EUR/USD: на 1h ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: на 1h пробита трендовая линия

Итоги минувшего торгового дня:
В четверг курс евро закрылся снижением. Ястребиные комментарии представителей ФРС США и рост доходности 10-летних американских облигаций продолжают оказывать поддержку американскому доллару. Они готовят рынки к повышению ставок на мартовском заседании FOMC. По крайней мере, так считают трейдеры.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 66,4% до 75,3%, в мае – с 71,4% до 79,0%, в июне – с 84,6% до 89,6%.

В четверг доходность 10-летних американских облигаций выросла на 1,14%, до 2,486% (за 02.03.17: +0,97%). Курс евро снижался неохотно, так как с ростом доходности бондов росла доходность на немецкие облигации. Покупатели пытались несколько раз развить восходящее движение от уровня 1,0500, и только с третьей попытки им удалось пробить трендовою линию.

Ожидания на сегодня:

На момент написания обзора за евро дают 1,0517. Цена отбилась от уровня 1,0495, но для закрепления отскока необходимо часовой свече закрыться выше 1,0530. Если доходность 10-летних американских облигаций поднимется выше 2,50%, тогда стоит ожидать падения курса евро до 1,0469 и ниже. Это будет зависеть от того, что скажут сегодня представители ФРС США Чарльз Эванс, Джеффри Лэкер, Джером Пауэлл, Стэнли Фишер и Джанет Йеллен.

Если доходность 10-летних американских облигаций останется ниже 2,50%, то, скорее всего, по доллару начнётся общая коррекция и евро по итогам дня подорожает до 1,0540.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Объём розничных продаж за январь;
• 11:55 Германия – Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за февраль;
• 12:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за февраль;
• 12:30 Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг за февраль;
• 13:00 Еврозона – Объём розничных продаж за январь;
• 17:45 США – Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг за февраль;
• 18:00 США – Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM за февраль;
• 18:15 США – Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
• 20:15 США – Выступление управляющего ФРС Джерома Пауэлла;
• 21:00 США – Выступления председателя ФРС Джанет Иеллен и Стенли Фишера

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0498 (текущий в Азии), максимум – 1,0540, закрытие – 1,0530.

В среду мои ожидания по восходящей коррекции не оправдались. Что вчера, что сегодня для меня ситуация остается неопределённой. Циклы и ценовые паттерны предыдущих лет указывают на флэт с восходящим уклоном.

После неудачной попытки пройти трендовую линию на уровне 1,0545 курс евро снизился до 1,0495. В Азии евро торгуется по 1,0519. Цена отбилась от 67-го градуса и пробила трендовую линию на часовом периоде. Как я написал выше, для меня ситуация неопределённая, поэтому не стоит серьезно относиться к моему прогнозу.

За вчерашний день вероятность повышения ставки в марте выросла с 66,4% до 75,3%. Сегодня выступает Дж.Йеллен и другие представители ФРС США. По идее они уже ничем не могут нас удивить.

67-й градус совпал с минимумом от 22.02.17. Если доходность 10-летних американских облигаций останется ниже 2,50%, то, скорее всего, по доллару начнётся общая коррекция и евро по итогам дня подорожает до 1,0540. Сценарий на рост отменится при закрытии часа ниже 1,0485. Следите за доходностью американских и немецких облигаций. Перед заседанием FOMC он являются основными драйверами для пары евро/доллар.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений) ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,687 тыс. контрактов и сократили короткие на 2,888 тыс. контрактов.

(+)EURGBP: на дневном ТФ кросс евро/фунт находится в фазе роста. Цель 0,86 (от неё ожидается ослабление евро);

(+) EURUSD: на дневном ТФ между ценой и CCI действующая бычья дивергенция, цена отбилась от минимума за 22 февраля 2017 года;

(+) EURUSD: месячный стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,317% (на 03.03.17: +12,41%), В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 0,37%, до 2,480%;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 62,0% до 66,4%, в мае выросла с 69,0% до 71,4%, в июне с 83,5% до 84,6%;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте.

