариантов нет. Думаю, до выборов цена останется в диапазоне 1,1054 – 1,1042.

---

Восстановление цен на нефть сдержит ослабление рубля

2016-11-07 10:42:26 (читать в оригинале)

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 6,50 коп. (+0,1%), до 63,58 руб., курс евро – на 18,00 коп. (+0,26%), до 70,66 руб. Центральный банк России с 4 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 8,77 коп., до 63,5043 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 70,5977 руб., что выше предыдущего дня на 36,38 коп.

В четверг рубль торговался против американского доллара в диапазоне 38 коп., евро – 51 коп. Торги закрылись снижением по курсу рубля. Цена на Brent снижалась до $45,97. Нефть продолжает дешеветь на фоне увеличения её запасов в США и опасений, что страны ОПЕК не заключат соглашение по снижению квот на добычу.

За двенадцать торговых дней баррель Brent подешевел на 13,3% (- $7,01), рубль за этот период подешевел к доллару на 2% (-1,30 руб.). Из-за этого заметно снизилась цена на нефть в рублях с 3272 до 2946. Рубль повторяет динамику нефти, но с меньшей амплитудой колебаний при её снижении.

Национальную валюту поддерживают зарубежные инвесторы, которые в рамках стратегии кэрри-трейд (получение дохода за счет разницы процентных ставок в различных странах) конвертируют валюту в рубли для покупки облигаций. Эксперты Goldman Sachs убеждены, что рубль дает им хорошую доходность и является для них любимчиком.

Если сравнивать ценовые изменения с начала года, то с января российская валюта отыграла у доллара 10 рублей (-14,5%), нефть за этот период подорожала на $8,63 за баррель (22,9%). Стоит заметить, что по последним данным Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission), крупные спекулянты стали фиксировать прибыль от длинных позиций. За неделю до 1 ноября было закрыто длинных позиций на сумму 2,2 млрд рублей. На данный момент закрыто мало позиций, но при дальнейшем падении нефтяных котировок, этот процесс может ускориться.

В пятницу, 4 ноября, торги на Московской бирже не проводились по случаю национального праздника «День народного единства». Зато российская валюта резко подешевела на валютном рынке на фоне падения нефтяных котировок. Цена на Brent снижалась до $45,06. Курс доллар/рубль повышался до 64,65 руб., евро/рубль – 71,83 руб. Потери составили больше 1 рубля по отношению к ценам закрытия на Мосбирже.

В Азии за баррель Brent дают $46,10 (+1,25%). После пятничного снижения котировок техническая картина на часовом периоде указывает на восстановление цен до $47.40. Из-за отсутствия торгов в пятницу и дорожающей нефти на азиатской сессии валюты на Мосбирже могут открыться резким ростом и быстро уйти в красную зону.

Ключевым событием для всех рынков являются президентские выборы в США (8 ноября). Предвыборная кампания пока несильно влияет на рубль, но лихорадит все рынки при появлении новостей о смене лидера в гонке за пост президента США и публикации новых результатов опросов.

Американский доллар начал неделю с укрепления. Он подорожал на заявлениях ФБР, которые были сделаны в воскресенье. Ведомство не собирается привлекать к ответственности кандидата в президенты США Хиллари Клинтон за использование личной почты в секретной переписке. Об этом говорится в письме, которое директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми направил конгрессу.

Если в Европе нефтетрейдеры смогут вернуть цены к уровню $46,43, то тогда после двенадцатидневного падения восходящая коррекция продолжится до появления результатов выборов президента в США. На фоне роста нефтяных котировок доллар/рубль останется торговаться ниже 64 рублей.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Долгосрочная торговая идея FX AUD/CHF – игра на понижение: ожидается выход из треугольника вниз

2016-11-07 10:39:49 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: валютная пара с конца августа 2015 года находится в коррекционной фазе. Цена вернулась к трендовой линии TR. Последние две недели рынок закрывался снижением по австралийцу. Пара готова к снижению. Сейчас продавцам нужно пройти два уровня и как можно быстрее закрепиться ниже отметки 0,7300, чтобы активировать сценарий на снижение. После этого им откроется дорога к 0,6759. На пути к нему им встретятся промежуточные уровни 0,7126 и 0,6918.