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Главы ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-) Представитель ФРС США Лаэль Брейнард – экономика США растёт, постепенное повышение базовой процентной ставки станет уместным в скором времени;

(-) Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 4,953 тыс., до 132,216 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 16,556 тыс., до 183,011 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция выросла с 39,144 до 50,779 контрактов.

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,486% (за 02.03.17: +1,0%).

(-) EURUSD: дневной стохастик (5,3,3) направлен вниз;

(-) EURUSD: недельные стохастик (5,3,3), АО и АС направлены вниз;

(-) Соотношение Short/Long на 7:51 мск: 21%/78%, лотов: 7309/26242 (днем ранее 7006/20361), позиций: 24247/61257 (днем ранее 21885/48070).

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Форекс EURUSD 02.03.2017

   2017-03-02 11:21:56

EUR/USD: ожидается восходящая ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: ожидается восходящая коррекция до 1,0570

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Последние выступления трёх представителей ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс) вернули на повестку дня вопрос о повышении ставки в марте. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам на CME закладывают 66%-е повышение ставки в текущем месяце.

Рост доходности американских облигаций вызвал усиление спроса на доллар. Курс евро снижался до 1,0514. В качестве сдерживающих факторов ослабления евро выступили: рост индекса евро и доходности 10-летних немецких облигаций на 36,05%, до 0,283%.

Ожидания на сегодня:

В среду после восходящей коррекции до 1,0572 курс вернулся к уровню 1,0528. У меня на четверг по межрыночному и техническому анализам получается неопределённая картина.

Учитывая ожидания трейдеров, что ФРС США может поднять ставки в марте, необходимо рассматривать ослабление евро по тренду. Я сегодня придерживаюсь циклов и паттернов, которые сигнализируют о коррекции курса евро до 1,0570 к закрытию дня. До заседания FOMC ещё есть время, поэтому выбрал восходящую коррекцию.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Индекс цен на импорт за январь;
• 11:15 Швейцария – Объем розничных продаж за январь
• 12:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за февраль
• 13:00 Еврозона – Оценка индекса потребительских цен за февраль, оценка базового индекса потребительских цен за февраль, индекс цен производителей за январь, уровень безработицы за январь;
• 15:30 США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за февраль;
• 16:30 Канада – Изменение ВВП за декабрь. США – Число первичных заявок на пособие по безработице за 20-26 февраля;
• 21:00 Канада Выступление зам.управляющего банка Канады Тимоти Лейна

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0521, максимум – 1,0570, закрытие – 1,0560.

В среду ожидания по снижению курса евро полностью оправдались. Курс снизился до 1,0514. Пара не дошла до 112 гр. так как отскочила на фоне растущей доходности 10-летних немецких облигаций на 36% и индекса евро.

В четверг по прогнозу ожидаю коррекционное движение до 1,0570. Выше я написал, что картина неопределённая. В связи с этим при построении прогноза опирался на циклы и паттерны. Они указывают на восстановление евро.

Полагаю, что укрепление евро начнётся от уровня 1,0521. Может быть и от 1,0514. Пробой трендовой линии будет указывать на правильный выбор факторов влияющих на динамику валютной пары.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,687 тыс. контрактов и сократили короткие на 2,888 тыс. контрактов.

(+)EURGBP: на дневном ТФ кросс евро/фунт находится в фазе роста. Цель 0,86 (от неё ожидается снижение);

(+) EURUSD: на дневном ТФ между ценой, стохастиком и CCI действующие бычьи дивергенции;

(+) EURUSD: месячный стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,283% (на 02.03.17: +36,05%), В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 0,24%, до 2,458%;

(+) Циклы указывают на укрепление евро до закрытия дня;

(+) Средняя линия ценовых движений с окном 120 баров (1 неделя) за 06.2002 и 03.2016 годов указывает на внутридневное укрепление евро по отношению к доллару США до 20:15 мск;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 62,0% до 66,4%, в мае выросла с 69,0% до 71,4%, в июне с 83,5% до 84,6%;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте.

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Главы ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-) Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

(-) Выходит неплохая статистика в США;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 4,953 тыс., до 132,216 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 16,556 тыс., до 183,011 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция выросла с 39,144 до 50,779 контрактов.

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,469% (за 01.03.17: +3,0%).

(-) EURUSD: дневной стохастик (5,3,3) и CCI направлены вниз;

(-) EURUSD: недельные стохастик (5,3,3), АО и АС направлены вниз;

(-) Соотношение Short/Long на 8:12 мск: 25%/74%, лотов: 7006/20361, позиций:21885/48070.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Форекс EURUSD 02.03.2017

   2017-03-02 11:21:56

EUR/USD: ожидается восходящая ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: ожидается восходящая коррекция до 1,0570

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по паре евро/доллар закрылись снижением. Последние выступления трёх представителей ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс) вернули на повестку дня вопрос о повышении ставки в марте. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам на CME закладывают 66%-е повышение ставки в текущем месяце.

Рост доходности американских облигаций вызвал усиление спроса на доллар. Курс евро снижался до 1,0514. В качестве сдерживающих факторов ослабления евро выступили: рост индекса евро и доходности 10-летних немецких облигаций на 36,05%, до 0,283%.

Ожидания на сегодня:

В среду после восходящей коррекции до 1,0572 курс вернулся к уровню 1,0528. У меня на четверг по межрыночному и техническому анализам получается неопределённая картина.

Учитывая ожидания трейдеров, что ФРС США может поднять ставки в марте, необходимо рассматривать ослабление евро по тренду. Я сегодня придерживаюсь циклов и паттернов, которые сигнализируют о коррекции курса евро до 1,0570 к закрытию дня. До заседания FOMC ещё есть время, поэтому выбрал восходящую коррекцию.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Индекс цен на импорт за январь;
• 11:15 Швейцария – Объем розничных продаж за январь
• 12:30 Великобритания – Индекс PMI в строительном секторе за февраль
• 13:00 Еврозона – Оценка индекса потребительских цен за февраль, оценка базового индекса потребительских цен за февраль, индекс цен производителей за январь, уровень безработицы за январь;
• 15:30 США – Количество запланированных увольнений (от Challenger) за февраль;
• 16:30 Канада – Изменение ВВП за декабрь. США – Число первичных заявок на пособие по безработице за 20-26 февраля;
• 21:00 Канада Выступление зам.управляющего банка Канады Тимоти Лейна

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0521, максимум – 1,0570, закрытие – 1,0560.

В среду ожидания по снижению курса евро полностью оправдались. Курс снизился до 1,0514. Пара не дошла до 112 гр. так как отскочила на фоне растущей доходности 10-летних немецких облигаций на 36% и индекса евро.

В четверг по прогнозу ожидаю коррекционное движение до 1,0570. Выше я написал, что картина неопределённая. В связи с этим при построении прогноза опирался на циклы и паттерны. Они указывают на восстановление евро.

Полагаю, что укрепление евро начнётся от уровня 1,0521. Может быть и от 1,0514. Пробой трендовой линии будет указывать на правильный выбор факторов влияющих на динамику валютной пары.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,687 тыс. контрактов и сократили короткие на 2,888 тыс. контрактов.

(+)EURGBP: на дневном ТФ кросс евро/фунт находится в фазе роста. Цель 0,86 (от неё ожидается снижение);

(+) EURUSD: на дневном ТФ между ценой, стохастиком и CCI действующие бычьи дивергенции;

(+) EURUSD: месячный стохастик (5,3,3) направлен вверх;

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,283% (на 02.03.17: +36,05%), В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 0,24%, до 2,458%;

(+) Циклы указывают на укрепление евро до закрытия дня;

(+) Средняя линия ценовых движений с окном 120 баров (1 неделя) за 06.2002 и 03.2016 годов указывает на внутридневное укрепление евро по отношению к доллару США до 20:15 мск;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 62,0% до 66,4%, в мае выросла с 69,0% до 71,4%, в июне с 83,5% до 84,6%;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте.