Предыстория

Последняя идея по паре AUD/CHF выходила 13 октября 2014 года. На момент публикации идеи за австралийский доллар давали Chf 0,8288. Тогда курс AUD/CHF закрылся на трендовой линии. Я рассматривал снижение котировок до зоны поддержки 0,8137-0,8109 к 20-22 октября. Идея отменилась 30 октября при закрытии дневной свечи выше 0,8410. По срокам в расчетах тоже допустил ошибку. Цена достигла целевой зоны 4 декабря.

Текущая ситуация

После трёхлетнего падения с 1,0349 до 0,6533 (-3816 пунктов) валютная пара с конца августа 2015 года находится в коррекционной фазе. Коррекция длится 62 недели и по формации похожа на треугольник. Цена скорректировалась до трендовой линии (TR). Можно сказать, что пара готова к возобновлению нисходящего движения по тренду.

На графике я показал два треугольника. Первый построен по максимальным и минимальным ценам свечей, второй - по ценам закрытия. Сейчас продавцам нужно пройти два уровня и как можно быстрее закрепиться ниже отметки 0,7300, чтобы активировать сценарий на снижение. После этого им откроется дорога к 0,6759. На пути к нему им встретятся промежуточные уровни 0,7126 и 0,6918.

Есть один момент, который не дает мне покоя. Углы треугольников направлены вверх. Если цена развернётся вверх от 0,7367, то возрастут риски пробить верхнюю границу канала «A» и трендовую линию TR. Выход цены вверх из канала «A» отменит сценарий на снижение.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Среднесрочная торговая идея FX EUR/GBP – игра на понижение: ожидается глубокая коррекция

2016-11-07 10:37:55 (читать в оригинале)

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ сформировалось четыре медвежьих сигнала. В связи с этим ожидается пробой трендовой линии и выход вниз из канала «B».Как только это произойдёт, снижение котировок ускорится до нижней границы канала «А» - 0,8547. Этот уровень слабый, поэтому от евро ожидается падение сразу до 0,8344 к 12.12.16. Если цена будет придерживаться прогнозного сценария и состоится отобой от трендовой линии 30.12.16, то тогда уже можно будет рассматривать снижение котировок до 0,7986 к 08.02.2017. Так как сценарий на снижение ещё не запустился, поэтому нет уровня, при достижении которого он отменится.

Предыстория

Последняя идея по паре евро/фунт публиковалась 5 сентября. Она была развитием идеи от 22 августа. На момент её публикации евро торговался по 0,8385. Тогда кросс евро/фунт закрылся у нижней границы канала «А». От зоны 0,8370/76 ожидался отскок цены с целью 0,9081. Идея сработала. По факту цена отскочила от 0,8334, а 7 октября цель была достигнута. Курс EUR/GBP вырос до 0,9225. Обвал фунта произошел ночью. Британец подешевел к доллару на 4,8%, до 1,1995 (6 фигур или 600 пунктов). Курс евро/фунт вырос на 4,42%, до 0,9225.

Никаких новостей в это время не выходило. Обвал фунта вызвал президент Франции Франсуа Олланд, который выступал ночью. Он заявил, что Британия должна заплатить высокую цену за выход из ЕС и призвал всех занять жёсткую позицию по отношению к ней, чтобы их выход стал уроком для других стран. А поскольку ночью рынок был тонкий (низколикивидный), то агрессивные продажи фунта могли вызвать алгоритмические системы настроенные на пробой ценовых уровней.

Текущая ситуация

Минувшая неделя по евро закрылась снижением. Резкое снижение котировок наблюдалось в четверг 3 ноября. В Европе британский фунт резко подорожал ко всем валютам, так как британское правительство проиграло суд о процедуре Brexit.

Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может запустить статью 50 без решения парламента. Теперь парламент будет решать: остаться стране в Евросоюзе или выйти из него. Дополнительное ускорение фунту придали индексы деловой активности в строительном и сервисном секторах.

Теперь переходим к недельному графику. Техническая картинка указывает на дальнейшее укрепление евро против британского фунта по тренду. Однако я рассматриваю ослабление евро до 8 февраля 2017 года. Я могу ошибаться, но решил довериться циклическому анализу на дневном графике. Мой прогноз есть итоговый результат анализа.