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Главы ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-) Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

(-) Выходит неплохая статистика в США;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 4,953 тыс., до 132,216 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 16,556 тыс., до 183,011 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция выросла с 39,144 до 50,779 контрактов.

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,469% (за 01.03.17: +3,0%).

(-) EURUSD: дневной стохастик (5,3,3) и CCI направлены вниз;

(-) EURUSD: недельные стохастик (5,3,3), АО и АС направлены вниз;

(-) Соотношение Short/Long на 8:12 мск: 25%/74%, лотов: 7006/20361, позиций:21885/48070.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Forex EURUSD 01.03.2017

   2017-03-01 11:44:46

EUR/USD: в ходе ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: в ходе европейских торгов ожидается ослабление евро

Итоги минувшего торгового дня:
Во вторник торги по валютной паре евро/доллар завершились снижением. Несмотря на повышение котировок до 1,0630 курс свалился до 1,0576, в Азии – до 1,0551. Доллар подорожал по всему рынку на заявления главы ФРБ Сан-Франциско Д. Уильямса, что на мартовском заседании будет серьезно рассматриваться повышение процентной ставки.

В ответ на заявления Д. Уильямса резко подскочила доходность 10-летних американских облигаций. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 31,0% до 62,0%, в мае выросла с 53,1% до 69,%, в июне с 72,6% до 83,5%;

Утреннее выступление Д.Трампа рынок проигнорировал. Президент США не представил никаких деталей и цифр по реформам.

Ожидания на сегодня:

Общая картина по паре евро/доллар указывает на ослабление единой валюты. В ходе европейской и американской сессий от курса евро ожидается снижение до 1,0527. Если доходность 10-летних облигаций превысит уровень 2,43%, тогда в качестве внутридневной цели можно рассмотреть уровень 1,0502.

В среду новостной блок плотный, поэтому каждая опубликованная новость будет вносить свои коррективы на рынке.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Швейцария – Индикатор потребительских расходов UBS за январь;
• 11:30 Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе за январь;
• 11:55 Германия – Изменение числа безработных за январь, окончательные данные по индексу PMI в промышленности за февраль;
• 12:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу PMI в промышленности за февраль;
• 12:30 Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе февраль, изменение общего объема кредитования частных лиц январь, денежный агрегат М4 январь, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за январь;
• 16:00 Германия – Предварительные данные по индексу потребительских цен за февраль;
• 16:30 Канада – Сальдо платежного баланса 4 кв. 2016;
• 16:30 США – Базовый индекс потребительских цен за январь, расходы потребителей за январь, доходы потребителей за январь;
• 17:30 Канада – Индекс деловой активности в промышленности от Royal Bank of Canada за февраль;
• 17:45 США – Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности за февраль;
• 18:00 Канада – Решение Банка Канады по процентной ставке. США – Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM за февраль, объем расходов на строительство за январь, индекс цен для производителей от ISM;
• 18:30 США – Изменение запасов нефти за 20-26 февраля;
• 21:00 США – Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;
• 22:00 США – Выход "бежевой книги" ФРС.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0527, максимум – 1,0589 (текущий в Азии), закрытие – 1,0544.

Во вторник ожидания по восстановлению евро полностью оправдались. Глава ФРБ Сан-Франциско Д. Уильямс своими заявления о ставках столкнул евро с максимума 1,0630 на 1,0570. В Азии курс снижался до 1,0551. Ослабление евро остановилось на 90- градусе.

По циклам и историческим паттернам у меня на сегодня получается снижение в район 1,0527. Если доходность 10-летних облигаций превысит уровень 2,43%, тогда в качестве внутридневной цели можно рассмотреть уровень 1,0502 (112 гр.). Важные факторы, которые влияют на единую валюту в настоящее время, перечислены ниже.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,687 тыс. контрактов и сократили короткие на 2,888 тыс. контрактов.

(+) На дневном ТФ кросс евро/фунт перешёл в фазу роста. Ближайшая цель 0,86;

(+) На дневном ТФ между ценой, стохастиком и CCI сформировались бычьи дивергенции;

(+) Месячный стохастик (5,3,3) развернулся вверх;

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,208% (на 01.03.17: +0,97%);

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 31,0% до 62,0%, в мае выросла с 53,1% до 69,%, в июне с 72,6% до 83,5%;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер – возможно повышение ставок в марте.

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Главы ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс – март достоин «серьезного внимания» со стороны членов FOMC с точки зрения вопроса повышения ставок;

(-) Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

(-) Выходит неплохая статистика в США;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 4,953 тыс., до 132,216 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 16,556 тыс., до 183,011 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция выросла с 39,144 до 50,779 контрактов.

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,415% (за 28.02.17: +2,2%). В Азии доходность выросла на 2,64%, до 2,42%;

(-) На дневном ТФ – перевернутый молот;

(-) Дневной стохастик (5,3,3) и CCI развернулись вниз;

(-) Недельный стохастик (5,3,3), АО и АС движутся вниз;

(-) Циклы указывают на ослабление евро до 18:00 мск.;

(-) Средняя линия ценовых движений с окном 120 баров (1 неделя) за 03.2015, и 08.2003 годов указывает на внутридневное ослабление евро по отношению к доллару США до 18:00 мск;

(-) Соотношение Short/Long на 7:46 мск: 33%/66%, лотов: 9160/17846, позиций: 27570/41421.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Технический анализ Форекс EURUSD 28.02.2017

   2017-02-28 10:30:26

EUR/USD: перед выступлением ...
+ развернуть текст   сохранённая копия

EUR/USD: перед выступлением Трампа может вернуться к 1,0620

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро закрылся в небольшом плюсе. На фоне повышения пары евро/фунт и доходности 10-ти летних немецких облигаций евро подорожал к доллару США до 1,0631. Пара развернулась вниз на резком росте доходности 10-летних американских облигаций и последующем снижении доходности 10-ти летних немецких облигаций.

Долговой рынок отреагировал на заявления президента ФРБ в Далласе Каплана, что повышать ставки нужно раньше, чем позже. Включая сегодняшние торги в Азии, курс евро/доллар снизился с 1,0631 до 1,0565 (-66 пунктов).

Ожидания на сегодня:

По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 26,6% до 33,2%, в мае – с 51,7% до 54,7%, в июне с 69,6% до 71,4%. Трейдеры считают, что в марте ФРС США не станет повышать ставку, поэтому их внимание направлено на выступление Д.Трампа в Конгрессе. В своем выступлении он затронет разные темы, включая налоговую реформу.

Во вторник не выходят статданные, которые бы могли вызвать резкие ценовые колебания на рынке. Так как Трамп выступает в 00:00 мск, то по прогнозу рассматриваю восстановление цен до 1,0630. Учитывая, что Трамп жаловался на сильный доллар, данный уровень хорош, чтобы около него занять выжидательную позицию перед его выступлением. Закрытие часа ниже к 1,0565 отменит сценарий на рост.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Швейцария – Индекс опережающих индикаторов от Kof за февраль;
• 16:30 Канада – Индекс цен на природные ресурсы для производителей за январь, индекс цен на промышленные товары январь;
• 16:30 США – Предварительные данные по изменению ВВП 4 кв. 2016, Сальдо внешней торговли товарами за январь, предварительные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2016, предварительные данные по изменению оптовых запасов за январь;
• 17:00 США – Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller за декабрь;
• 17:45 США – Индекс деловой активности в Чикаго за февраль;
• 18:00 США – Индекс настроения потребителей от The Conference Board февраль, Промышленный индекс от ФРБ Ричмонда за февраль;
• 00:00 США выступление Д.Трампа.