Смотрите. Цена закрылась около трендовой линии (TR). По идее от неё надо покупать евро, но есть медвежьи сигналы, которые указывают, что, скорее всего, трендовая линия будет пробита.

Сигналы на снижение курса евро:

1. Быстрая линия осциллятора стохастик находится ниже медленной;

2. Индикатор CCI пересек сверху вниз линию +100. Сигнал к закрытию длинных позиций;

3. Между ценой и CCI образовалась медвежья дивергенция;

4. Медвежье поглощение.

Теперь самое важное. На что стоит обратить внимание. Чтобы запустился сценарий на ослабление единой валюты, цене необходимо закрепиться ниже канала «B». После пробоя трендовой линии ожидается снижение курса до 0,8747. Потом по идее должен последовать отскок к верхней границе канала «A». Коррекция должна быть не выше 0,8926 и дольше 18.11.16. В идеале желательно развернуться вниз 17 ноября. Тут уже отскок ожидается вниз от трендовой линии, которая начинается от максимума 0,9225.

Как только цена выйдет из канала «B», падение котировок ускорится до нижней границы канала «А» - 0,8547. Этот уровень я не считаю сильным, поэтому жду ослабления евро сразу до 0,8344 к 12.12.16. Вот от него есть вероятность коррекции до 0,8601 к 30.12.16. Если цена в очередной раз отобьётся от трендовой линии, то тогда уже можно будет рассматривать снижение котировок до 0,7986 к 08.02.2017.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Forex: Какой будет реакция на отчет по занятости в США?

2016-11-04 13:36:03 (читать в оригинале)

Незначительной! Во вторник выборы, и аналитики сошлись во мнении, что доллар упал в последние дни именно по причине предстоящих выборов, а точнее— на тот факт, что Трамп вдруг неожиданно начал опережать Клинтон. Как говорят эксперты, инвесторы вдруг вспомнили, что в Америке выборы и начали закладывать в котировки гринбека риски, связанные с возможным приходом к власти республиканца-популиста (хотя некоторые уже окрестили его новым Рейганом).

Они посмотрели на то, как сейчас ведет себя рынок, и экстраполировали свои прогнозы на тот или иной исходы выборов. В частности, они сошлись во мнении, что в случае победы Трампа доллар упадет к развитым валютам, но вырастет к некоторым развивающимся валютам, в частности мексиканскому песо и канадскому доллару.

Он уже заметно упал к ведущим валютам, и его реакцией в случае победы Трампа будет дальнейшее падение, уверены эксперты. Это — краткосрочная реакция на исход выборов. Правда, все пока придерживаются обратного базового сценария (верят в победу Коинтон), но риск закладывают. Следуя логике этих рассуждений, если допустить обратное, то победа Клинтон принесет доллару рост против ведущих валют и падение против мексиканца и луни.

В таких условиях разумно предположить, что реакция на сегодняшние данные, которые по нашим предположениям немного не дотянут до прогнозов (на это указывают предварительно вышедшие индикаторы, такие как недельные данные по безработице, отчеты ISM, ADP), будет вялой. Технически, доллар локально перепродан. Пространства для его падения практически не осталось на коротком промежутке времени.

Осцилляторы немного вышли из зоны перепроданности, и, если падение и произойдет, то незначительное, на наш взгляд. В случае выхода сильного отчета по занятости, а под сильным мы понимаем как превышение числа новых рабочих мест, падение уровня безработицы, так и заметный рост зарплат, доллар также отреагирует вялым ростом — по причине обозначенной выше: во вторник состоятся выборы. Закладываясь на Клинтон, все тем не менее прекрасно помнят, что произошло 23 июня после референдума в Британии, поэтому никто не хочет попадать впросак.

Согласно прогнозам Bloomberg, уровень безработицы в США в октябре упал до 4.9% с 5.0%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 175 000 после роста на 156 000 в сентябре. Заработные платы, как представляется экспертам, выросли на 0.3% м/м и 2.6% г/г после роста в сентябре на 0.2% м/м и 2.6% г/г. Мы не ждем роста давления со стороны зарплат, инфляционные ожидания в стране очень низкие. На следующей неделе США переходят на зимнее время.