Внутридневной прогноз: минимум – 1.0565, максимум – 1.0628, закрытие – 1,0620.

Мои ожидания с откатом не оправдались. Укрепление кросса из-за слухов по второму шотландскому референдуму и рост доходности 10-ти летних немецких облигаций помогли евро восстановиться до 1,0631. Бычий импульс выдохся на 67-м градусе. Евробыков оставил резкий рост доходности 10-летних американских облигаций.

С 67-го градуса пара евро/доллар снизилась до 1,0565. Текущий курс составляет 1,0588. Покупатели выкупили евро около поддержки, которая образовалось от минимумов 1,0537 и 1,0551. Линия проведенная через эти минимумы также является параллельной линией проведенной по вершинам 1,0618 и 1,061. Эти линии образовали восходящий канал для внутридневной торговли.

Посмотрев на вчерашнее падение с 1,0631 хотел сделать прогноз на снижение до уровня 1,0528, но расмтаривая различные исторические паттерны поменял свое мнение и сделал на укрепление евро. Прогноз построен на основани циклического анализа и исторических паттернов с окном в 120 баров (1 неделя) Закрытие часа ниже к 1,0565 отменит сценарий на рост.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 26,6% до 33,2%. Процент низкий, поэтому остаётся в позитивных факторах для евро;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Греция может понадобиться меньше денег, чем планировал МВФ;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

Технические (краткосрочные):

(+) На дневном ТФ кросс евро/фунт перешёл в фазу роста;

(+) Циклы указывают на укрепление евро с 14:00 мск.;

(+) На дневном ТФ между ценой, стохастиком и CCI сформировались бычьи дивергенции;

(+) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 1,687 тыс. контрактов и сократили короткие на 2,888 тыс. контрактов.

(+) Дневной стохастик (5,3,3) и CCI движутся вверх;

(+) Месячный стохастик (5,3,3) развернулся вверх;

(+) Средняя линия ценовых движений с окном 120 баров (1 неделя) за 10.2005, 08.2000,10.2012 и 11.2008 годов указывает на внутридневное укрепление евро по отношению к доллару США к закрытию дня;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) ЕЦБ не собирается сворачивать QE. По данным протокола заседания ЕЦБ, большинство членов Управляющего совета не считают необходимым уменьшать объемы стимулирования (долгосрочное воздействие);

(-) Вероятность повышения ставок ФРС США в мае выросла с 51,7% до 54,7%, в июне с 69,6% до 71,4% (актуально для марта месяца);

(-) Президент ФРБ в Далласе Каплан – повышать ставки нужно раньше, чем позже;

(-) Возросли политические риски в Европе (выборы во Франции, Брекзит);

(-) Греция не может договориться с кредиторами на получение финансовой помощи.

(-) Выходит неплохая статистика в США;

(-) c 28 февраля на 1 марта перед Конгрессом с речью выступит Дональд Трамп;

(-) Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что возможно повышение ставок в марте.

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 21.02.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции выросли на 4,953 тыс., до 132,216 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции – на 16,556 тыс., до 183,011 тыс контрактов. Чистая короткая позиция выросла с 39,144 до 50,779 контрактов.

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,199% (на 28/02/17 -1,00%). В понедельник большую часть времени находилась в плюсе, оказывая поддержку евро;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,369% (утренний рост на 0,06%). В понедельник доходность выросла на 1,76%, до 2,365%.

(-) Недельный стохастик (5,3,3), АО и АС движутся вниз;

(-) Соотношение Short/Long на 7:06 мск: 41%/58%, лотов: 13050/18323, позиций:36644/44941. Соотношение практически стало нейтральным, так как трейдеры с двух сторон увеличили свои позиции.

Тэги: eur, forex, usd, аналитика, валют, прогноз, форекс

Страницы: ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ...